Статистика диапазона колебаний акций Сбера

Евгений Александрович, сами удивляемся )))

KukloVar, да, можно было, но опцики продавать в таком диапазоне, наверное. уже не получится из-за низкой ликвидности и стоимости. Что дальше: составляем таблиц стоимости опционов call и put, рассчитываем риск по модели и считаем ожидаемую прибыль. Прибыль=вероятность прибыли*возможная прибыль в диапазон-вероятность убытка*вероятный убыток от закрытия (в сбере не более 300 руб на ветку будет, а скорее всего меньше, так как только в конце жизни месячного опциона это произойдет).

Руслан rzusynin, согласен, надо сделать