Статистика диапазона колебаний акций Сбера

10 ноября 2012, 22:59
|
Григорий

С августа 2007 года внутримесячные колебания акций Сбербанка

Статистика диапазона колебаний акций Сбера

Диапазон изменений-в течение месяца расстояние между хаем и лоу не превышает указанную величину
Зачем это нужно? Я думаю, что это понадобиться для стратегии продажи голых опционов.

Ключевые слова:
Сбербанк

19 | ★5

12 комментариев

Роман Некрасов, 10-20 рублей сверх теоретической заплатите ММ и получите)

Григорий

10 ноября 2012, 23:08
Ответить

почему ваш топик сразу на главной? :-)

Мурен(а)

10 ноября 2012, 23:34
Ответить

Евгений Александрович, коррупция в России ))

Барак Обама

11 ноября 2012, 00:29
Ответить

Евгений Александрович, сижу жду ответа :)))

mauzer

11 ноября 2012, 01:25
Ответить

Евгений Александрович, сами удивляемся )))

Григорий

11 ноября 2012, 09:37
Ответить

а чего на 30-ти остановились? это пол-дела же

может на 50-ти вообще будет 99,9%

KukloVar

11 ноября 2012, 00:23
Ответить

KukloVar, да, можно было, но опцики продавать в таком диапазоне, наверное. уже не получится из-за низкой ликвидности и стоимости. Что дальше: составляем таблиц стоимости опционов call и put, рассчитываем риск по модели и считаем ожидаемую прибыль. Прибыль=вероятность прибыли*возможная прибыль в диапазон-вероятность убытка*вероятный убыток от закрытия (в сбере не более 300 руб на ветку будет, а скорее всего меньше, так как только в конце жизни месячного опциона это произойдет).

Григорий