Избранное трейдера _xXx_

по

Индикаторы на LUA для QUIK (+средневзвешенное значение)

    • 03 июля 2014, 08:56
    • |
    • Serg
  • Еще
В связи с переносом индикаторв на яндекс-диск, т.к. предыдущие хостинги быстро устаревают, добавлением нового индикатора средневзвешенного значения и отсутствием возможности редактировать старые записи в своем блоге, добавляю эту запись с сылкой на папку с индикаторами:

yadi.sk/d/ujtmujxJVo5no

Как установить: файл *.lua поместить в папку LuaIndicators, которую нужно создать в папке установленного квика. На график добавить новый индикатор: VolMA — на график с объемом, ATR-PC — на график с ценой, WeighAver — средневзвешенное значение, на график с ценой.

Индикатор для Quik. Показывает границы 3/4 ATR.

    • 02 июля 2014, 23:18
    • |
    • Dzam
  • Еще

Индикатор для Quik. Линиями показывает границы 3/4 ATR, относительно цены закрытия предыдущего дня. ATR считается по последним N дневным барам. N — количество баров, указывается в параметрах.

 

Индикатор для Quik. Показывает границы 3/4 ATR.

 

Ссылка на индикатор.

 

Внимание! Данный индикатор не дает однозначных сигналов к покупке/продаже. Индикатор помогает видеть пройденный ATR выбранным инструментом.

 

Все пожелания по доработкам, а также найденным ошибкам приветствуются.



Крым и Севастополь принадлежат Российскому народу де-факто, де-юре и волею Божьей

    • 02 июля 2014, 22:04
    • |
    • Nika
  • Еще
Наши украинские братья и сестры очень переживают по поводу того, что Россия «аннексировала», «захапала»… ну,  в общем,  как им кажется, отняла у них  Крым и Севастополь.  В этой связи, надеюсь, что утешением им послужит следующая информация.  Иного предложить не смогу, так как носовым платком не располагаю в отсутствие потребности.

Так вот, дорогие братья и сестры, если вы не в курсе или не хотите об этом знать и помнить (как у вас заведено),  Крым «захапала» не Россия, а Украина — не получив на это согласие братского русского народа.
Ведь административное управление территорией Крымской области, которое ранее «де-факто» осуществляла Украина, и суверенитет России над Крымом, который никому «де-юре» не передавался, – понятия абсолютно неравнозначные.

Конституция РСФСР не давала права Президиуму Верховного Совета РСФСР передавать часть территории республики другой стороне. Не имел на это полномочий даже и Верховный Совет РСФСР. Такое право имел только народ России, посредством референдума, и его проведение в этом случае являлось по Конституции РСФСР обязанностью Президиума Верховного Совета.

Однако: НИКАКИХ РЕФЕРЕНДУМОВ ИЛИ ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ ТОГДА НЕ ПРОВОДИЛОСЬ!

Юридически значимых документов, включивших Крым или Севастополь в состав государственной территории Украины, не существует. Передача суверенитета от одного государства другому по соглашению между ними  требует заключения между соответствующими государствами международного договора, который должен отвечать всем основным принципам современного международного права. Такой договор между Россией и Украиной не заключался.

Таким образом,  государственный суверенитет над Крымом и тем более над Севастополем в соответствии с нормами международного права никому и никогда не передавался. Следовательно, Украина все это время незаконно пыталась распространить свой суверенитет на часть территории России.


( Читать дальше )

И еще раз о ... Волатильности )))

    • 29 июня 2014, 23:19
    • |
    • Orbus
  • Еще
   В последнее время наблюдается значительное количество постов  и комментов на тему волатильности.
Причем часто люди говорят и об исторической (HV ) и подразумеваемой  (IV) в одном лице. Историческая волатильность может быть  ЛЮБОЙ.
Можно подобрать такой тайм фрейм, период и метод расчета  что  HV  будет сверх мала и наоборот.  IV же вполне конкретна и определяется ценами опционов.
 
Важность расчета исторической волатильности трудно переоценить.
Начинающие трейдеры часто даже не задумываются о том что откуда берется и куда девается. Даже классическая формула   стандартного или среднеквадратичного  отклонения
 
 И еще раз о ... Волатильности )))
Многих ставит в затруднение когда им задают вопрос, а почему сначала берут квадрат а потом корень.  Если внимательно изучить формулу то видно что это не просто желание избавиться от знака, а цель придать большим отклонениям больший вес !  Ведь на самом деле


( Читать дальше )

Остаться в живых

 
Остаться в живых.
                                             
                                             Выживают те, кто умеет управлять своими импульсами, а те, кто не  научился, – погибают. 
Лоуренс Гонсалес эксперт по выживанию
 
Что делать, если ничего не получается? Что делать, если обещанные золотые горы не просто растаяли, а превратились в хождение по мукам?  Как найти ту нить  Ариадны,  которая поможет справиться с лабиринтом под названием трейдинг?  Данная статья не может претендовать на готовый рецепт успеха – это было бы слишком самонадеянно. В данной публикации я хочу собрать воедино некоторые базовые принципы, которые помогали и помогают мне работать и оставаться в профессии.

( Читать дальше )

Визуализация обьемов сделок RTS и Si с помощью R

    • 25 июня 2014, 10:36
    • |
    • Rustem
  • Еще

Визуализация обьемов сделок RTS и Si с помощью R

Этот график отображает таблицу сделок по fRTS за 24 июня. Решил посмотреть, как можно его визуализировать с помощью R.



( Читать дальше )

Measuring Historical Volatility

Вычисление подразумеваемой (implied) волатильности – задача хоть и не тривиальная (требуется знание численных методов), но весьма простая. К тому же  мы всегда имеем уникальное единственное решение – значение волатильности для заданного опциона. С исторической (historical) волатильноcтью дела обстоят несколько сложнее. Количество наблюдений, участвующих в расчетах, и метод ee оценки оказывают сильное влияние на конечный результат.

За основу данного поста взят материал из моей статьи в Financial One.

Рассмотрим основные методы оценки исторической волатильности и разберем их особенности.

В срочной секции Московской Биржи активно торгуются фьючерсы на обменный курс доллара США к рублю и опционы на этот контракт. В последнее время волатильность данного фьючерсного контракта возросла. Оценим его историческую волатильность.

Так как срочный контракт имеет ограниченный срок обращения, заменим его спотовым активом – валютной парой USD/RUB. Корреляция этих активов крайне высока. Для учета разницы во времени торгов будем использовать внутридневные цены только из временного интервала, соответствующего дневной торговой сессии на срочном рынке Московской биржи – с 10:00 до 18:45. Для этих данных вычислим дневные цены: open (O), high (H), low (L), close (C ) – и будем использовать полученные данные для расчета исторической волатильности.

( Читать дальше )

Тактики управления позицией (плюс Грааль)

    • 22 июня 2014, 12:57
    • |
    • Swan
  • Еще
Управление рисками через размер позиции — базовая часть общего управления рисками. И даже иногда специфичные приёмы типа «торговля на эквити» рассматриваются как самостоятельные тактики.

Тактики управления позицией (плюс Грааль)


Рассмотрим 4 характерных тактики управления позицией:

1) Plain — простая тактика, когда размер позиции всегда одинаков, например 1 контракт.

2) Martin — «Мартингейл», после проигрыша позиция увеличивается в 2 раза.

3) AntiMartin — «АнтиМартингейл», после проигрыша позиция уменьшается в 2 раза.

4) Pyramid — «Пирамида», после выигрыша позиция увеличивается в 2 раза.

Посмотрим, как ведут себя тактики в различных условиях. За базовую стратерию возмём BuyAndHold (или SellAndHold). Поскольку потенциальных активов и типов поведения рынка — огромное множество, то тестировать тактики будем на случайных рядах (с дрейфом или без).

Тестирование будет такое: берём маленький кусочек ряда, в 3 шага, и отрабатываем на нём тактику, через 3 шага позиция полностью закрывается, и всё начинается заново. Это будут такие 3-х шаговые серии.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн