Пришло письмо. Дочитал до конца. И тут:

Хочу сразу дать ответ на этот вопрос. Понять. Или сообразить. А лучше и то и другое и одновременно.

А теперь над чем необходимо подумать и куда обратить свои мысли?

Есть три посыла, которые необходимо уяснить себе:

1. Цена хаотична всегда. Как я это себе представляю:

   1. изменение цены ни от чего не зависит. Цена изменяется всегда своим самостоятельным образом и ничего поделать с этим невозможно.

2. Цена начинает изменятся в любой момент времени всегда. Как я это себе представляю:

   1. время когда начнется движение цены нельзя не угадать не предсказать.

3. Есть периоды на рынке когда цена начинает изменяться и изменяется без остановки и где окончание такого изменения цены предсказать невозможно. Такие периоды принято называть трендами и все трейдеры понимают, что началось движение цены. В этом посыле существует статистика количества движений цены. Для меня это количество выражается 25-27% в год, остальные 73-75 % цена в течение года находится в узком диапазоне, про который можно сказать, что цена не изменяется или находиться во флэте.

( Читать дальше )

Порядок действий

1. Формируем в квике таблицу всех сделок со следующими параметрами



Фильтром отбираем нужные инструменты.

2. Скачиваем из Интернета свободно распространяемый DDE сервер от Морошкина с прилагаемыми dll.
3. В соответствующих местах кода заменяем код на вот этот

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Timers;
using System.Threading;
using XlDde;

namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{
const string service = «myDDE»;
const string candleSPOT = «SPOT»;

static void Main(string[] args)
{

using (XlDdeServer server = new XlDdeServer(service))
{

server.AddChannel(candleSPOT, new SPOTChannel());
server.Register();

Console.WriteLine(«DDE server ready. Press Enter to exit.\n\n»);
Console.ReadLine();
}

}
}

// **********************************************************************
// * Классы DDE каналов с обработчиками данных *
// **********************************************************************

class SPOTChannel: XlDdeChannel
{
//static int time2 = 1000;
static int em = 7;
static int m = 1200;
static int[] NM = new int[em];
static int NMM = 0;
static int LastMinute = 0;
static int mm = 1638400;
static double[] Price_trade = new double[mm];
string[] EM_trade = new string[mm];
static int[] Time_trade_I = new int[mm];
static int[] Volume_trade = new int[mm];
static int[,] Time = new int[em,m];
static double[,] O = new double[em,m];
static double[,] H = new double[em,m];
static double[,] L = new double[em,m];
static double[,] C = new double[em,m];
static double[,] V = new double[em,m];

protected override void ProcessTable(XlTable xt)
{

//int time3 = 1000;
int[] nach = new int[em];
int nach1 = 0;
int i = 0;
int j = 0;
int s = 0;
int curHour = 0;
int curMin = 0;
int curDay = 0;
int curSec = 0;
int curDay_1 = 0;
string name;
string[] bf;
string[] EM = new string[em];
DateTime moment;
string[] Time_trade = new string[mm];

( Читать дальше )

Аксиома:
1. При коррекции каждое движение цены на рабочем ТФ состоит, как минимум, из 3-х поддвижений на меньшем ТФ.
2. При коррекции цена пересекает 26-ю среднюю в противоположном тренду направлении.
    При откате переход за 26-ю среднюю не происходит.


Техника входа в шорт на коррекции:

1. Ждем, когда цена пересечет МА26 на дневке.
2. Открываем ТФ меньшего периода — 4-часовик.
3. Терпеливо ждем, когда цена совершит 3-ходовку на 4-часовике, т.е. 3 раза опустится ниже МА26 и закрепится под ней (на 3-й раз — особенно надолго).
4. Трехходовка совершилась. Теперь цена пойдет вверх, практически до вершины волны 4 без «хвоста», т.е. до цены открытия черной свечи — отсюда шортить (по ГВА — это точка Х).

P.S. Когда-то было выловлено на просторах инета, автор методики неизвестен. Может, кому пригодится…

Всем привет.

Короткое видео о том, как использую диверсификацию при торговле на МосБирже.
P.S.Начал использовать диверсификацию в подобных ситуациях после тог

( Читать дальше )

Привет всем кто соскучился по сиртаки.
Прочитал тут темку про фильтр боковика, и про то что трендовухи сливают в пиле.


( Читать дальше )

 

( Читать дальше )

В прошлый раз http://smart-lab.ru/blog/329488.php предложил добавить к скользящим средним каких-нибудь сигналов/индикаторов, чтобы использовать в стратегии для примера. Но ни от кого идей не поступило.

Подумав в указанном направлении, решил добавить в стратегию поиск шаблона/паттерна. Для поиска шаблона буду использовать корреляцию. Такая идея у меня была давно, но никак не доходили руки её проверить. Поэтому устрою проверку её эффективности в стратегии, используемой для примера. Появляется какая-то польза и для меня, так как результат мне не известен и полученные наработки (код) можно будет использовать в дальнейшем.

Сама идея проста – задаем последовательность значений, описывающих некоторое изменение цены, например:

Tpl = {  1,  2,  3,  4,  5,  4,  4.5,  3.5,  4,  3 };

Если указанную последовательность изобразить графически, то получим картинку, показанную на рисунке.

( Читать дальше )

По мотивам Мегафон: месть трейдера.
Сразу оговорюсь — история не моя, взято отсюда.
Думаю многим пригодится.
Как эффективно наказать продавца и получить приятные денежные бонусы за плохой товар.

Расскажу о типичной ситуации, в которой оказывались многие. Товарищем был приобретен игровой ноутбук за 48 тыс. рублей. Товарищ очень ждал этой покупки, копил сумму и радовался, когда приволок его домой. Поиграв на нем пару дней, в ноутбуке отвалился вай-фай и блютуз. И здесь начинается мой рассказ.

 Мы начали с претензии покупателя продавцу. Отмечу, что это известный ритейлер М.Видео.

 Претензия – это форма выражения своих требований продавцу, изготовителю или импортеру приобретенного товара. Она пишется обязательно в письменной форме. Часто, в случае поломки товара, люди идут в магазин вместе с товаром и пытаются решить этот вопрос на месте.

( Читать дальше )

Всем добрый день! Давненько не писал статей на СЛ уже почти 1,5 года, но вот что-то захотелось поделиться интересным наблюдением, которое делал для сайта фонда.

            Посмотрим статистику за последние 20 лет на спот индекс SPX. 

            Примечание: колонка максимум в июне интересует именно с точки зрения максимума, а не закрытия, как тенденция, продолжался ли рост в июне или нет, и в случае покупки в мае была ли возможность закрыть позиции, в плюс. Так же нас интересует колонка закрытия года в целом, что бы было понимание к чему могла привести покупка в мае удерживай мы позицию до конца года.

            Теперь проанализируем предложенную статистику:

            1. Покупая открытие мая за последние 20 лет плюс текущий 2016 год каждый раз была возможность в течение месяца выйти в плюс без исключений, то есть 100%;

( Читать дальше )