Привлекательность трейдинга, на мой взгляд, заключается в том, что когда то трейдер зарабатывал благодаря своей удачи, у кое кого — интеллекту, значительные или весьма существенные для него деньги. И, к сожалению, этот опыт довлеет на ним и продолжает удерживать в трейдинге, несмотря на то, что уже не раз было слито депо.
Имея за своей спиной большой объем информации о различных историях трейдеров, давно сделал вывод, что часто и даже очень трейдинг рассматривается трейдерами, как возможность относительно быстрой и легкой (лопатой махать не надо) наживы. Здесь несколько аспектов.
1. Трейдер изначально нацелен на значительное обогащение. Значит, его трейдинг отличается торговлей высокорискованными инструментами, а, значит, рискованной торговлей.
2. Трейдер нацелен на стабильность получения доходов от трейдинга. Для меня самый оптимальный тип трейдеров. Такой трейдер хорошо должен просчитывать риски, иметь опыт, знания, умения по трейдингу, торговать незначительной частью своего депо, целиком посвящая себя трейдингу (последнее не мое). Такому трейдеру особо безразлично качество инструментов по их рискованности.

( Читать дальше )

Сижу в Новосибирске, выступает Евгений Бурцев с Московской Биржи


Опционы помирают:


Объёмы по рынкам:


Долька алго и хфт на срочном рынке

( Читать дальше )

Сколько не обучался как платно так и бесплатно, сколько книг не прочитал но не слышал о возможности подобной ситуации..
11.10.18г. Четверг. Экспирация недельных опционов. Имея проданные фьючи и купленные CALL 12500 Ri. надеялся что на экспирации разнонаправленная позиция схлопнется, т.к. в случае закрытия выше 112500 — мои опционы выше страйка. Рынок закрывается по цене 112530. В результате мои опционы которые «Как я думал в деньгах» просто сгорели, а проданные фьючи на вечерке гепнули вверх на 700пп. Итог — вместо нулевой позиции получил убыток — разьяснение получил у брокера… Вот так ))


( Читать дальше )

Вчерашнее падение Америки можно было предсказать или как минимум быть в нерынке.

С недавних пор за слежу за одним трейдером, он торгует успешно фьючерсы. Его стратегии базируется на Forward Curves, COT-Report, Seasonality и Volume Profile для входов.

Доказательством что он успешный трейдер является участие в World Cup Championship of Futures Trading, где он на сегодняшний момент занимает 5 место.



Так вот, посмотрев его пару бесплатных вебинаров, он в первую очередь смотрит на изменение Forward Curves, сигналов по Forward Curves в год очень мало, но они точный на 90%. (его собственный сайт с Forward Curves: https://www.suricate-trading.de/terminkurven/ )

А теперь к делу по Америке. В Forward Curves есть две фазы, Contango и Backwardation. Индекс S&P 500, а точнее VIX Futures (волатильность на индекс S&P 500) находился последние месяцы в фазе Contango. Суть этой фазы в том что каждый последующий контракт дороже предыдущего. Пример с 02.10.18 по 05.10.18. 

( Читать дальше )

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить с облигациями в портфеле, а то я что-то запутался…

Для упрощения облигации взяты абстрактные. Предполагается, что эмитенты облигаций – надежные, с высокими кредитными рейтингами, с нулевой вероятностью дефолта. Ситуация рассматривается на текущий момент «как есть».

В портфеле есть три облигации (см. рисунок).


Облигация 1в момент покупки давала эффективную доходность 8,8% годовых к погашению (рамочка 1). После покупки котировки облигации начали расти. Сейчас она торгуется на бирже с эффективной доходностью к погашению 5,8% годовых (рамочка 3). И, соответственно, если я ее продам в стакане, то прибыль от инвестиции составит для меня 19,7% годовых (рамочка 2).

Мои рассуждения: за счет роста котировок накоплена хорошая прибыль, которую можно зафиксировать. Кроме того, получается, что средства из графы «Текущая переоценка» (рамочка 4) размещены сейчас всего под 5,8% годовых (так как, если я продам облигацию по текущим ценам и захочу купить ее снова, то покупать ее буду на освободившиеся средства уже с доходностью 5,8% годовых), в то время, как у ОФЗ сейчас доходность выше. Поэтому, как я думаю, эту облигацию сейчас выгоднее продать и вложить полученные средства в любую другую облигацию (того же уровня надежности) с доходностью выше 5,8% — это будет выгоднее, чем продолжать удерживать Облигацию 1 в портфеле. Верно? Или надо смотреть на исходную доходность, с которой покупалась облигация (8,8%, рамочка 1) и искать альтернативы выше этой доходности?

( Читать дальше )

11 октября 2018 г. произойдет историческое событие в глобальной паутине. По заявлению одного из подразделений всемирной корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами, в этот день (дата может быть скорректирована) будут заменены ключи шифрования.

Произойдет замена KSK-ключей корневой зоны интернета, защищающих систему доменных имен. Операция необходима для безопасной и безотказной работы сети. Этот день будет особенно важен для компаний, предоставляющих услуги доступа в сеть: им потребуется оперативно сменить используемое программное обеспечение.

К чему может привести смена криптографических ключей?

Представители ICANN отмечают, что большинство интернет-пользователей не заметят произошедшие изменения, однако 2-3% людей могут столкнуться с проблемами:

• задержки при переходе на некоторые ресурсы;
• появление ошибок;
• разрывы интернет-соединения.

Сложности могут возникнуть, если у провайдера в настройках конфигурации резолвера (система, запрашивающая у DNS соответствие доменного адреса и имени) не указаны новые ключи шифрования. Чтобы минимизировать негативные последствия, международная корпорация опубликовала инструкцию, которая поможет своевременно и без эксцессов осуществить переход.

( Читать дальше )

fn044.lua — скрипт для расчета стоимости фьючерсных контрактов в портфеле относительно депозита.
Скачать: https://yadi.sk/d/e7XRt3CQ2v7Miw



Файл настроек:

-- fn044set.lua расчет стоимости фьючерсных контрактов в портфеле относительно депозита
-- © smart-lab.ru/profile/xxm 08.10.2018

-- торговый счет (из таблицы «Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)»)
account = 'SPBFUT0003f'

--положение окна с таблицей. Левый верхний угол в координаты left,top и размеры в width и height.
xy = {} 
xy.left, xy.top, xy.width,xy.height = 0, 232, 722, nil

--ширина столбцов таблицы
t_width = {12, 6, 10, 8, 10, 10, 9, 7, 6, 11, 10, 11}

-- месяц и год исполнения, 2 символа, https://www.moex.com/s205
MonthYear = "Z8"
-- код базового актива, 2 символа
-- если 4 символа, то переменная "MonthYear" не учитывается
SecCodes={
	{"MM"}, --контракт на индекс МосБиржи
	{"Si"}, --руб/доллар FORTS
	{"SR"}, --Sber FORTS
	{"LK"}, --контракт на Лукойл
	{"GZ"}, --контракт на Газпром
	{"BRX8"}, --контракт на нефть Брент, месяц и год - "X8"
	{"ED"}, --контракт на ED
	{"RN"}, --контракт на Роснефть
	{"GD"}, -- Gold
	}

--Если xy.height == nil, то вычислить ее.
--Для разных мониторов коэффициенты (17, 45 и 868 - подобраны эмпирически) будут разными.
local height = xy.height or ((#SecCodes + 1)*17 + 45)
if height > 868 then height = 868 end
xy.height = height

( Читать дальше )

Итак, ЦБ поднял процентную ставку на 0,25 пунта до 7,5% — а это значит, что облигации упали, а доходность по  ним выросла. Примерно такого развития событий мы и ожидали и писали об этом в нашей группе ВК и также недавно опубликовали обучающую статью по облигациям на тему такого понятия как дюрация.

Теперь настало время обещанного обзора облигаций. Сегодня будет только первая часть, где мы в общем рассмотрим те ОФЗ, которые сейчас могут быть интересными, а во второй части мы уже дадим конкретную рекомендацию и сами что-то купим в портфель.

ОФЗ на Московской бирже

К сожалению сейчас нет доступа к терминалу QUIK — поэтому будем пользоваться данными с сайта Московской биржи (там нет показателя дюрации и это плохо, также поэтому будет 2 часть обзора).

Почему мы будем смотреть именно ОФЗ? Ведь есть еще корпоративные облигации, доходность по которым может быть выше. Да, это действительно так, но и риски там могут быть намного выше. Мы же в целом исходим из того, что ОФЗ — самый надежный инструмент инвестирования на Российском фондовом рынке (надежнее, чем депозит в Сбербанке). И этот самый надежный инструмент может дать очень неплохую доходность. Поэтому берем ОФЗ, а для более рискованных вложений у нас есть акции.

( Читать дальше )