1. Аксиома
Цены случайны (в философском смысле)

Почему? Потому что альтернатива этой аксиоме:

В любой момент времени знак будущего приращения цены может быть предсказан точно.

Третьего не дано.
За все время существования рынков альтернативу случайности никто не доказал (аксиому доказать невозможно). А это значит выбор между аксиомой и альтернативой — это вопрос веры. О вере не спорят.
Поэтому, все, что дальше, сформулировано в рамках аксиомы.

2. Успешная торговля возможна только на базе статаналога статистических взаимосвязей между прошлой информацией и будущим изменением цены. При этом точное знание статистической взаимосвязи необязательно.

Примечание. В рамках аксиомы любая взаимосвязь  между прошлой информацией и будущим изменением цены может быть только статистической. Теория вероятностей тут не причем — это просто логическое следствие философского определения случайности.

3. (необязательное). Если Вы нашли какую-то идею для торговли, то проверьте ее на то, что она не противоречит статистическим параметрам ценовых рядов. Для этого Вам понадобятся инструменты теории вероятностей. Этот шаг необязателен, но в случае отрицательного результата он избавит Вас от необходимости тратить время на следующие шаги.

И снова здравствуйте!

Я решил выдать небольшую порцию аналитики, касательно предстоящего контрнаступления – как обычно, со своего дивана.

Будет ли наступление в принципе?

Скорее да, чем нет. Несмотря на то, что линия соприкосновения стабилизировалась, бойцы окопались – всё же сложившаяся граница не устраивает ни одну из сторон.

Присоединение областей к России формально диктует необходимость эти самые территории освободить.

Но организовать его сложно по причине подавляющей огневой российской мощи.

Как только обнаруживается достаточно большое скопление противника – начинается обстрел.

Может быть применён прорыв маленькими ударными группками, как это было осенью под Балаклеей, но тогда у ВС РФ не было нормальных наземных укреплений и войск было меньше – а сейчас таких дыр нет (как говорят).

Тем не менее, небольшие группки пытаются прорваться едва ли не каждый день – просто до нас эти новости мало доходят.

Является ли это попыткой сильно затянувшегося контрнаступления? Может быть.

Сегодня уже 5 мая.
Напоминаю вам, что каждый месяц необходимо ставить цели.
И рекомендую делать это по первым числам месяца.
Знаю, это сложно, это неприятно, это заставляет думать, а думать вы отвыкли.
Напомню, что цели надо ставить на 10 лет, потом на 5 потом на 1.
Перед тем как ставить цели, надо четко сформулировать свои ценности (если они еще у вас не сформулированы). Ценности = то, что для вас наиболее важно.

Почему я вспомнил сегодня об этом?
Потому что сегодня у меня была командная постановка целей.

Если вы сам по себе — ставьте цели себе.
Если у вас компания, ставьте задачи перед сотрудниками и мотивируйте их ставить перед собой цели.
Через месяц — сверка результатов.

Без целей движение будет хаотичным.
Цели — это компас с которым вы двигаетесь по маршруту.
Не забывайте делать это регулярно.

Что делал?

1️⃣Продал расписки Ozona по 1763,5. Балансовая цена 984,5. Доходность 79%.

2️⃣Купил облигации Самолёта (P10) на 15% от портфеля.

3️⃣Купил облигации Софтлайна (СЛ001P04) на 10% от портфеля.

4️⃣Купил ОФЗ (26223) на 16% от портфеля.

Актуальный состав портфеля 📈

Какие планы?

Ожидаю укрепление рубля в район 75 рублей за доллар после чего хочу купить замещающие облигации Газпрома с длинным сроком погашения.

Считаю, что пик ставки ФРС пройден и покупка данных бондов — это отличная возможность отыграть снижение.

Можно будет получить неплохую доходность за счёт переоценки тела облигации.

Мысли по рынку

С технической точки зрения рынок смотрится хорошо.

Взяли рубеж в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, а значит, есть шансы сходить в район 2800 – 3000 пунктов, но вот фундаментально сильного апсайда я не вижу.

Полагаю, за счёт прихода дивидендов от крупных компаний наш рынок может быстро закрыть дивидендные гэпы.

В первую очередь я говорю про Сбербанк и Лукойл, но вот дальше за счёт чего расти непонятно, тем более риски растут.

Вчера из интервью Верникова с Хановым с грустью узнал о решении Алгокапитала закрыть бизнес доверительного управления в России. Представляю, как обрадовались критики алгоритмической торговли еще одному фактику в их мировоззрение.

Но они ошибаются. Дело не в алгоритмической торговле, а в торговле, у которой могут быть длительные просадки от 6 месяцев и больше. И совершенно неважен метод торговли. Доказательство? Да проще некуда.

В нулевые годы были очень популярны ПИФы. Торговать в ПИФах алгоритмически при существовавших тогда ограничениях ФСФР было абсолютно невозможно. Как, впрочем, и сейчас в ПИФах для неквалифицированных инвесторов (для квалифицированных сегодня вполне можно создать ПИФ с алготорговлей). И где сегодня ПИФы того же Максвелла, чья реклама висела в лифтах жилых домов по всей Москве? Куда делись ОФБУ Юниаструма, где последний фонд с алготорговлей был закрыт в марте 2008-го задолго до их резонансного падения «в нуль»?

Да и секрет Полишинеля, что Тройка Диалог и Ренессанс сохранились только потому что были куплены (Сбербанком и Прохоровым, соответственно) и новые собственники влили туда свои деньги.

Всем привет! Месяц закончился, пора подвести итоги. Январь выдался успешным, был и рост стоимости акций (которые держу в долгую), и удачные сделки внутри дня.

Итак 31.01.2023 стукнуло ровно 19,5 месяцев моего инвестирования, начинал с 1000 рублей, ежемесячно закидываю около 4000 рублей, никуда не тороплюсь. Не буду лить воду, сразу к цифрам и фактам:⬇️

✅Внесено*- 114.700 рублей.

✅Стоимость портфеля = 118 470.64 руб. (3.28% или 3770.64руб.) – за месяц +5.38%

✅Дивиденды/купоны*: 6793.23руб. = 5.92%

❌Комиссия за сделки*- 6294,2 руб. = -5.48%

❌Налоги*(на доход, дивиденды/купоны РФ, дивиденды иностранных компаний) + плата за тариф (Тинькофф 580р.) = -1865,84 руб. = -1.62%