Совпадение или нет,но после первого аукциона 21.12.11 мы увидели безоткатный рост в акурат до 29.02.12 (дата второго аукциона) 
После этого был небольшой откат индексов который даже коррекцией нельзя назвать и далее мы видим более агрессивный рост. Который судя по всему продлится до конца весны.  Конечно небольшие коррекции возможны но свободные у банков деньги будут выкупать все проливы. 
Последние дни очень четко наблюдается выкуп всех внутредневных просадок поз закрытие основной сессии в США. 


( Читать дальше )

1. Федрезерв опубликует результаты стресс-тестирования и анализа уровня достаточности капитала по 19 банкам США 15 марта в 20:30 GMT (00:30 мск). Данные стресс-тестов не будут являться прогнозами по экономике США. В стресс-тестах учитывается возможность падения цен на недвижимость на 21%, роста уровня безработицы до 13% и 50% обвала на фондовых рынках.  
 
Ранее банки просили ФРС не публиковать итоги стресс-тестов. Почему? Скоро узнаем.
 
2. Объем открытых коротких позиций на бирже NYSE стоит на минимумах за последние 4 года уже 2 месяца подряд. Спасибо центральным банкам за предоставленную ликвидность.

 
График: Открытые короткие позиции на бирже NYSE и динамика индекса S&P 500
Источник: Zero Hedge

( Читать дальше )

1. Сегодня американцы переведут стрелки на летнее время. Это позитивное событие для российских площадок, основная сессия которых зимой завершалась прямо на открытии торгов американцев. Теперь дневная сессия в США будет стартовать в 17:30 мск.


2. На неделе предстоят довольно большие объемы долговых размещений как в Европе, так и в США.
 
После проведенных программ рефинансирования европейских банков LTRO совокупным объемом в $1 трлн., проблем с ликвидностью в финансовой системе нет, поэтому европейские казначейства, как ожидается, легко найдут покупателей на долговые бумаги Италии и Франции.
 
Что касается размещений долговых бумаг США, то здесь стоит заглянуть в не столь отдаленное прошлое -  7,8,9 февраля Казначейство США размещало 3-,10-, 30-летние трежериз на $72 млрд. – за эти три дня индекс ММВБ снизился на 1,3%. 21,22 и 23 февраля размещались 2-,5- и 7-летние ноты на $100 млрд. – за этот период индекс ММВБ упал на 2,4%.

( Читать дальше )

Дорогие товарищи! Напоминаю! Что 
17 марта встреча смартлаба в Москве. Регистрация тут >>>>
24 марта встреча смартлаба в Санкт-Петербурге. Регистрация тут: >>>>

Список зарегистрированных участников на встречу мск будет опубликован в четверг, 15 марта, на встречу в питере — в четверг 22 марта.

Итак, инфа по московской встрече.
Начало: суббота 17 марта 12:00. Место: офис бывш биржи РТС: Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1

Программа:

1 часть. Научно-дискуссионно познавательная.

• Вадим Закройщиков, руководитель отдела бизнес — решений ОАО ММВБ — РТС Тема: Фьючерсы на корзину ОФЗ: 30% годовых ваши!
• Антон Павлов, руководитель проектов ОАО «ММВБ — РТС» Тема: Архитектура ТС FORTS: отвечаем на вопросы!
• Алексей Каленкович. Опционы. 
• Андрей Сапунов (системный трейдер). Оптимизация торговых систем.
• Андрей Степанов с темой не определился
• The United Traders. Американский рынок акций.
• Морозов Станислав. Проблемы ДУ и технические способы их решений.
• Тимофей Мартынов. В запасе:) 

Тем, кто желает выступить с небольшим докладом на тему трейдинга: у вас еще есть возможность вписаться. Связывайтесь со мной. Формат доклада: 15 минут рассказ+15 минут совместное обсуждение. 

Внимание всем участникам встречи! 1 часть длится около 3-4 часов с небольшими перекурами без перерыва на обед и без кофе-брейков. Прошу всех приходить сытыми, брать с собой воду.

2 часть.  Ресторационная.
Едем в рестик Тиньков (Проточный пер., 11). Время прибытия — неизвестно. Столы заранее не бронируются, занимаем свободные места, ориентируемся на месте. Каждый платит за себя сам. 

3 часть. Игровая.
Кол-во участников — ограничено. Берем несколько ящиков пива, едем в секретное место поиграться. Время: ориентировочно с 20:00 до 00:00.

4 часть. Ночная.
Кол-во участников — крайне ограничено. Место — засекречено. Род занятий — строго секретно. Мобильные телефоны, видетехнику брать с собой запрещается:)) Лица без денег, не достигшие 18 летнего возраста, на 4 часть встречи также не допускаются:))

Про встречу в Питере пока читаем здесь. Детали будут озвучены в начале следующей недели.  

Московский десант, готовый к высадке в Нормандию, по самым приблизительным оценкам составит не менее 10 человек. Я уже забронировал гостишку себе, все, кто едет, кто хочет скооперироваться, присоединиться — связывайтесь. 




вся информация, а также все записи с предыдущих встреч смарталаба доступны по тегу: встреча smart-lab 

Материал показался интересным, поэтому решил копипастнуть

Паттерны Тима Орда
Конспект книги «The Secret Science of_Price and Volume» (пер. с англ. «Секрет науки цены и объема») в виде готовых к торговле паттернов.
Свинг — предыдущая вершина или низина цены инструмента, определяющая текущий уровень сопротивления/поддержки.
Основная идея заключается в том, чтобы сравнивать и анализировать объемы на свингах.



( Читать дальше )

В то время как большинство смотрят на евро, мне захотелось  копнуть глубже и посмотреть какая связь между точками разворота по евро и отсальными рынками
Для более  всеобемлющего анализа я взыл 5 инструментов
EU — собственно сам евро
USDX — индекс доллара ( на 57% состоит из евро)
SnP — индекс
SI и RTS
И вот получилась такая табличка



Как видно основные разворотные точки что по валютам что по индексам — совпадают
Помимо этого накладывается фактор гандураса где в большом мировом тренде SI может показывать более сильные коррекции ( и соотвтвенно РТС тоже)
Но если  мировые рынки развернулись — то долго такая гаван7ь в спокойствии находится не может

( Читать дальше )

• на годовом масштабе не работает.
• на  недельных можно попробовать.
• корреляция есть, но по «накопленной ошибке» может факнуть.
• матожидание хорошее.имхо.

   UPD: судя по количеству +, и тому что запись не попадает на главную.
никому не интересен фундаментал, стат арбитраж, PE,fcf и прочая «ерунда» коротко выраженная мной в одном графике.
)) 

3 трлн. евро или 4 трлн. долларов, кому как удобнее. Впечатляющие цифры. Это размер баланса ЕЦБ после проведенной 29 февраля операции LTRO, в рамках которой Европейский Центральный Банк выдал новую порцию 3-летних кредитов на 530 млрд. евро — из-за действия перекрестных в чистом виде европейские банки получили порядка 310 млрд. евро.
Источник: ECB
 
Таким образом, в долларовом эквиваленте с начала 2011 года по текущий момент баланс ЕЦБ раздулся почти на 50% с $2,7 трлн. до $4 трлн., при этом баланс ФРС вырос на 21% с $2,4 трлн. до $2,9 трлн.



( Читать дальше )

Вчера случилось знаковое событие, пружинка о которой я писал буквально день назад наконец сжалась до предела и выстрелила, несмотря на истеричные вопли о ликвидации политических рисков и мифов о западных деньгах. Медведи наконец глотнули воздуха. На графике индекс DJ, в прямоугольниках похожие периоды рынка после которых начинался резкий откат, в первый раз выложил этот график 1 марта. И так попробуем посмотреть чего можно ждать в дальнейшей перспективе.

( Читать дальше )