Может ли анализ активности торговли на премаркете помочь предсказать движение акции в первый час после открытия сессии? В данной статье будет рассмотрен этот вопрос.
 

Торгуя спайдер (биржевой фонд SPDR S&P 500) в первый час торговой сессии (с 9.30 до 10.30 утра), многие дейтрейдеры не учитывают объемов на премаркете, которые могут являться предсказывающим индикатором. Тем не менее, активность с 7.30 до 8.30, вероятно, имеет значительное влияние на направление движения акции.
 

Премаркет

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1) Название публикации «Отзыв о торговых сигналах Trading Floor» говорит само за себя. http://utmagazine.ru/posts/11065-vsem-privet-hochu-ostavit-blagodarstvennoe-pismo-i-otzyv-o-programme-torgovye-signaly-trading-floor

2) В статье «Торговля разворотов по моделям Price action» рассматривается эффективный метод торговли, объединяющий классические свечные разворотные модели с другими индикаторами. http://utmagazine.ru/posts/11104-torgovlya-razvorotov-po-modelyam-price-action

3) Поздно ли «запрыгивать» в движение, когда на рынке или в конкретной акции наблюдается моментум? Ответ на этот вопрос можно найти в публикации «Нужно ли запрыгивать в уходящий тренд?» http://utmagazine.ru/posts/11137-nuzhno-li-zaprygivat-v-uhodyaschiy-trend

4) В статья «Фигуры технического анализа: Прямоугольные треугольники» рассмотрены два вида этой модели технического анализа. http://utmagazine.ru/posts/11153-figury-tehnicheskogo-analiza-pryamougolnye-treugolniki

Фондовая биржа — это ведущий индикатор экономических тенденций. И трейдеры все еще зависят от них, когда приходит момент вести торги. Кто кем управляет? Здесь мы рассмотрим, на что стоит обращать внимание.
 

Это общепринятый тезис, что фондовая биржа — ведущий показатель будущих экономических тенденций.
 

Исторически, каждому взлету и падению в экономике предшествовал взлет и падение на фондовой бирже. Это объясняет, почему экономисты имеют такую плохую статистику в определении направления движения фондового рынка, в то время как проницательный обозреватель биржи может предугадать движение экономики. Есть причина, по которой экономику называют «мрачной наукой». 30 января 2013 года статья в блоге Wall Street Journal под названием «Почему экономисты неправильно оценили ВВП?» указывает, что ни один из 24 экономистов не рассматривал негативный прогноз роста ВВП в четвертом квартале 2012 года. И здесь нет ничего нового. В сентябре 1996 года в газете Business Week была напечатана статья. В ней говорилось, что «за последние 25 лет, экономические прогнозы были неверными в 4 из 5 кризисов». Эту цитату обычно приписывают экономисту Джону Кеннету Гэлбрейту, но впервые подобная мысль промелькнула в словах экономиста Эзра Соломона: «Единственная польза от экономических прогнозов в том, чтобы на их фоне астрология казалась наукой».
 

Часто мы ловим себя на том, что повторяем одни и те же ошибки. Учет реальности в процессе торговли может помочь избавиться от таких постоянных ошибок. Давайте посмотрим, как именно.
 

Большинство трейдеров не воспринимают всерьез управление рисками и капиталом, поэтому многие из них не способны долго оставаться на рынке. Логика зачастую уступает место излишним эмоциям, но эмоции — это простой биологический процесс, как кашель или насморк, который не имеет значимости и противоположен мышлению. Большинство игроков рынка полагают, что секрет успешной торговли кроется в торговых стратегиях, которые позволяют войти по правильной цене, не заботясь о мерах по управлению риском или о дисциплине. Зная, как ограничивать убытки, как пересиживать затяжные убыточные периоды, как не потерять самообладание перед лицом убыточных сделок, как контролировать эмоции алчности и страха, как учитывать реальные условия торговли и как сохранить надежду, подбадривая себя и других трейдеров, можно вырасти в настоящего волшебника рынка.
 

«Человек, который осмеливается потратить впустую час времени, еще не осознал цену жизни».
 Чарльз Дарвин

В понедельник 29 июня 2015г, в 11 утра продан стреддл на центре.

Основные причины и риски:

Во первых, открывая стреддл ГО значительно ниже голых продаж колов или кондора!

Во вторых, на центре(центральный страйк) самая высокая тета и вега!

Основной риск в позиции это Вега(волатильность), но при открытии позиции тета была равна веге, соответсвенно риск Веги ежедневно сходил на нет!

И в  третьих, стреддл легко и дешевле роллируется!

О позиции:

Июльская серия, страйк 90 000, колл -2500пунктов + пут 2310 пунктов=4810

Объем 10% от счета. Цель собрать тету до конца недели.

По торговому плану первые точки роллирования  были 93 000 и 87300.

Цена так и не достигла  границ роллирования!

В пятницу на вечерке откупил связку, пут 2250 + колл 1800=4050

Разница составила 740 пунктов

В понедельник по истечении первого часа торгов вероятно продам стреддл на центре.

Как выглядит позиции см.ниже