с этого  следует попытаться оттолкнуться -

• Смена тренда
• 1 — текущий тренд, смена тренда
• 2 — текущий тренд, флет, смена тренда
•  
• Внутри трендовые движения
•  
• а — текущий тренд, коррекция, продолжение тренда
• б — текущий тренд, флет, продолжение тренда
• с — текущий тренд, флет, коррекция, продолжение тренда
• д — текущий тренд, коррекция, флет, продолжение тренда
• е — текущий тренд, флет, коррекция, флет, продолжение тренда
•  
• Любые другие графические построения невозможны для ценового графика.!!!!!!!!!!!!!!!!!

В пятницу набрались до свинского состояния, (убил бы —  Сергей Сметанин «Вася опять не угадал»)
спорили много и на что угодно, главное  -

Проиграл спор!

 Условия спора,

Выиграю — Она каждое утро будет приносить мне кофе в постель.

Проиграю – брошу свой проект нахрен. (позабыл, что рядом есть люди)

Итог  -

Рукопись  в печку

Сайт в корзину

 Деньги на ветер

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

( Читать дальше )

В самый разгар периода выхода отчетностей российских эмитентов, хочу предоставить Вам к прочтению статью, в которой выделяются основные отличия отчетности РСБУ от МСФО, в чем же их принципиальное отличие, и почему инвесторы отдают предпочтение именно этим стандартам. 

Цели

В первую очередь эти два стандарта различаются по целям предоставления информации. Отчетность по МСФО больше используется инвесторами и кредиторами для принятия инвестиционных решений. Тогда как РСБУ предназначен для предоставления информации контролирующим и налоговым органам.

Форма и содержание

В российской практике больше внимания уделяется документарному оформлению операций. Тогда как основным принципом международного стандарта является приоритет экономического содержания над юридической формой. А профессиональное суждение бухгалтера является определяющим во многих случаях, например, при определении срока полезного использования, оценке денежных потоков, выбора ставки дисконтирования, классификации финансовых инструментов и прочее.

( Читать дальше )

Вот сижу над главой -" типовые ошибки в прогнозированиии" и думаю, что мешало Гартли разобрать ситуации досканально?
Хотя бы этот простой вариант
Есть четкое правое желтое крыло будущего патерна
четкие зеленые — 3 движения с идиальной отработкой ABCD
четкий патерн 5-0 с идиальным выходом ABCD
Однозначно формирование 2-х левых крыльев для будуших бабочек.
Они и четко отработали
синяя — подноценный откат через типовое построение черного патерна 5-0
красная — четкое построение серого крыла будущей бабочки и полноценная сторона отката AB  с однозначным будующим выходом в точку С
Черный 5-0 из точки D сейчас просто даст надлежайший откатик, формируется левое крыло розовой промежуточной «бабочки» и выпрыгиваем в ту самую С
далее все просто, либо опять 5-0, либо просто ABCD и мы создаем правое крыло серой бабочки, все!!!
В целом
-четкий откат ABCD от крайней правой красной Бабочки
-четкое построение серого крыла для будущего роста
— четкая работа бущего типового желтого патерна — 3 движения.

( Читать дальше )

По мотивам комментариев с одним уважаемым старожилом Смарт Лаб

Экскурс в историю

У меня было несколько ников на этом сайте потому обьеденим их в одно целое.Под всеми никами я делал прогнозы для различных рыночных инструментов и использовал

Ганна для определения времени входа,   Гартли для поиска точки входа, 

 Доу для предстоящей тенденции движения.

  Использовал исключительно фибо уровни. 

 Но всегда упоминал только Гарольда Гартли поскольку по моему мнению, ни кто кроме него не визуализирует рынок более доступно для понимания текущей ситуации, вариантов ее развития и целей к которым стремиться цена.

 Хронология

 1. Предупреждаю, индекс сипи падать не будет, обозначаю время для предстоящего роста — средне срочный прогноз отработан на 100%

2. Рассказываю о предстоящем росте индекса бакса исходя из нескольких вариантов ТА и показываю этот рост в соответствии с аналогичной моделью Гартли — долгосрочный прогноз отработан на 100%



( Читать дальше )

г-н Мартынов, можно всего пару дней обойтись без бана? Я просто хочу выслушать мнение, о том, насколько это доступно для понимания и мне больше ни чего не нужно.

1. Обещаю покинуть ваш сайт наасегда. Не трону ни одну вашу звезду и мне вообще кроме мнения ни чего не нужно, ради бога не расценивайте это как пиар ход, книга не расчитана на Россию, будет на буржуйском языке, одна себестоимость ее просто не по карману половины  сайта, а цена реализации вызовет нервный тик у всего сайта.

• _--_---_--_--------_--_---------_------------------_-----_-_----_------------------------------л
• Собрать разрозненное в единое целое, увидить обьективную картинку настоящего и реальные перспективы будущего в век компьютеров всего лишь вопрос времени.
•  

• Теория Доу является старейшим и самым известным методом определения главных трендов на рынке акций.
•  
• Цель теории Доу — определение изменений в первичных или основных колебаниях рынка.
•  
• Чарльз Доу так никогда и не написал теоретического исследования. Он изложил свои идеи о поведении фондового рынка в серии передовиц «Уолл Стрит Джорнал», которые были опубликованы в конце 1890-х годов.
• Позднее его статьи приобрели более организованный и завершенный вид в книге Роберта Риа «Теория Доу» (Dow Theory, Robert Rhea) — 1932 год.
•  

• Основные положений теории Доу Джонса: 
•  

• 1. Индексы учитывают все. 
• Любой фактор, способный так или иначе повлиять на спрос или предложение, неизменно найдет свое отражение в динамике индекса.

•  2. Доу выделял три категории ценовой тенденций:
•  первичную
•  вторичную
• малую. 
• Наибольшее значение он придавал именно первичной тенденции, которая длится более года, а иногда и несколько лет. 

( Читать дальше )

В продолжении  http://smart-lab.ru/blog/371617.php#comment6659766

Теперь, когда мы определились с параметрами, можем начинать строить модель.

Качаем файл  https://cloud.mail.ru/public/63s2/fLqH4vfFe открываем

Используем волатильность, цену БА. Все остальное будет нашими производными. Первая и последняя производная дельта=цена БА*сигма рассматриваемого периода. Эта величина будет определять сетку ордеров или дельта хедж шаг. Через какой шаг мы ставим лесенку на продажу, а через какой на покупку. В научной среде это называется биноминальными деревьями. А полученную нашу Дельту, весьма условно, мы приравняем к функции распределения. (по центру уж точно). Я бы еще привел пример Кокса- Росса-Рубинштейна, но меня все время спрашивают про первого и тема куда то уходит. Еще можно вспомнить Мартингал (не путать с мартингейтом) с дискретным временем, но мы всей этой математической чепухой голову забивать не будим. Мы по смартлабовски, где деньги, Зин. Но как это подсчитать?

( Читать дальше )

Еще одна тема. Использование опционов в качестве стопов. Тут надо разобраться в дефиницах. Что такое стоп? Полный выход из позиции. Вы вошли в рынок и ошиблись. Цена пошла в другую сторону. Тогда вам надо перевернуться, купить позицию в другую сторону? Или это мани менеджмент. У вас убыток более 10% и надо, просто, тупо выйти. Я никогда не понимал стопы. Ведь когда вы входите в рынок вы чем руководствуетесь. У вас есть виды на рост. Вы входите позицией, но цена туда не идет. Необходимо сократить позицию, дождаться низов и увеличить позицию. Как то так. Нахождение в рынке это риск. Как в любом бизнесе. И вы либо в бизнесе, либо нет. Невозможно создать строительную компанию и продавать ее всякий раз, когда дела идут плохо. Потом откупить, может не получиться. Вы должны быть в рынке и контролировать риски. Независимо, четверг сегодня или понедельник. У опционных позиций мы видим уровни отсечек. Это приводит к некоторой иллюзии, что цена сейчас там будет. Но будет она там на экспирацию. Я уже приводил пример с торговым роботом. В ручном режиме это выглядит так: Вы купили 10 фьючей, но рынок падает. Вы начинаете продавать по одному фьючу на каждые 1000 пунктов падения. Рынок разворачивается и вы, начинаете покупать. И когда рынок достигнет цели, плюс 2000 п, у вас 12 купленных фючей. Примерно так работает направленная дельта. Она увеличивает вашу позицию при росте и уменьшает при падении. При этом делает это без комиссии биржи и через каждый тик. За аренду такого робота, вы платите дневную Тетту. А вот волатильность и вега, как правило, не на вашей стороне. И пока мы не стали изучать календарные конструкции, посмотрим, как с этим можно справиться в одной серии.
Цена фьюча 87590. Предполагаем движение порядка 3500 пунктов в ту или иную сторону. Наш прогноз вниз. Поэтому мы продаем фьюч и покупаем 87500 колл. Как будут развиваться события? Если цена идет вниз и приходит на 8400.
 

( Читать дальше )

Мы продолжаем КВН по опционам. Думаю, за неделю, вы нахватались отрывочных знаний по опционам, теперь будем это систематизировать. Мы начнем открывать позиции. И тут возникает правильный вопрос, какая самая правильная позиция по опционам. Логнормальное распределение показывает, что за одной сигмой у нас, уже шансы 65/35. Но рынок этому не верит. Поэтому, рынок строит улыбку волатильности, как бы корректируя распределение. И здесь возникает первая неэффективность, когда путы дороже колов. Обычно, в погоне за легкими деньгами, начинаются продажи стренглов. Из расчета того, что тетта там точно есть. Что не совсем логично. У нас есть дорогие опционы и дешевые.  Логично продавать дорогие. А зачем продавать дешевые? Дешевые, надо покупать. Если вы начнете создавать проданный стренгл на 100 колах и 80 путах, с нетральной дельтой, то получится он у вас, перекошенный. БА равен 88830. Мы продадим путы 80 страйк по 770 вола 36.55%  и купим 100 коллы по 380  вола 31,06%. Что бы соблюсти паритет, мы посмотрим на гамму и приведем ее к нулю. Колов получится 25 штук Путов – 22 штуки. По идее, у нас должен получиться синтетический купленный фьючерс. Но за счет улыбки волатильности мы купили такой фьючерс и нам еще доплатили за это денег. Если бы это были американские опционы, то мы бы сразу увидели эти деньги на своем счету. У нас маржа поступает равномерно. Получается направленная позиция порядка 5 купленных фьючерсов.

( Читать дальше )