Опционы — один из наиболее многогранных финансовых инструментов. Их можно использовать как для спекуляций, так и для хеджирования. Существуют стратегии на любой вкус — консервативные и агрессивные. Опционы можно использовать отдельно, в сочетании с уже имеющимися у вас на руках акциями или даже с другими опционами. При торговле опционов необходимо знать и правильно понимать характеристики рисков и потенциального вознаграждения, а также знать точки безубыточности каждой из стратегий торговли опционами. Рассмотрим сценарии развития событий при истечении срока опциона с точки зрения получаемой прибыли или убытка. Не следует забывать, что позицию можно также закрыть до срока истечения. Для этого нужно просто выполнить процедуру, обратную той, что вы сделали ранее: Если вы покупали — продайте. Если продавали — откупите обратно. Ниже мы рассмотрим такие базовые стратегии торговли опционами:

— Call в лонг — покупка опциона Call

— Put в лонг — покупка опциона Put

— Call в шорт — продажа опциона Call

( Читать дальше )

Мы продолжаем наблюдать драматические падение нефти… проблесков пока нет, но я думаю мы на пороге серьезного разворота с целями хотя бы 50 долларов, а так реально 60-65.


Не так давно вышла новость что амер. наконец таки сняли ограничения на продажу нефти, может, конечно, это и опровергнут но если это так то смысл американцев в продаже нефти по 35 долларов очень туманен.

От нас явно что то скрывают. Раньше когда у них не было денег и они включали секвестр бюджета и нефть была на высоких отметках ее никто не продавал, а сейчас по 35 долларов надо резко начинать продажи?

У них что деньги кончились и печать не помогает? Но в любом случае даже если это и имеет под собой некие основания, то в масштабах страны на нефти по 35 они далеко не уедут. Но тогда зачем они ее продают?

Насолить России и скинуть нефть еще ниже? С обывательской точки зрения однозначно да, но это ошибка.

Понизить цены на нефть америка может огромным агрессивным шортом, просто печатая доллары и продавая нефть в шорт. В этом и есть очень большое неудобство России  когда нефть котируется в долларах.

( Читать дальше )

В продолженние темы, описанной в записи http://smart-lab.ru/blog/291325.php
Я записал видео, как все происходит.

Опишу кратко:
На видео два графика, один в квике от брокера, второй из независимого источника.
График от брокера отстаёт. Задержка бывает более минуты.
Шаг и уровень цены на графиках разный, потомучто это ММВБ фьючерс и fx spot соответственно, графики приведены для наглядности. Но в нормальной жизни они двигаются синхронно ( за исключением мелких флуктуаций).

Смотрим в «Информационное окно» и видим как в течение времени изменяется разница между текущим системным временем и временем сервера брокера, а также «время последней записи».

Брокер начинает задерживать котировки как раз в тот момент когда пошло движение в цене.

Когда я увидел что «Время последней записи» внезапно встало, рассинхрон системного и серверного времени стал более секунды, а графики начали расходится, то включил запись. Это бы уже второй случай за текущую сессию, поэтому все приготовил и просто ждал момента и он не заставил себя долго ждать. К середине видео рассинхрон доходит до минуты, а к концу нормализуется. Такая хрень происходит периодически и стабильно, в основном на вечерке.

( Читать дальше )

Торговля дешевыми акциями (пенни-стаками) предполагает необходимость отделить шум от текущего тренда, чтобы заработать на трендовом движении за счет точно выбранных моментов входа и выхода из позиции. Эти факторы играют определяющую роль при выявлении потенциала прибыли и рисков. Торговать дешевыми акциями сложно, но если соблюдать несколько четких правил, вероятность успеха повышается. Поскольку рынок всегда движется волнообразно, можно дать несколько рекомендаций, как воспользоваться таким трендовым движением.

Большинство трейдеров, успешно работающих с пенни-стаками, соблюдают 5 простых правил, позволяющих находить сделки с высоким потенциалом прибыли и низкими рисками:

Торгуйте только по текущему внутридневному тренду

Торговля дешевыми акциями по тренду позволяет входить в сделки с низким риском и высоким потенциалом прибыли. Но только в случае, если этот тренд продолжится. Внутридневные тренды не длятся бесконечно. Развороты случаются, но зачастую к этому моменту времени можно успеть совершить 1-2 или даже несколько сделок. Определение тренда может представлять трудности для новичков. Простым и полезным инструментом, помогающим реализовать стратегию входов и постановки стоповых ордеров, являются трендовые линии, проводимые по вершинам и впадинам.

( Читать дальше )

Занимаюсь анализом сантимента СЛ на R. Написал парсер, и решил что надо как-то потестить, пришла идея посмотреть, в какие часы наиболее популярные пользователи активны на СЛ. Разделил группу на 2, те для кого писать на СЛ это работа, и те для кого это больше хобби. В группу тех для кого писать на СЛ это хобби выбрал Горчагова и Решпекта, в группу тех для кого это работа выбрал Олейника и Михаила Давыдова. Графики ниже это распределения по часам создания топиков и комментариев.

    Решпект. Наиболее активен в конце рабочего дня и немного в начале торговой сесии. По комментариям достаточно размыто, но существует корреляция с топиками, провал активности где-то с 16 до 18. Пишет даже в конце рабочего дня, после 21:00.
    Горчаков. Ситуация похожа с Решпектом, однаком в середине рабочего дня на СЛ практически не появляется. Топики пишет в основном после рабочего дня. И это понятно, человек работает, днем как правило занят другими делами. С комментариями стабильно, целый день онлайн, жмет F5 по кд ), однаком четкого паттерна не видно, наиболее активен опять же, после рабочего дня.

( Читать дальше )

Вместо заявлявшегося разговора о причинах динамики цен на нефть разговор с Таманцевым, как часто у него бывает, проходил в режиме его импровизации со склонностью обсуждения темы бюджетных и макропараметров. К сожалению я в таком режиме чувствую себя некомфортно и вместо запланированного перечисления причин динамики нефти (по пунктам что наиболее важное, что затем, куда идем и куда можем прийти и т.д.) и с обязательным загибанием пальцев (что помогает мне систематизировать устную речь) получилась немного сумбурное обсуждение заезженных тем и с полной инициативой ведущего. 

vod.video.rbc.ru/sources/2015/12/15/s_n_1900.mp4

Решил сохранить себе в избранное как пример царившего напряжения (и в информационной сфере тоже) перед завтрашними результатами заседания ФРС. 

Эту интересную новость сообщает нам Официальный сайт Российской Валютной Биржи !!!!



формулировки на сайте просто умиляют ;)

Продажа валют  на сайте в режиме реального времени без банковских наценок и отчислений огромного количества комиссий в ЦБ РФ.

Именно поэтому в Российской Валютной Бирже самый выгодный курс покупки иностранной валюты.

Нет ограничений по суммам обмена валюты. Предоставляем документ покупки иностранной валюты сразу

после оплаты счёта. Брокерские сделки с Государственной гарантией Правительства РФ.

p.s. оптовикам кстати вообще по 38.10 достанется — налетай.. http://kupit-dollary.ru/kurs/

( Читать дальше )

Есть такой фьючерс на CME, о котором не говорит разве что ленивый. Это 30-Day Federal Funds Futures — фьючерс на ставку по федеральным фондам, по которому многие ориентируются на мнение рынка по вопросу поднятия ставок Федеральным резервом. Спецификация контракта на первый взгляд проста, но есть нюансы, в которых я разобраться не могу, и не потому, что тупой, а потому, что очень тупой. Все термины знакомы, всё читается, а понимания нет. Если взять любой фьючерсный контракт на какой-либо известный базовый актив, к примеру, S&P500 или тот же 6Е, то здесь всё очевидно. Покупатели и продавцы фьючерса формируют его цену (но не цену самого контракта) как на любой другой бирже.
Поясню, что же не совсем понятно.
Вот картинка со CME, где в виде диаграммы отражена так называемая «вероятность поднятия ставки по федеральным фондам ФРС США» — по крайней мере так её обзывают в СМИ:


( Читать дальше )

По ФА…

На предстоящей неделе:

1. Заседание ФРС, 16 декабря.

Рынок уверен в повышении ставки ФРС на заседании 16 декабря.
Экономисты, аналитики банков подавляющим большинством считают, что ФРС повысит ставки на следующей неделе, т.к. в противном случае доверие рынка к ФРС будет окончательно подорвано.
Некоторые члены иностранных ЦБ, ВоЯ в частности, уже поздравили ФРС с предстоящим повышением ставки в этом месяце, что говорит либо в пользу их осведомленности либо непроходимой глупости.
Но так ли однозначен исход декабрьского заседания ФРС?

В протоколе ФРС от заседания 28 октября были расширены условия для повышения ставки:
«На заседании в декабре Комитет примет решение по ставке основываясь на широком спектре информации, в том числе данных по рынку труда, инфляции и инфляционных ожиданий, а также учтет финансовую и международную ситуацию»

( Читать дальше )

   При чём здесь суши и трейдинг?
  Принципы и философия Дзиро очень полезны в любом деле, в трейдинге тем более.

  «Техника приготовления не секретна. Повторение одних и тех же вещей каждый день! Суть в самоотдаче. Путь шокунина – работа изо дня в    день! Максимальная простота ведёт к безупречности!» 
                                  
    Если подойти к делу с бизнес подходом, то маловероятно, что Вы станете шокунином — мастером своего дела, достигнувшим  вершины мастерства.

В жизни есть две стратегии самореализации: делать свое дело очень хорошо или делать это лучше всех. Шокунин не конкурирует с кем-то, шокунин конкурирует с самим собой, т. к. самый трудный соперник — это Вы сами.

Если Вам интересно прожить жизнь не в серединке, не с краю, а на вершине своего мастерства, вот вам 

( Читать дальше )