Функция CreateDataSource
Получение количества свечек данных
Пауза для подгрузки данных
Получение по инструменту OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, VOLUME
Обработка времени и даты
Закрытие источника данных
Примеры: получение данных последних 10 свечей, выгрузка новой минутной свечки после её закрытия, текущее значение простой средней SMA10 по минуткам
Простой скрипт выгрузки котировок

Сегодня рассмотрим функцию, с помощью которой можно получать данные биржевых свечек. Это можно делать и с графиков (чуть позже рассмотрим), но в этом случае нужно, чтобы сам график как источник данных был открытым, что не очень удобно, особенно если скрипт использует несколько таймфреймов – необходимо аналогичным образом держать открытыми и соответствующее количество графиков.

Более практичным вариантом является получение данных через функцию CreateDataSource, запрос осуществляется следующим образом:

ds, err = CreateDataSource(код класса, тикер инструмента, интервал)

Код класса: для акций «TQBR», для срочного рынка «SPBFUT».

( Читать дальше )

Пpитчa: «Hикoгдa нe cпopь c ocлaми»

Ocлик cкaзaл тигpy:
— Tpaвa синяя.

Tигp oтвeтил:
— Heт, тpaвa зeлeнaя!

Bcпыxнyл cпop, и oни пoшли кo львy – лecнoмy цapю, чтoбы paзpeшить cвoи paзнoглacия.

Eщe дo тoгo, кaк oни дoбpaлиcь дo мecтa в лecy, гдe лeв cидeл нa cвoeм тpoнe, ocлик нaчaл кpичaть:
— Baшe Beличecтвo, a пpaвдa ли, чтo тpaвa синяя?

Лeв oтвeтил:
— Дa, пpaвдa, тpaвa синяя.

Ocёл oбpaдoвaлcя и пpoдoлжил:
— Tигp co мнoй нe coглaceн, cпopит и paздpaжaeт меня. Пoжaлyйcтa, накажите eгo.

Цapь звepeй объявил:
— Tигp бyдeт нaкaзaн 5 гoдaми мoлчaния.

Ocёл paдocтнo пoдпpыгнyл и пoшeл дaльшe, довольно пoвтopяя:
— Tpaвa cиняя, тpaвa cиняя…

Tигp, пpиняв cвoe нaкaзaниe, cпpocил y львa:
— Baшe Beличecтвo, зa чтo вы мeня нaкaзaли? Beдь тpaвa зeлeнaя?

Лeв oтвeтил:
— Дeйcтвитeльнo, тpaвa зeлeнaя.

Удивлeнный тигp cпpocил:
— Toгдa пoчeмy жe вы нaкaзывaeтe мeня?

Лeв oтвeтил:
— Этo нe имeeт никaкoгo oтнoшeния к тoмy, кaкaя тpaвa — cиняя или зeлeнaя. Haкaзaниe ты пoлyчил из-зa тoгo, чтo тaкoe xpaбpoe и yмнoe живoтнoe кaк Tигp нe мoжeт тpaтить cвoe вpeмя нa cпop c ocлoм. A пoтoм eщё и пpиxoдить кo мнe c этим вoпpocoм.

( Читать дальше )

Данный пост написан в обуздание моего гонора и обозначение технического гения уважаемого 3Qu.

А именно — выражаю всяческое согласие с тезисами:
1. Рынки устроены просто
2. Для формирования индикатора на минутках достаточно 15 баров

Теперь пару слов о причинах моего coming out.

Мне удалось построить стабильный (и весьма прибыльный) кубический индикатор (индикатор = знак кубического полинома от приращений цен).
Который сильно опережает по качеству прогноза будущего приращения цены и (самое главное) по доходности эквити и эквити/ДД линейные и квадратичные индикаторы.
Так вот, мало того, что по финрезультатам этот индикатор кроет линейные и линейно-квадратичные аналоги, как бык — овцу, так он еще и самодостаточен на прошлом 15-20 баров (суб-оптимальные квадратичные индикаторы имеют глубину до 300 баров, линейные — до 8000 баров....)

Результат подтвержден на FX и на крипте.
Будет свободная минутка — проверю результат на часовках Ri и вернусь к дискуссии с уважаемым А. Г.

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

( Читать дальше )

Как-то раз, я встретил целителя, техника которого была похожа на какую-то магию. По словам очевидцев, этот человек практически ничего не делая, лечил серьезные недуги у детей, чуть ли не позвоночник выпрямлял простыми легкими прикосновениями. Я и сам к нему пару раз ходил и это действительно было больше похоже на колдовство. Не знаю, он или нет, но после него делали снимки, у дочки пропал сколиоз 2 степени.

Сам он мне не объяснял, что делает, не хотел палить тему. Ну так вот именно эта книга все и объяснила. Даже некоторые методы, описанные в книге, совпадают. Книга пролила некоторый свет на мое понимание устройства человека и причинно-следственные связи возникновения некоторых неприятных болезней на нервной почве. 

Если коротко, то смысл в том, что стресс и зажим мышц в районе головы могут вызывать спазмы и нарушение работы органов по всему телу, т.к. блуждающий нерв начинается из горла и идет через все тело и иннервирует все важные органы. В конце книги даны всего 4 простые упражнения, которые по утверждению автора избавляют от кучи проблем. Надо попробовать!👍 Проблема только в том, что как правило, простые вещи слишком просты, поэтому могут вызвать недоверие...

В целом многовато воды, много повторов, но может оно и неплохо, я с удовольствием все прочитал, так как было очень интересно. 

Если пост наберет 500❤️ расскажу 4 простых упражнения которые лечат от всех болезней практически😃

Вот он: github.com/grey-horse-rus/Fin
Назначение — скачивает с Yahoo Finance историю цен на акции (я выбрал для примера Apple), а потом пытается обучить нейросеть предсказывать следующее число по N предыдущим. Понимаю, что это крайне примитивно. Подскажите, куда развиваться дальше, как понять рынок. Кодинг как таковой мне нравится, но сначала надо сформулировать для себя конкретную задачу.

Перед прочтением этой статьи — ВАЖНО следующее: основная цель данной статьи заключается в том, чтобы показать как просто можно создать торгового робота, который может торговать российскими акциями или зарубежными акциями. Важно понимать, что создавая бота, вы лично несете ответственность за принимаемые им решения, инвестиционные операции и связанные с ними риски. Я не несу ответственности за решения, которые вы можете принять после прочтения этого материала. И я не даю никаких инвестиционных рекомендаций или советов. Не забывайте, что боты способны принести большие убытки, поэтому используйте их с осторожностью.

Пару слов обо мне

Программирование для меня это хобби и любимое дело. А так я сертифицированный системный архитектор. Поэтому прошу не особо ругать за код:‑)

Выбор брокера и библиотек

Как вы знаете, брокеров много))) но нам нужны те, у которых есть API — программный интерфейс через который наш торговый робот сможет отправлять заявки на покупку и продажу акций.

( Читать дальше )

Не стою на месте и постоянно улучшаю таблицу.
В процессе выявляется масса ошибок, которые стараюсь убирать и делать таблицу более удобной для вас.

Сейчас она уже вполне хорошо подходит для отслеживания всех аспектов всего портфеля в целом.

Что добавил в этот раз:
👉 Убрал надобность искать режим торгов. Теперь он ищется автоматически (для ОФЗ режим торгов неизменен)
👉 Добавил столбец с ценой покупки
👉 Добавил столбец с расчётом эффективной доходности
👉 Упростил формулы и теперь все данные бьются корректно (включая даты купонов, их размер и даты оферты)
👉 Добавил столбец с расчётом НКД
👉 Добавил инструкции под таблицей, чтобы было проще разобраться что есть что и самостоятельно устранить некоторые возможные проблемы

$RU000A105SX7 $RU000A105ZX2 $RU000A105XF4 $RU000A100FE5 $RU000A0ZYJT2 $RU000A105PP9 $RU000A105TS5 $RU000A100PB0 $RU000A1058U6 $RU000A105RF6 $RU000A104ZK2 $RU000A102TL7 $RU000A1032D7



 
Таблицу залил в телеграмм канал: t.me/filippovich_moneyОна висит в закреплённых записях

( Читать дальше )

В прошлой статье я рассказывал кратко, что представляет каждый из коннекторов. В этой статье я расскажу глубже про сам FIX, их семейство и как собрать коннектор под FIX для MOEX  на C#, а также расскажу про нюансы протокола, скорость и т.д. Погнали

Что такое FIX? 

Fix — это текстовый протокол общения, который был описан и придуман Робертом Ламуро и Крисом Морсатттом. Они создали протокол FIX для внедрения электронной передачи данных об акциях между компаниями Fidelity Investments и Salomon Brothers аж в 1992 году! Первая публичная версия появилась в 1995 году и во многом была прорывной для тех лет. Задумка гениальная и простая создать некий унифицированный вариант API, если его можно так назвать, для общения между клиентом и биржей. 

На этом история заканчивается и мы переходим к версии FIX 4.4, которая дожила до наших лет. 
Fix общается посредством текстовых строк, которые собраны определенным образом со специальными полями. 

Вот пример строки, которая отвечает за отправку ордера. Также есть другие виды сообщений в виде строки (входящие, исходящие). Logon (подключение), отклик о выставленной заявки (Execution Report), отправка ордера (Single Order) и т.д.  Было разработано огромное количество полей, чтобы FIX был универсален для любой биржи.

( Читать дальше )

С недавних пор, кроме инвестирования в дивидендные акции и всякие опционные стратегии, начал заниматься так называемым квантовым инвестированием, а проще говоря сток пикингом с помощью скринеров (фильтров акций по параметрам) которые можно протестировать на истории. Без тестирования на истории вообще не вижу смысла в скринерах акций. Кто-то предлагает отбирать акции по определенным параметрам, а на самом ли деле эти параметры давали какое-то преимущество ранее? Всем известный параметр P/E на самом ли деле так важен, так вот тестирование показывает что не на столько важен, а например более важен параметр P/FCF (цена к свободному денежному потоку). Есть множество сервисов позволяющих тестировать на истории скринеры акций. Еще в двухтысячные я начинал это делать в Zacks с помощью их сервиса Zacks Research Wizard, и сейчас периодически возвращаюсь к ним и тестирую всякие идеи. Сейчас больше полугода пользуюсь unclestock.com в котором разроботал несколько скринеров. Вот примеры производительности этих скринеров на истории

( Читать дальше )

Коротко: я в восторге.

Пока еще этот AI далек от совершенства, но то, что он может уже сейчас, лично меня поразило.

Здесь немного не по теме: сделал запрос на создание шаблона сайта и через пару минут у меня был готов html и css код для дальнейшего креатива. Да, их миллионы готовых. Да, глобально это просто копипаст кусков кода из сети. НО: правильно формулируя задачу, на выходе получаем почти готовый результат чужими руками и что немаловажно – с возможностью объяснения и правки хоть каждой запятой.
Безусловно, для полноценной работы нужно понимать, как все работает и устроено, но рутину уже сейчас можно решать без лишней траты времени (далее по тексту это утверждение актуально).

Да, для создания кода для тестов торговых стратегий AI тоже отлично подходит. ОНО написало код, который берет рыночные данные (YF, в моем случае), лаконично описал стратегию и выдал четыре результата по тесту, включая итоговую доходность. У меня бы ушло N-минут/часов, в зависимости от сложности и наличия схожего кода (плюс правок), либо поиска его в сети. Для AI это вопрос пары минут.

( Читать дальше )