Кто следит тот знает статистику, я соответственно покажу результат по сведенным данным, но на самом деле реальные результаты искажены. 
1 Я писал что периодически останавливал торговлю алгоритма как например август 13го
2 Уровни со старого фьючерса переносил только один раз
3 до экспирации и сразу после экспирации так же не торгую. 
но так как, чтобы вносить такие изменения в алгоритм, надо кучу времени и желания, то я этого не делал, каждый кто следит, сам решает когда войти/выйти. По комментариям человека, который вручную следит, он в целом на данном этапе находится в нуле, и именно потому что где то раньше вышел где то не уследил где то пропустил и тд и тп. Если б не 03.03.14 то был бы в целом в плюсе. 
Ну расписывать конечно не стану плюсы минусы вмешиваний в алгоритм, просто подведу краткие итоги так как, очень может быть что летом точно будет не до трансляции, следить чтоб все работало и без сбоев.
 



( Читать дальше )

Доходность на реальном счете в период с 2009 по 2013 г.
  


( Читать дальше )

Кратко по текущей ситуации. Начало положено, санкции озвучены. Пока ничего серьезного, но возможность новых и угроза эскалации конфликта  с западом давит на рынок. Рынки очень не любят неопределенность, поэтому волатильность растет. Опционы дорожают, но своеобразно. Центральные страйки волатильность около 40, вверх падает до 30, а вот вниз растет до 70-90, начиная с 90 страйка. То есть просто продавать коллы уже не особо выгодно.
Напрашивается покупка центра или чуть ниже и продажа дальних путов с коэффициентом, то есть путовый ратиоспред. Соотношение купленных и проданных зависит от ожиданий и склонности к риску. Лично я вижу спрос на заливах и некую упругость рынка, то есть неконтролируемый обвал считаю маловероятным. В конце концов выливая сбер по ценам ниже размещения на 20-30% нерезиденты наказывают в первую очередь себя, давая возможность нашим компаниям откупать свои акции по низким ценам.
Конкретный пример. В пятницу с утра сформировал позицию продавал путы 85 по 1300, купил 105 путы по 5200 соотношение 8:1. Профиль от 105 вверх прибыль более 5% от го, от 105 вниз рост прибыли до 20% от го до 85, бу 81500. На момент закрытия пятницы позиция давала треть прибыли (цены были соответственно 820 и 2950). При достижении половины возможной прибыли буду фиксить большую часть позиции. При очередных панических судорогах буду заново открывать подобные позиции.

Вот вчера один из участников озаглавил свой топик словом маржин-колл, однако в ходе обсуждения выяснилось что сам автор да и другие не знают что такоей маржин-колл и что такое маржинальность.
Кто то говорит про плечи, а это и есть маржинальсность.
Пишут что плечи опасны, но насколько и в чем их опасность.

Прежде всего шорт это и есть маржинальность, нет маржинальности нет и шорта. Запретить плечи это запретить шорт.

Вот все эти аспекты и освящены в моей новой книге «Маржинальность рынка»

Вот несколько цитат из первой главы «Введение».


 
Маржинальность рынка
 
Термин маржа имеет множественное толкование.  Понятие маржа, применяемое на рынке ценных бумаг, отличается от общепринятого, чаще всего обозначающего наценку к произведенному товару или объему оказанных услуг.
На рынке ценных бумаг маржа означает деньги, взятые взаймы у брокерской фирмы, или возможность использования кредитных ресурсов в том или ином виде.  Также  используется  понятие «кредитное плечо» или даже английское слово леверидж  (leverage).  Кроме того,  понятие «маржа» используется в качестве меры измерения использованных кредитных ресурсов по отношению к собственным средствам заемщика.  В  целом,  рынок,  на котором используется заемные средства,  называют маржинальным, в отличие  от товарных рынков,  где заемные средства не используются и где вы не можете продать товар,  которого у вас нет.

( Читать дальше )

Календарь появляется во всплывающем окне после клика по иконке расширения.

 

Расширение также может предупреждать о скором выходе новостей, и информировать о вышедших цифрах.

( Читать дальше )

Это я записал в дневнике 14/03/14
 
Во время паники и роста волатильности после 3/03/14 разность между волатильностью мартовских опционов и апрельских доходила до 20. Поэтому надо было воспользоваться этой возможностью. Сначала я открыл календарь со страйком 120 000, однако его пришлось закрыть, так как цена ушла вниз. Закрыл почти в ноль, за счет снижения волатильности. Однако осталось позиция со страйком 110000 и 105000. Эти позиции помогли отбить те убытки, которые нарисовались после обвала 03.03.14. Причем позиции помогает увеличение разности между фьючерсами RIH4 & RIM4. Когда открывался  разница была 1000, сейчас 2400 пунктов.


Календарь на 110 открыл когда РИ был 115, а календарь на 105 открыл когда РИ был на 108  и это были разные дни.

 
 
Что ниже я записал сегодня в день исполнения 17/03/14
 
Очень удивительно, что разница м/д дальним и ближним  РИ 4800. В дальнем июньском конечно нет дивидендов, но 4,5% это слишком.
А это рисунок перед эспирацией. 


( Читать дальше )

Привет))

Прочтите это: Силантьев С.А. «Логика опционной торговли».
Два раза в день, после еды!)))) 

Шутка))

Но прочесть рекомендую действительно ДВА РАЗА.

Затем «поиграйтесь» вот в эту «игрушку»)) optioner.org/portfolio/
ГО (необходимое количество денег) под Вашу позицию можно примерно просчитать вот здесь:www.option.ru/analysis/option#position

После чего можно начинать в реальности тыкать в терминале купить/продать.
Возможно, сделаю статью про то, «чего открывать и куда тыкать»)) Нужно?

Почитайте на СмартЛабе статьи и комментарии ОПционщиков — почерпнёте множество идей ;)

Не стесняйтесь обращаться — по возможности отвечу))

Успехов в освоении!