Простая схема входа крупного инвестора в рынок, сделано 4 входа мелкими партиями, думаю будет еще два входа ноуже покрупней на 1150 и 1100, от туда рынок будет расти, если учесть что падение продолжится, тут вступит в игру ВЭБ и опять по дешевке скупит все акции.






 
Тут присутствуют дивергенции, но мне кажется третью волну поменьше по МАСД нарисуем и тогда будет полная дивергенция, после нее старт. 

Противоестественное на бирже. 

Простой краткий анализ самих торгов на бирже — дает много знаний с одного двух листов. 
1. Цена акций не может быть отрицательной. 

О чем это говорит. О том, что отрицательные операции на бирже – противоестественны. И заведомо менее выгодные, чем положительные. Т.е. шорт удел «казиношников» и даже профессионалу с большой буквы он противопоказан. Так как вероятность получения убытков по шорту – гораздо выше чем по лонгу. Даже просто не поддается вычислению…А именно Дно у рынка есть….а потолки только временные. Это наводит нас на мысль о том, что нормальный рынок как не втаптывай – он все равно отскочит. 


Вывод: «При серьезном размере депозита ШОРТ ИСКЛЮЧЕН как операция». 


2. Плечи. 

Без кредита, ваш депозит не исчезнет никогда… с какой бы суммы он не начинался. У вас есть ваши акции и все. 


Вывод: «Плечи нужны для того, чтобы закрыть вашу позицию ПРИНУДИТЕЛЬНО». 
Это выгодно брокеру, бирже – но не вам. 


( Читать дальше )

Здесь я попытаюсь перечислить основные ошибки начинающих трейдеров. Надеюсь, что этот пост, возможно, кого-то убережет от типичных  подножек, так успешно выставляемых нам, беспощадным рынком на начальных этапах нашего становления.
Здесь я попытаюсь перечислить основные ошибки начинающих трейдеров. Надеюсь, что этот пост, возможно, кого-то убережет от типичных  подножек, так успешно выставляемых нам, беспощадным рынком на начальных этапах нашего становления.


Настройка рабочего места.
В основном многие забывают добавить себе график S&P 500 (SPY) на рабочее место. Невозможно вести торговлю акциями не имея в поле своего зрения этот замечательный сверх-информативный чарт.
 
Стак сортер.
Многие достаточно безуспешно, забивают свой стак сортер, огромным количеством акций, которые по сути дела, не нужны. Особенно теми, что мало ходят или в которых проторгованный объем меньше 600 000. Это рассеивает внимание и отвлекает от достаточно интересных движений в других акциях. Что потенциально снижает возможность, количества успешных и вовремя открытых позиций.
 
Графики.
Часто, начинающие трейдеры  формируют свою торговую идею на 1-минутных графиках, что преступно. Думаю, нет необходимости объяснять по какой причине, это «преступно».
 
Время торгов.
Бесполезно проводить (начинающим трейдерам), сделки в обеденное время (мертвые движения, как у пьяной змеи ползущей прямо). С 11:30  до 14:20 – обед. А период сильной волатильности часто до 10:05 или даже 10:30.
 
Тренд.
С воплями и криками о тех. Фигуре,  начинающие трейдеры идут против тренда. Что есть небезопасно для Ваших дневных лимитов. И нервов. А тренд – вещь очень упрямая.
 
Объемы.
Начинающие трейдеры, забывают обращать внимание на объемы при повышении\понижении цены. А это немаловажный аспект любого разворота, или пробоя уровней. Любые стоящие движения без объемов не проходят. Это факт.
 
Гэп.
Нередким бывает, в начале торгов, такой случай, когда линия отыгрывания гэпа стака, воспринимается как трендовое движение на весь день. Однако.  Как только гэп акции отыгрывается, стак ведет себя в лучшем случае нейтрально – в худшем обратно вашей позиции.
 
Движение.
Движение стака, не может продолжаться бесконечно в  нужную вам сторону. И обычно новичок выжидает момент слишком долго и входит, когда акция проходит основное свое движение и уходит в базу или отыгрывает предыдущее движение. Что весьма ощутимо бьет по нервам и по карманам. Важно! Уловить сколько прошла акция от своего основного движения и не лезть, если оно уже прошло, в надежде на пол или даже целое Эльдорадо.
 
Стопы.
Просто забывают ставить стопы. Либо ставят, но неадекватно большие своему  риск-реворду.
 
Откаты.
Тренд акции замечательный. Идет плавно вверх-вниз. Счастливчик заходит и ловит, увы, откат. Необходимо выслеживать в плавных движениях моменты отката акции, после которого она дальше продолжает свое движение в нужную вам сторону. Они часто очень просто прогнозируются, и сигнал о том что он происходит, всегда, достаточно явный.
 
 
Лента принтов.
Вообще отрицают такое явление. Или им вообще не интересуются (в лучшем случае). Лента принтов это невероятное преимущество для тех, кто умеет ее читать. И одной только хорошей возможностью, правильно определить цену входа в сделку, её преимущества не заканчиваются. Это – золотое дно!
 
Осцилляторы и прочее.
Трейдер на начальных этапах (особенно фанатичный), забивает окно своих графиков и сами графики порой совсем ненужными вещами и индикаторами. Когда по делу, необходим только лишь индикатор объема и скользящая средняя, у них весь экран похож на новогоднюю мигающую ёлку, которую украшал пьяный папа. Мало того, что применять их нужно в отдельных случаях всегда разные, так они еще и отвлекают нужную долю внимания от более важных вещей.
 
Пока что всё. Будет что-то еще – добавлю.
 

Проверено на личном опыте.  
 
 
 
 
 

РАЗБОР КРИТИКИ:

По пунктам (как в оригинале автора):

1. Рабочий стол <> сиплый. Бред.

 
График S&P 500 необходим для того, чтобы не лезть в акцию в лонг с  Beta 1.00, когда рынок падает. Будет обратный результат.
 
 

1. вообше без комментариев про «много», «рассеивает» и прочую лабуду и ляляля по тексту далее. В п.1 указано, что сиплого «забывают», а это тоже мусор в определённых столах.

Описываю случай, когда в стак сортере открыто больше 80 стаков. Пока просмотришь всех гейнеров на растущем рынке, могу поспорить, пропустишь минимум 3-4 верных входа по прибыли.
 
 
3. «начинающим», «обеденное». Вот опять гуру попался. Ещё без упоминания конкретной площадки.
Я не указывал площадку, по той причине, что очень простым логическим путём, можно догадаться о том, что я описываю торги на американских фондовых рынках. Хотя бы по упоминанию  S&P 500.  Обеденное это с 11(30)45 до 14:30.
 
 
4. Время? какой площадки? Не лоши, и не пиши «начинающие».
Ответил в предыдущем потоке грязи.
 
 
5. Самоуверенно про фигуры. При RM грамотном — хоть «система монетка» торгуй. Автор лох.
Если очевиден тренд, очевидно направление рынка, например рынок UP и тренд восходящий, правильнее по любому тех. Анализу идти в тренд. Не беру случаи новостей, когда тренд определяется её характером. Всем, кто не знаком с силой тренда, советую прочитать книжку Мёрфи. Поможет. Хотя…. некоторым, может и нет.
 
 
 
6. Хрень полная про объемы. Откровенная хрень с выводами без доказательств.
Любой действительный разворот тренда, любой пробой уровня, происходит на объемах.
 
 
 
7. Гепов нет. Как техники так и смысла открывать позу. Автор опят Лох. На бесконечном промежутке времени любой геп будет закрыт. И никак он не связан с направлением движения при слове «открылись»+«геп».
 
Мы говорим не про бесконечный промежуток времени, а про начало торговой сессии. Внимательно читайте пост.
 
 
 
8. Движение. Совсем охерел автор. За сех говорит, а особенно за новичков. Бай энд холд так же у новичка? или по скальпированию? или по интрадею? или по свингу?
 
Я говорю о том, что часто, акция пройдя свое основное сильное движение, идет на разворот. И новички воспринимают это движение как бесконечное. И заходят, часто,  как раз на откате стака. Когда выходят все те кто ранее вошел в позицию, и акция идет в обратную сторону.
 
 
9. Уж про стопы бы хоть не писал. Реально ни-о-чем несколько слов, связанных в тупизну фразы.
Риск реворд – очень просто (для каждого он свой, но оптимальный 1 к 3). Если стоп 10 центов. То ты потенциально должен отыграть на акции 30 центов. Иначе вход в сделку не оправдывает риска. Потеря 10 долларов, чтобы заработать 15 или 20. Это  не грамотный риск-менеджмент.
 
 
10. Увы — для лохов. Кто-то как раз на откатах зарабатывает, а кто-то наоборот их игнорирует. Никак не коррелируется с предыдущими 9 утверждениями автора.
Я говорю не про тех, кто зарабатывает на откатах, а про тех кто в тренде, и для кого откат это неприятно. У тех у кого стопы меньше чем размер отката.  Игнорирует их обычно тот,  у кого дэй лимит большой. А на начальных этапах, мы как раз про него и говорим, дэй лимит у всех маленький. Чтобы неопытный трейдер, не просадил много денег на глупостях, который со временем исчезнут.
 
11. Лента для тех, кто не на основе ТА работает. ТА для тех, кому похуй до ленты. И все правы. Автор — КГ/АМ.
Про ленту я комментировал в ответах достаточно развернуто.
 
12. На начальных этапах и «трейдер» — вообще нельзя вместе употреблять. Кроме того, на начальном этапе умные юзают демку на минимальных графиках и «щупают» себя в тупографиках. Если у тебя там «йолка» — то для тебя ёлка.
 
Умные, не пишут то, что пишите вы. Не советую говорить от лица умных. Вы как—то всех, принижаете что ли!
 
 
 
Не надо больше писать.
Да, действительно. Вам, больше не надо.
 
 
И совет всем «опытным» трейдерам, которые решаться писать дальше в таком стиле.
 
Не трясите членом, если его у вас нет.
 

В первой половине Октября ожидается ещё одна волна продаж на 15-20% по нашим индексам. Сильный негатив придёт и из Китая и из Америки и из Европы. Глобальная техническвя картина также смотрит вниз. 

Советчиков хватает и все советы бесполезны ибо Вы сами всё для себя решаете (решите) и делаете (сделаете).

У одного из знакомцев натолкнулся в блоге на такие вот «банальности»…

Что делать, чтобы все изменить…
(хотя может оно Вам и не надо, а может надо но не всё :)

1. Пойми, что тебе по-настоящему нравится. Это и самое главное, и самое сложное. Об этом еще будет отдельный большой разговор, но золотое правило гласит – делай то, что доставляет тебе истинное удовольствие, и тогда ты станешь намного счастливее. С развитием интернета все стало еще проще – результаты твоих стараний очень легко донести до публики, и она обязательно их оценит. Более того, наличие дела, которое тебя по-настоящему зажигает – это ключевой фактор привлекательности для противоположного пола. Но надо быть готовым к тому, что поиск своего пути – это марафон, который может продолжаться много (десятков?) лет.

2. Откажись от мусора, который ты ешь, пьешь и куришь каждый день.Никаких секретов и хитрых диет – просто натуральная пища, фрукты, овощи, вода. Не надо становиться вегетарианцем и полностью завязывать с выпивкой, — достаточно лишь максимально ограничить сахар, муку, кофе, алкоголь и всю пластмассовую еду.

( Читать дальше )

Итак видео октября 2010 года. РТС 1550.
Пересмотрел щас  его  снова, очень интересно.
 
Мое каменты по видео:
— Майтрейд очень волнуется и тем не менее умудряется оставаться самовлюбленным провинциалом :) (я говорю только про данный ролег),
 — Опционщик, толкает грамотные вещи и достаточно рассудительный. Самая его главная фраза про — стабильность.
— Тимофей — очень начитанный чувак,
— Тимофея всю передачу подкалывают с его +70% в месяц ибо он еще год назад задрал всех этой своей доходностью и тогда никто не знал, что в августе 2011 года будет +100% за месяц :)
 
 
 

Вчера вышла новость: ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии, Национальный банк Швейцарии и ФРС запустили операции предоставления долларовой ликвидности.

Автор оригинала — Егор Сусин.
Ссылка: http://ugfx.livejournal.com/890757.html

На данный момент, еженедельно все перечисленные Центробанки могут выдавать кредиты своим банкам в долларах. ЕЦБ например каждую неделю проводит соответствующие аукционы в неограниченном объеме, ставка 1.1% годовых, в большинстве случаев с результатом «0», т.е. никто не хочет брать эти доллары. Хотя периодически спрос все же появяется, на последнем аукционе 2 банка взяли «о ужас» $575 млн. Все это делается в рамках открытых своп-линий с ФРС, они открыты ещё в 2008 и никто их не закрывал. Все означенные Центробанки могут хоть прямо сейчас выдавать долларовую ликвидность, отличие только в том, что вчера они заявили, что готовы предоставить ликвидность на более длительные сроки, не на неделю, а на три месяца. Все, больше никакой разницы. Просто Центробанки готовы предоставить ликвидность на более длинные сроки (3 месяца), т.е. дать более длинную долларовую ликвидность банкам, недельная ликвидность (тоже кстати в неограниченном объеме) серьёзным спросом не пользуется, сказывается разница ставки на межбанке 0.2% и ЕЦБ 1.1%.
 
Устраивать истерику вокруг этого решения в подобном формате как выше — это и есть устроивать истерику, но не больше. Первый аукцион будет проведен 12 октября (не сейчас) и какой будет спрос, может и никакого, может высокий, может низкий. На данный момент (и об этом говорят аукционы ЕЦБ) какой-то серьёзной проблемы у европейских банков нет, пару банков пришедших за деньгами — это пока не проблема, по крайней мере сейчас. Но действия Центробанков могут говорить о том, что проблемы нарастают, или о том, что они ждут серьёзных проблем с доступом к долларовой ликвидности.


( Читать дальше )

Кто нибудь объясните почему разница между фьючами больше чем в 2.5$?


Ближний фьюч задрали, завтра экспирация по нему… Возможно шортистов высаживают, но я первый раз такое вижу.

Шортанул немного по 115.17 И взял в лонг по 112.5


По нефти возможно ГИП нарисуется, цель 105.

Напоминаю время экспирации по фьючерсу РТС:
4.7. В целях определения Обязательства по расчетам текущая Расчетная цена считается равной среднему значению Индекса РТС за период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени в последний день заключения Контракта, определенный в соответствии с пунктом 3.4 или 7.2 Спецификации, умноженному на 100 (сто). 

А теперь вспомним чо было после прошлой экспирации:

  Невидимая рука рынка порой даёт чёткие сигналы в какую сторону дует ветер. Одним из таких сигналов являются крайне большие тени на свечах. Как правило, стоит работать против тени. Такие ситуации неплохо отрабатываются, и риск зачастую минимален. Паттерны эти, да впрочем как и все другие, работают, опять же, при определённых условиях (объём и комбинации свечей до паттерна, а также фильтрация нахождения позиции по времени), что говорит об обязательном наличии этих условий. В противном случае к таким сигналам нужно относится с крайней осторожностью.

Приведу несколько примеров:

Чем больше тайм фрэйм, тем значимее паттерн.

Тестируйте и обрящёте.