Второе выступление: «Улыбка волатильности. Мифы и реальность». Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест

Здравствуйте дорогие друзья!
Представляю вам пятую версию моего анализатора.
В данной версии я сделал очень нужные и полезные нововведения, они такие: 

1. Сделал рассчет прибыли по стратегии с момента её формирования. Теперь во вкладке «Портфель», добавлены дополнительные колонки к таблице, это «PnL, руб.» — прибыль в рублях по конкретной позиции и портфеля в целом, «PnL, %» — доходность по конкретной позиции и портфеля в целом в процентах от стартового баланса. Стартовый баланс необходимо ввести чуть выше в поле «Баланс» (панель «Отчетный период»), поле «Дата» в «Отчетном периоде» пока не задействовано. В ячейках «PnL, %» сделана расскраска по результату, если прибыль более 2% то зеленый цвет, от 0 до 2 % светло зеленый, от 0 до -2 % светло красный и хуже -2 % красным. Также эта прибыль отображается на диаграмме, в виде поднятия или опускания диаграммы на величину прибыли и убытка. Естественно, чтобы прибыли считались, необходимо в колонку «Price Open» вбить цены открытия позиций.

( Читать дальше )

Утром Майкл выложил новое видео из бесплатного мини-курса АМГ. Как обычно говна взбурлили. Это нормально.
Однако некоторое обсуждение было направлено и на реальную работу уровней. АМГ говорит, что уровень тем сильнее чем он плотнее и дольше формируется и ложный пробой его усиливает. Оппоненты щедро говном поливали но четкой позиции не смогли выставить и тянули в разные стороны как Рыба, Рак и Щука.

Я как трейдер с малых и очень малых таймфреймов хотя скальпером себя не считающий(!) потому что много сделок не делаю и целю гораздо больше чем рискую, хочу показать вам на пример как это работает и почему. Рынок сегодняшних и крайне поганый. Фьючерс ДАКС, на индекс ГЕР30, 30 крупнейших немецких компаний. Дорогой и жутко волатильный.


Итак. У нас есть примерно в 15-20 шип на объеме вверх, кульминационный бар создающий уровень сопротивления. На вершине бара был выброшен объем развернувший рынок локально вниз. Тем не менее после прогона стопов внизу движение вверх продолжилось. Снова происходит выброс объема и новый кульминационный бар закрывается над старым уровнем. На кумуляционной дельте снизу (в виде свечей хейкен-аши для сглаживания фона) резко пошел набор лонговой позиции. Это хороший признак на продолжение. Дальше рынок теряет момент и начинает откатывать. Куда он откатит? К уровню предыдущего выброса объема. Смотрим дельту справа на более быстром графике, особо не теряет бычьего настроя. Заходим лимитником в рынок. Дальше попытки пойти вверх. Понижение хаев. Рынок сегодня как и сип без объема и на исторических хаях, никто почти не тарит с больших таймов. Картина не очень для большого трейда, но для маленького возможна.

( Читать дальше )

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1) Статья Вся правда о росте доллара поможет разобраться с причинами роста доллара и ответить на вопрос «Что происходит на самом деле?» http://utmagazine.ru/posts/5354-vsya-pravda-o-roste-dollara

2) Презентация проекта finderby.net публикация с видео-презентацией проекта finderby.net http://utmagazine.ru/posts/5316-prezentaciya-proekta-finderbynet

3) Статья ТЭК и Среднее машиностроение. Аналитика. Мнения (Daimler AG) является интереснейшим аналитическим обзором, который представляет собой инвестиционную идею http://utmagazine.ru/posts/5321-tek-i-srednee-mashinostroenie-analitika-mneniya-daimler-ag

( Читать дальше )

Материал предназначен начинающим трейдерам (спекулянтам) торгующим на Фондовом или Срочном рынках.
И возможно будет интересен продвинутым специалистам.

В данной работе мы попытаемся реализовать стратегию зарабатывающую на трендовых рынках.
Для этого будем использовать индикатор EMA. Основной задачей индикатора EMA является определение направления тренда. 


Бесплатный торговый робот прилагается! 

Итак, EMA (экспоненциальная скользящая средняя) – показывает усредненное значение изменения цены любого финансового инструмента. Усреднение производится за определенное количество периодов. Например, 10 или 20, а может быть даже 200. Всё зависит от стратегии и нашего выбора периода. Сразу заметим, что при выборе больших значений для периодов индикатор 

( Читать дальше )

В предыдущем посту меня попросили поделиться результатом по моей позиции в понедельник.
Вот выкладываю, результат полностью оправдался, вола подскочила прибыль составила от этой позиции гдето 5000 р, хотя на скрине 7400 р… Это изза того, что пока разбирал позицию и собирал новую, образовалась дополнительная прибыль. У меня на диаграмме по первому сценарию примерно такой результат и был рассчитан.

Перед тем как объяснить новую позицию, я кое что поясню. Я рассчитал средние и экстримальные движения по фьючерсу и по воле. Вот что получилось:
Средний рост цены +1,36% (от 95000 получается 1300 п.)
Среднее падение цены -1,38% (от 95000 получается примерно столькоже 1300 п.)

( Читать дальше )

Случайно наткнулся в ю-тубе на это видео...

Реально 5 лет назад, кое что поставило в моей голове на место...

Добрый день, дамы и господа! В этот не простой для держателей 14 трлн рублевых депозитов день, хочется пожелать вам оптимизма, а также напомнить, что истинное счастье не в деньгах, а в наших с вами головах и нашем настроении. Прошлая неделя добавила жару… Новые максимумы по комментариям на смартлабе в день были установлены 27 и 28 ноября в связи с обвалом нефти после решения ОПЕК. В каждый из дней вы напечатали на смартлабе более 5000 комментариев.

В связи с падением курса рубля на смартлабе появилось много стонов и криков, с естественными отсылками на президента правительство. Я попытался внести ясность постом Хватить ныть! Помогу вернуть вас к реальности в связи с падением цен на нефть (+334,226к), однако содержание моих мыслей встретило понимание далеко не всех и общество поляризовалось по этому вопросу. Вот, что ответили несогласные:
Обиван: Хватит ныть. Ответочка (+386,71к) Опытный бизнесмен: Срач: а чО ты сделал для страны? (+174,27к) Аноним-либерал-оппозиционер: Ты не прав, Тимофей! (Или в чем самый большой грех государства) (+326,110к) Ванюта: Ответ Тимофею, а что же Россия и каждый из нас дал миру? (+170,108к)....

Еще одна тенденция недели — обсуждение игроков на ЛЧИ. В центре внимания — нереальный BULL, который, как сумасшедший покупает доллар на все плечи, а также еще два человека, которые его шортят:)) Итоги недели ЛЧИ — у Решпекта (+119,80к).  Вот например Сайлент Хамстер — не верит ему (+119,188к). Ну или вот: Истина ближе чем оправдания неудачников (Bull ЛЧИ) (+246,52к). Вот сделки Булла на графике: Bull — Сегодняшние сделки на графике (+70,28к). Да, кстати, Василий Олейник стал радиоведущим (+209, 125к). 

Хочу также отдельно обратить внимание на ежедневные обзоры по рынку от Дмитрия Тимофеева. Вот его блог.
Также хочу отметить пост: Фортс, Пока! Пока! Здравствуй, CME! :) (+65,56к) — как бы не переросло в тенденцию.

Новости партнеров:
MetaQuotes: Новый MetaTrader 5 для Android — со стаканом цен и тиковым графиком
Санкт-Петербургская биржа: Старт торгов американскими акциями на российском рынке дан! (+51,46к)
Санкт-Петербургская биржа: Стартует торговля американским акциями на СПБ — видео интервью
Санкт-Петербурдская биржа: Торговля иностранными ценными бумагами В России — видео интервью с Романом Горюновым
Exante: YouTrade.TV представляет: Владимир Масляков, EXANTE
5-я Юбилейная Ёлка трейдеров 2014-15 и Рождество!


( Читать дальше )