америка тслаб и бокс

давно заметил что алго на америке получается сложнее чем в россии. много думал на эту тему.
и имхо такое:

на российском рынке есть сильная корреляция акций с индексом. Отсюда следствие — если сделать алгоритм успешно торгующий российский индекс, то этот алгоритм будет успешно торговать практически все отдельные акции, входящие в индекс. (есть только пара исключений — яндекс и фосагро). Алго под российский индекс пишется просто и легко.


На америке написать алгоритм под сипи весьма тяжко. Проще написать под QQQ = nasdaq100 а потом торговать через TQQQ (етф встроенное плечо 3).
Проблема в низкой корреляции американских акций с индексом — слишком много акций по которым размазана ликвидность. Поэтому алгоритм торгующий индекс будет торговать только 40-50% акций из этого индекса.

Кстати на америке всего примерно 800 акций годных для торговли по ликвидности и цене. С иностранными акциями в америке плохо то что ликвидность мелкая или время торгов не совпадает — например китайские, японские, и европейские акции на америке идут гэпами. 

Сегодня поговорим про волатильность.

В последних версиях наших личных арбитражных роботов (от 9го поколения и выше) без волатильности не происходит ни одного важного действия. Правильный путь торговли сотен инструментов одновременно – через индикаторы, описанные ниже.

Без понимания того, что такое Волатильность и как её применять в торговле от индекса, в вопрос погружаться не стоит.

Вводных у нас будет 4, однако данная вынесена на первое место не случайно.

1. Определения.

Волатильность — это изменчивость. В контексте финансового рынка данный показатель показывает изменчивость цены на какие-либо активы.

В прикладном смысле:

Волатильность – изменение от лоя до хая свечи в %. Можно её рассчитывать и в абсолютных значениях и даже вообще по-другому, однако, мы будем рассматривать именно такой способ. Данный показатель должен являться базой для кое-каких расчётов, которые повышают прибыльность алгоритмов в торговле от индекса.

Нас будет интересовать такой субпродукт от волатильности как:

С помощью арбитража акция/фьючерс можно получать дивиденды без потерь на гэпах. Для этого на официальном ресурсе e-disclosure важно отслеживать информацию о датах проведения совета директоров с темой распределения прибыли в форме дивидендов в повестке собрания. Подробнее об этом можно почитать в материале «Участвуем в дивидендном ралли за 9 месяцев без риска гэпов». В статье приведены примеры расчета соотношения акция/фьючерс, подбора «подушки» и ГО по фьючерсу и плеча по акции.

Если изучить дивидендную политику топовых компаний на МосБирже и статистику фактических выплат, то можно увидеть много интересных закономерностей. Их можно использовать в торговле и получать дивиденды без риска просадки на дивидендных гэпах. Описание компаний представлено в нашем материале«Как платят дивиденды компании ТОП-10» 

Общая логика

Вы можете построить дивидендный арбитраж Акция Покупка/Фьючерс на акцию Продажа перед датой совета директоров в ожидании образования дивидендной бэквордации, чтобы войти в дату закрытия реестра на дивиденды. Если вдруг другая компания объявит более интересные дивиденды, то у Вас может появиться соблазн закрыть одну конструкцию и открыть другую. Но можно знать заранее!

В любом приложении по инвестициям мы можем увидеть «советы команды гуру-аналитиков» по покупке акций с впечатляющими процентами, не забывая при этом прикрыться «не является инвестиционной рекомендацией, покупай сам». Зачем делиться своим мнением на главной странице по конкретно избранным акциям, пропуская другие акций я «конечно же» не понимаю)

Поэтому решил провести следующий эксперимент. Представим, что у нас есть Петя, который имеет свободных примерно 50 000 рублей в месяц и стратегию покупать то, что советуют нам аналитики с главных страниц. Посмотрим, что ему насоветуют.

Итоговые правила:

• Петя знает про диверсификацию, поэтому старается делить в равных долях, насколько возможно из-за лотов.

• Лимит в 50 000 можно превысить на символическую величину.

• Дивиденды добавляются к сумме и реинвестируются.

• Остаток переносится.

• Петя покупает исключительно акции, потому что только по ним советы есть у всех брокеров.

• Лоты учитываются, поэтому могут быть перекосы по месяцам

В прямом эфире вместе с вами торгует главный трейдер компании Live Investing, скальпер — Сергей Алексеев. Вы можете задать Сергею вопросы в чате и он обязательно ответит на них по ходу эфира. Также иногда по средам к Сергею в эфире присоединяются гости. Кто будет гостем эфира не знает никто :)  

Скальпинг с Сергеем Алексеевым  — это обучение трейдингу в прямом эфире. Сергей совершает сделки и рассказывает о том, как он торгует и зарабатывает каждый день. На глазах зрителей могут быть совершены десятки быстрых сделок, каждая из которых рассчитана на получение прибыли.

Сергей Алексеев имеет опыт торговли более 14 лет. Его основной инструмент торговли — фьючерс Si (валютная пара доллар-рубль). В прямом эфире Сергей показывает, как можно зарабатывать с помощью скальпинга, получая прибыль со сделок минимум в десятки и сотни пунктов.

Сергей убежден, в кризисные времена выживают только скальперы. Вывод можно сделать по доходностям скальперов компании Live Investing в годовом турнире Федерации Биржевого Трейдинга России — https://fbtr.pro/championship/results/ 

• Функции с возвращаемым значением.

Функции с возвращаемым значением.

Функция также может принимать переменные или числовые значения от вызывающей функции, использовать их для своих вычислений и возвращать результат. Вот пример функции, которая получает переменные и возвращает их:

var euro_to_dollar(var Euro)
{
  var Kurs = 1.36;
  return Euro * Kurs;
}

Переменная var Euro в скобках содержит числовое значение, которое передается в функцию. Эта переменная может использоваться в функции как любая другая переменная. Чтобы вернуть число, запишите его — или выражение, которое вычисляет это число — после оператора return. Это возвращаемое число — называемое возвращаемым значением — может быть затем обработано в вызывающей функции.

В сеть утекла первая лекция по инвестициям)
Первый блин комом, поэтому прошу строго не судить
Жду фидбэк

Курс предназначен для трейдеров-спекулянтов и подразумевает, что вы будете проводить от нескольких сделок в день до нескольких в неделю.

Вы научитесь выбирать фьючерсы, подходящие для спекуляций, контролировать риски на капитал и защищаться от убытков.

Переходите по ссылке, чтобы зарегистрироваться.