По просьбам некоторых смартлабовцев, выкладываю программу информатор.  Данная программа показывает новости на сегодня, а также время открытия бирж. Надеюсь комуто будет полезно.



Для корректной работы программы, у вас должно быть в настройках винды правильно выставленно смещение от GMT. Если это Москва то +4 часа. Не забываем что мы зависли на летнем времени.
Корректно выставленно, это значит если ваше локальное время -8 часов от GMT, то убедитесь что программа показывает — 8 часов под временем. И всебудет работать верно.



Качаем от сюда: http://www.dirextrade.com/Informer.zip

Одним словом — книга офигенная.
Есть во всех интернет книжных магазинах и на торренте в бесплатном доступе. Ориентирована на уже опытных трейдеров.

Для чего читать? Это мощный справочник по самым известным торговым стратегиям, работающим и сейчас (что редкость).

Язык изложения — сухой. Один из авторов — математик, это дает о себе знать.

Тем кто не собирается писать МТС, а просто хочет пролистать самые популярные, ставшие уже классикой, торговые стратегии, посмотреть их результативность  и рекомендации по их улучшению — читать рекомендую с 5 главы.

Остальным — ну сами решите)

По тексту не только описание стратегий, но и краткие программные коды на С++. результаты бэктестиста. рекомендации от авторов.

Кстати об авторах:
Джеффри Оуэн Кац — Профессиональный трейдер и консультант, специализирующийся на прогнозировании и моделировании рынка. Президент и основатель Scientific Consultant Services, компании, которая сосредоточилась на развитии сложного искусственного интеллекта (нейронные сети и генетические алгоритмы) программного обеспечения, прежде всего для использования на финансовых рынках.

Вообщем, рекомендую.
Единственное предупреждаю сразу — текст сухой. никаких смазливых историй из серии " как я заработал миллион долларов".

Сегодня искал себе жилье на следующий месяц. Открыл много домов, предложений, прощупал рынок так сказать. 

Уверен, что многим из вас интересно, что почем, поэтому кидаю ссылку на подробный фоторепортаж в моей ЖЖ:

http://dr-mart.livejournal.com/702036.html
 
Сказать по правде, возвращаться совершенно не хочется. Не только мне. Никому.

Фото для затравочки:
 

 

О правильном отношении к деньгам в трейдинге, о том как заработать миллион, имея 500 долларов и тупике технического анализа в биржевой торговле. 

На страницах «Википедии» о Сергее Михайловиче Голубицком сказано, что он «писатель, журналист, специалист по интернет-трейдингу… Разработчик мультимедийного курса TeachPro Internet Trading, не имеющего, по мнению авторитетного биржевого журнала «Technical Analysis Of Stocks And Commodities», аналогов на американском рынке по объему и охвату материала. В 1999 году создал «vCollege» — интернет-школу дистанционного обучения интернет-трейдингу». 

Глас народа из сетевой энциклопедии «Луркоморье» добавляет, что Сергей Голубицкий «увлекается оптимизацией головы компьютером. Часто оказывается сферическим д’Артаньяном в вакууме… Чтение его статей доставляет великие лулзы… культивирует злорадство, знакомит с интересным и полезным софтом, расширяет кругозор. Одним словом — делает читателя культурным человеком».

( Читать дальше )

Добрый день, друзья,вдохновившись вот этим постом, подготовили для вас небольшой текст

UPD: Коллеги, в связи с большим количеством поступающих вопросов, напоминаем вам о том, что на бирже есть человек, который занимается вопросами работы с физическими лицами. Его зовут Валерий Скотников. 
Уже два года (с 01 января 2010 года) действует официально прописанный в Налоговом кодексе порядок:
Все деривативы делятся на фондовые (базовый актив индексы, акции) и нефондовые (базовый актив товары и валюты).
Так  вот по итогам года брокер делает следующее:
Считает налоговые базы по клиенту в разрезе:

• Ценные бумаги, сделки по которым заключены на бирже
• Деривативы фондовые, сделки по которым заключены на бирже
• Деривативы нефондовые, сделки по которым заключены на бирже
• Ценные бумаги, сделки по которым заключены на внебирже
• Деривативы фондовые, сделки по которым заключены на внебирже
• Деривативы нефондовые, сделки по которым заключены на внебирже

( Читать дальше )

Повторяемая сущность эмерджентного поведения на рынке и есть источник потенциальной прибыли.
Куртис Фейс «Трейдинг, основанный на интуиции»
 
Поскольку спекуляция (если не считать торговые издержки) является игрой с нулевой суммой, мы должны понимать, что можем делать деньги лишь в случае потери денег другими спекулянтами. Фактически это означает, что успешная спекуляция всегда эксплуатирует ошибки других спекулянтов.
 
Ниже я хотел бы рассмотреть типичные паттерны поведения, характерные для спекулянтов, относительно рыночного тренда. Эти паттерны, по моему мнению, являются общими для всех финансовых рынков, на которых оперируют спекулянты, поскольку проистекают не из природы торгуемых активов, а из поведенческих особенностей, характерных как для участников финансовых рынков, так и для человека вообще.


( Читать дальше )

Global News

• BNO Breaking News
• Google World
• Yahoo! Top 20 Stories
• Global Headline MAP
• Top Global News Map
• WorldNetDaily
• The Daily Telegraph
• Intl. Herald Tribune
• Der Spiegel
• Italia Daily
• Agence France-Presse
• RIA Novosti
• The Rio Times
• Guadalajara Reporter
• World News-Americas
• The Globe and Mail
• Asia Times
• The Sydney Morning Herald
• The Japan Times
• ChinaDaily
• Hong Kong Standard
• eTaiwanNews.com

( Читать дальше )

Соственно вопрос: в связи с растущим интересом к американскому рынку, буду признателен, если поделитесь ссылками на хорошие сайты где грамотно пишут на эту тему, и не менее важно — на ресурсы, которые можно использовать для подготовки.
 
От себя:
www.finviz.com — ну, это святое
www.briefing.com/ — тоже говорят святое
sizetraders.com/pages/news — говорят что очень быстрая новостная лента (в смысле без задержек)
finance.yahoo.com/news/category-earnings/ -  earnings-новости на Yahoo
www.stocktwits.tv/ — куча видеоблогов, посматриваю блог SMB Capital, которые из книги One Good Trade
www.hardrightedge.com/tactics/three.htm#breakouts — немного теории.
 
Особенно буду признателен ссылкам на полезные-для-отбора-акций сайты.

многих ботов пишу на основе этого алгоритма.
Вопрос ко всем, кто заглянул:
-чем плох данный алгоритм;
-перестанет ли он когда — нибудь работать.
(использую для fRTS).
Бонус за конструктив — файл «Техника входа и выхода»:
webfile.ru/5658415

Что мы здесь увидим:
1. обещанную — прибыльную, простую до неприличия, торговую стратегию торгующуюмалыми объемами (до 10-15 лотов). 
2. очевидности и банальности
3. пищу для ума

Чего мы здесь не увидим (по причине того что не обещал):
1. Грааля!
2. Готового торгового робота 
3. индикаторы

Описание системы

Используем: часовой таймфрейм, однопериодная линия поддержки, однопериодная линия сопротивления (максимумы и минимумы за один период в нашем случае это один часовой бар), исторические данные фьючерса на индекс РТС  за 2007-2011 год

Условия входов и выходов:
Входим в лонг при пробое сопротивления, выходим на линии поддержки.
Входим в шорт при пробое поддержки, выходим из шорта на линии сопротивления.

Эквти:



( Читать дальше )