Причины:

1. Есть такая классная штука, называется рефлексия.
Иногда нужно писать мысли, чтобы они были в порядке. Собственно для этого и стоит иногда обращаться к таким ресурсам.

2. Самопиар. Как бы там не говорили, абсолютно все публикуют свой какой-то контент в открытых ресурсах для самопиара. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то это признает, а кто-то прикрывается какой-то легендой. 
Намного интереснее знать причины этого самопиара. Продажа продукта или услуги, самоутверждение в своих мыслях или что-то иное.
Моя цель самопиара это найти людей, которые близки по способу торговли. Для чего? для обмена мнениями и опытом. Возможно секретами. 

3. Работа над собой. А именно. Я тут усиленно работаю над стратегией торговли на фортсе с минимальными стопами для интрадей. Разбираю и ищу точки входа провожу анализ поведения фьючей. С 1 июня подключил к своей торговле статистику marketstat для того, чтобы более детально разобрать, что вкатывает а что нет. 



( Читать дальше )

Доброго всем вечера. 

Некоторое время назад, я делал пост в котором упомянал, что точка выхода из сделки совсем еще не точка входа в противоположную сделку! http://smart-lab.ru/blog/324555.php
Сегодня я хотел бы обратить внимание на еще одну схожую ошибку многих трейдеров, которую очень часто, можно встретить, я пусть и не профессиональный трейдер с многолетним опытом, чтобы так глобально рассуждать, но думаю профессиональные трейдеры(стабильно зарабатывающие) со мной согласятся.

Отсутствие активных покупок или их небольшое замедление — это не причина начинать продажи в растущем тренде!

Отсутствие активных продаж или их замедление в падающем тренде — это не причина открытия покупок!


Эту идеологию я очень часто слышу в комментариях и постах на Смарт-лабе, особенно четко она прослеживается в отношении нефти, люди ждут разворота еще 40 баксов, а кто и раньше и каждый раз можно услышать:

( Читать дальше )

               Этой статьей я начинаю изложение серии исследований на фондовом, срочном и валютных рынках Московской биржи. Цель – показать те закономерности, которые сохраняют свои свойства продолжительное время. Исследования основаны на результатах тестов большого количества торговых систем (более 50000 шт.). Системы были сгенерированы в режиме перебора индикаторов конструктором торговых роботов 3CBot. Каждая система состоит из 1-2 индикаторов технического анализа, параметры индикатора классические, оптимизации значений параметров не проводилось. Всего обработано 35 тикеров, 3 таймфрейма (15m, 60m, 1D), 2 периода (2013-2015 г., 2016 г.). На каждую комбинацию (тикер+ТФ+период) приходится по 370 тестов различных систем. Данный подход, в отличие от оптимизации параметров индикаторов, позволяет шире взглянуть на рынок, т.к. исключает заточенность отдельного индикатора или параметра индикатора под конкретный период рынка. Кроме того такой подход позволяет выявить  тикеры и таймфреймы, где работает или не работает большинство систем, построенных на индикаторах, а также выявить системы, которые работают или не работают на большинстве тикеров. И да… сразу отвечаю на вопрос — тестированием я не сильно утруждался, все сгенерировалось автоматически за пару дней на обычном ноутбуке…

( Читать дальше )

Например, у нас есть 1 млн руб, который в перспективе, мы не прочь перевести в доллары. Но, хочется и заработать немного :)
Предполагаю такую стратегию:  продаём путы (насколько далеко от текущего страйка оптимально?) — получаем доход с путов, если они выходят в деньги, получаем доллары, что, согласно нашей цели тоже хорошо. После этого можно продать колы (в страйках профита нашей позиции), собственно, при выходе в деньги получаем назад рубли + профит и повторяем всё сначала.
Чем плоха стратегия? какой потенциальный заработок в %годовых возможен? и как сделать ещё лучше?:)

Как было отмечено в предыдущей части – вся суть технического анализа со всеми его индикаторами сводится к пересечению линий. Например, быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю; цена пересекает уровень или любую линию какого-нибудь индикатора; RSI пересек уровень 70% и т.д. Ну пусть даже и есть исключения – напишем под них отдельные функции, главное, что наше обобщение будет охватывать 90% случаев ))).

Итак, из чего же состоят сигналы пересечения линий? А состоят они из событий и состояний. Событие – это факт пересечения, состояние – это фактическое расположение линий относительно друг друга.

На рисунке показано, как это выглядит геометрически на примере пересечения скользящих средних. А с точки зрения программирования эти события и состояния удобно представить в виде битовых флагов – сопоставить каждому из них определенный бит числа и если он установлен, то событие или состояние имеется и наоборот.

( Читать дальше )

Всем привет!
Скажу честно, о разделе по акциям я задумался еще в декабре 2015 года, когда люди начали говорить, что обсуждение акций на МФД сделано удобнее, чем на смартлабе. Это вылилось в рост посещаемости МФД за последние 2 года в 2 раза, в то время как смартлаб вырос не так значительно:
МФД:

Смарт:
 
Я убежден в том, что инвесторы и те кто торгует акциями живут в среднем дольше и их больше, чем активных трейдеров. Поэтому смартлабу очень важно ориентироваться на потребности именно этой группы участников рынка.

Значит вопрос к нашим читателям и писателям:
Как сделать удобнее обратную связь от «форума» по акциям на смартлабе на главную страницу?

Например: выводить 4-5 самых обсуждаемых акций за сегодня (там где больше всего сообщений)
Или может выводить просто 5 акций, в которых были написаны сообщения?
В общем надо сделать так, чтобы было удобно отслеживать динамику контента по акциям

Что нам сделать, чтобы вы обсуждали акции на смартлабе а не на МФД?

Торговая система без тэйк профита, как свадьба без невесты, как нитка без иголки, как Кай без Герды, СмартЛаб без Тимофея… Ну вы меня поняли, что в данном видео я дополняю ТС функцией тэйк профита. Приятного просмотра.

( Читать дальше )

by Team_Spring.Finacier

USDRUB Futs Spread. Part II.

(Part I: здесь)

Начали торговать. Первые убытки мы получили по техническим причинам: не исполнилась заявка, не вовремя снялась заявка и т.п.

Наш депозит спасало то, что Developer, очень правильно отработал систему выключения робота. Т.е. как только случались непонятные ситуации, например, мы остались в позиции только по одному контракту, робот сразу закрывал все позиции, перепроверял, все ли закрыто, дозыкрывался (если надо) и выключался.

Таким образом, на торговле спредом мы отлаживали наш execution. Execution отладили. Дальше проблем с технической частью не было.

Начались проблемы с самой стратегией. Несколько дней подряд мы вообще не делали сделок, хотя робот работал. Перенастроили параметры, робот начал делать 1-2 круга (купил-продал или продал-купил спред) в день.

Начали разбираться… Разобрались: эффективно получалось, что из-за низкой ликвидности по второму фьючерсу мы не торговали стандартное отклонение, фактически мы просто хватали хорошую котировку по нему, если такая заявка в стакане появлялась, а когда появлялась хорошая котировка в другую сторону, то позицию закрывали.

( Читать дальше )

by Team_Spring.Finacier

USDRUB Futs Spread. Part I.

Первый алгоритм вынашивался долго. Размышления на тему начались еще до того, как была собрана команда, которая может его реализовать.

Простой принцип: решили торговать спред между ближним фьючерсом на доллар и следующим фьючерсом на доллар.

Я бы сказал торговать DV01, или 3-х месячный FRA, или как кому еще угодно. Но эти термины я знаю только в связи со спецификой своей основной профессиональной деятельности. Обыватель и трейдер, торгующий на PA, назовет это просто «спред» и будет прав.

Графики mid’ов ближайшего и следующего фьючерсов на руб./долл., а также спреда между этими фьючерсами за 15.04.2016. Графики построены по принтам стаканов, сделанным ~5 раз в секунду.

( Читать дальше )

При инвестировании через зарубежного брокера есть один неудобный момент: декларировать доход и платить налоги приходится самому. Впрочем, если вы пассивный инвестор и число сделок у вас невелико, то свести баланс не составит труда. Но если вы активно торгуете да еще и у разных брокеров, то подготовка расчетных таблиц может для вас превратиться в проблему. И вот почему.

К заполненной декларации по НДФЛ налоговая требует приложить таблицу с расчетом дохода от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами по итогам года (о списке необходимых документов я пишу здесь). Несмотря на то, что таблица готовится в свободной форме (Налоговым кодексом ее формат не регламентирован), требования к ее подготовке все-таки есть. Что это за требования, читайте здесь.