Вы хотите получать больше наслаждения от жизни?

После применения рекомендаций из этой статьи ваша жизнь безвозвратно улучшится, как минимум, в 2 раза. Проверено лично. Готовы к изменениям? Начинаем!

1) Составьте список того, что доставляет вам удовольствие. Что вас радует в этой жизни. И теперь начните делать это чаще в 2 раза!!! Только что вы узнали секрет, как улучшить свою жизнь в два раза. Можно в 4 или 16… Делайте больше того, что делает вас счастливым.

Например, мне нравятся поездки на природу, в горы, на водопады. Раньше делал это один раз в год, теперь два раза в месяц. В результате улучшение жизни за год в 24 раза. Или люблю ходить в баню. Раньше парился один раз в месяц, теперь 2 раза в неделю. Увеличение кайфа в 8 раз.

Это так просто, что в это трудно поверить. Делайте чаще то, что вас радует. Найдите этот предел. Нравится ходить в кино, театр, рестораны, парки… так ходите чаще!

советы как достичь желаемого от самого мощного и первого миллиардера в истории: 

Джон Рокфеллер написал мемуары о своей жизни, где дал советы как разбогатеть.

1: По возможности работайте на себя, исполняя чужие цели вы никогда не разбогатеете.

2: Экономия и разумное ведение бюджета. Приобретайте товары со скидкой если есть такая возможность то лучше оптом.

3: Пассивный доход, для большого богатства старайтесь получить источник такого дохода, станьте инвестором и наслаждайтесь жизнью бесконечно.

4: Много общаться и всегда быть доброжелательным. Окружать себя успешными людьми, которые будут мотивировать вас на успех. У бедных людей психология бедности им никогда не достичь успеха и вместе с собой они будут тянуть и остальных.

5: Нужно быть ответственным за свою жизнь на все 100 %. Стараться изучать биографии успешных людей и их мысли.

6: Никогда не переставать мечтать, без мечты не будет и цели от которой нельзя отходить ни на шаг.  Без мечты человек начинает умирать.

7: Стараться заниматься своим любимым делом, которое приносит деньги и удовлетворение жизнью. Это правило позволяет достичь не только хорошего финансового положения, но и успешной и радостной жизни.

Вчера прямо после выхода статистики зашортил нефть… Словил короткий стоп и наблюдая как она улетает на север, очень задумался.
Как после почти 10 лет торговли я могу делать такую глупость?!
 И тут же вчерашнее обсуждение на Смартлабе Василия Олейника. Упорно борется с долгосрочным сильным трендом в нефти. Всем весело, но
от такой торговли же рехнутся можно! Не может быть чтобы она сам верил что так делать правильно. Не идиот же! Тогда в чём дело? Это
болезнь! Настоящая лудомания! Дай бог у него хватит здоровья, нервов и денег на такую борьбу, но хорошо это кончиться никак не
может.

 Все знают что тренд — фрэнд! А вы ему? Кто умеет высиживать тренды? 
 Все боятся тренда. Даже Ливермор. Известная история с пшеницей. Забрал прибыль потому что было уже много в долларах и страх потери
заставил выскочить из сильного движения.
 Плавный тренд кажется слабым и сидеть в нём долго и трудно… Вот-вот же сломается.
 Сильный тренд с ускорением — развернётся же резко… Надо успеть соскочить… И перевернуться поскорее. Какая возможность
заработать! Ведь теперь он так же может ломануться обратно… ну хотя бы отскок! Короче шортим все дружно Сбер, хотя бы до 220.)))

Решил начать писать небольшие заметки по алгоритмической торговле и всему что с ней связано. Возможно, когда-нибудь расширю, склею и опубликую в виде книжки. Пока же это просто наброски заметок, сделанные на скорую руку.

Можно часто слышать от тех, кто торгует алгоритмически, да и просто систематически, такие понятия как «оверфиттинг», «курвафиттинг», «зафит» и прочие ругательства с корнем «фит». Что все это значит?
На самом деле, все эти слова, как правило, используются для описания одного и того же явления, являющегося врагом всех трейдеров, торгующих систематически и пытающихся оценить исторический перформанс своих торговых логик — а именно, что «живой» аут-оф-сампл перформанс на реальном счете, как правило, хуже ожиданий, полученных ими при проверке своих идей на истории. Например, при тестировании торговой логики на истории трейдер с помощью своей модели «зарабатывал» 30% годовых, а в реале может в среднем иметь 10% годовых. Разница 20% годовых — может объясняться именно оверфиттингом (если нет других факторов — например, некорректный учет комиссионных и проскальзываний, или ошибка в торговом коде; но прочие факторы легко устранить, в отличие от оверфиттинга). На картинке в начале статьи — пример перформанса некоторого фонда в бэктесте и в реальности, наглядно иллюстрирующий написанное выше.

Оверфиттинг является следствием комбинации одного или нескольких из следующих факторов, положительно влияющих на бэктест (результаты прогонки модели на истории), что и создает у трейдера завышенные ожидания от своей модели. В этой части мы рассмотрим основные источники оверфиттинга, в следующей — поговорим о способах избежания или минимизации оверфиттинга при историческом тестировании моделей.