Я потратил лучшую часть шести лет, примерно с 1999 по 2004 год и снова в 2008, гоняясь за химерой удачи в автоматическом/алгоритмическом трейдинге, и хотя я никогда так и не достиг земли обетованной суперуспешной торговой системы, по дороге я узнал многое о себе, о мире, о том, как писать устойчивый, высокопроизводительный код. Это путешествие заслуживает отдельного поста, или может даже нескольких, поскольку это было довольно странное приключение, но для начала я расскажу о том, почему я все-таки ушел в веб и стартапы. 

1. Автоматические торговые операции требуют слишком много торгового и операционного капитала чтобы стартануть своими собственными ресурсами. Не то, чтоб это было невозможно, но значительно менее ресурсоемкое занятие — делать деньги строя веб и мобильные приложения. 

2. Каждый раз, когда я работал в команде с трейдером пытаясь построить автоматический трейдинг, их торговые стратегии и идеи переставали работать, не смотря на то, что они до этого были успешны (иногда очень успешны) как трейдеры за монитором или в яме. Обычно это означало, что я тратил год или более своей жизни, чтобы закодить шедевральную торговую платформу, которая ничего не давала. 

( Читать дальше )

После того, как я остался без работы и без зарплаты, жить стало намного интереснее. Когда ты не полалагаешься на стабильный денежный поток + мыслишь рационально, ты скорее всего:

• будешь оооочень аккуратен в отношении расходов
• никогда не возьмешь кредит 
• не упустишь лишней возможности заработать 

И это в общем все правильно.

Так вот. Как я веду личный бюджет?

1. каждый день я веду страницу в экселе где все расходы.
2. каждый день я веду балансовый отчет, в котором указываю все свои активы.
3. сумму активов я каждый день делю на суммарный расход денег за последние 30 дней, что позволяет мне вычислить количество месяцев, которые я могу прожить без зарплаты при текущих активах и текущей норме расходов.

Естественно цель, сделать так, чтобы эта цифра постоянно росла.
Для этого необходимо одно из двух:

• увеличивать благосостояние, накопления
• сокращать расходы или по крайней мере не давать им расти.

Естественно показатели активов с разбивкой по статьям ежедневно образуют график, типа такого:




( Читать дальше )

Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
 
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
 
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
 
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.

( Читать дальше )

http://webinar.smart-lab.ru/  — вебинары на смартлабе

Недавно в чате один из трейдеров сделал хорошую картинку с описанием (за что ему спасибо), что происходит в пампе, и как анализировать.  Картинка была в thinkorswim, я взял все комментарии и переделал в есигнал.
 
 
 
Нажмите на картинку для увеличения

 
Этому я учу, и очень много раз говорил в вебинарах.
 
Подробнее тут

 
Закономерность тех или иных точек для входа, всегда очевидна, но не всегда мы видим полную картину. 
Загрузив некий анализ в робота, можно увидеть насколько частые бывают входы, общее количество сделок, и естественно статистику, и ко всему прочему закономерность при которой был профит и при которой был убыток. 
Вот пример сделок:
В данном примере робот открывает сделки по направлению против тренда только из анализа движения объема в абсолютном выражении. 
То есть логика проста, рынок падает но резко начинает расти объем на свече значит попытаются удержать и мы входим в позицию.
На скрине три сделки видно, лонг профитный, шорт профитный и перпективный и лонг убыточный по стопу. Первая сделка очень грамотная получилась, как говорится все правильно сделал. 
Интерес представляет собой вторая сделка которая очень быстро прикрылась ввиду пролива рынка, но если при этом добавить фильтр по ОИ,  (исходя из логики что если ОИ растет или падает в такие моменты, то рынок продолжит направление и будут сьедаться плотности пока не будет обратной ситуации) то сделка протянулась бы и прикрылась по 162750 в 13:45 по МСК, и в свою очередь отсутствовал бы убыточный лонг.


( Читать дальше )

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

 


По мере приближающегося  падения вспомнился мартовский блог спайдела… Павел, в отличие от разнообразных аналов, всегда, в меру своих знаний и опыта, пытается помочь трейдерам-любителям сохранить свои деньги в момент резкого обрушения активов! Ссылку не даю, сори, кому интересно сами поищите у него в жж…по моему в начале марта писал.
 
  Итак, поехали! Что видно перед разворотом?
 
 
Устойчивый восходящий тренд,
максимальные уровни за продолжительный период времени или исторически хаи
снижение волатильности
снижение объемов

Когда возникает обрушение?
Спонтанно.

Как распознать?
Резкий всплеск объемов, ретест хаев, рост волатильности.

Что выступает триггером?
Ничего. Но формально абсолютно любое, на уши притянутое событие или новость. Да хоть муха-цекотуха, севшая на нос трейдеру, который чихнул, разбил головой монитор, стукнул от злости по клавиатуре и случайно активизировал крупный ордер на продажу. Но обычно все это организуется маркетмейкерами, которые прекрасно видят в реальном времени смещение баланса сил в сторону быков. А как известно на рынке всегда проигрывает сильная сторона.Но сам механизм интересен. 

( Читать дальше )

Первая часть тут smart-lab.ru/blog/89837.php