Всем привет!
 
Все помнят каким жарким выдалось лето 2010 года? А все ли помнят что тогда произошло с ценами на пшеницу? Вот динамика цен на фьючерс.




( Читать дальше )

Сегодня смотрел по РБК программу «Рынки» с Андреем Есиным. Я честно говоря в первый раз видел  его таким  мягко сказать грустным. Но полностью разделяю его мнение по нашему рынку в том, что при таких штормовых ситуациях ни в коем случае нельзя предпринимать действия, которые этот шторм еще более усиливают: в данном случае речь идет о приватизации госпакетов акций, а также о различных реорганизациях, в частности энергетике, которую итак уже положили на колени и продолжают теперь просто утаптывать ниже плинтуса.  
Сегодня наш бывший минфин Алексей Кудрин заявил, что новый финансовый кризис будет затяжным и этим он отличается от предыдущего.
Кудрин добавил, что в данной ситуации нельзя проводить массовую приватизацию, такими действиями государство добьет падающий рынок.
По его словам, правительству РФ не стоит торопиться с проведением масштабной приватизации, так как рынок уже упущен, и рассчитывать на стратегических западных инвесторов в ближайшие 2-3 года не стоит.

( Читать дальше )

Попробуем сделать простейшую стратегию для долгосрочного инвестирования. В качестве рабочего будем использовать дневной таймфрейм. Вся суть стратегии будет заключаться в простейшей идеи, что падение рынка обычно связанно с более высокой волатильностью, чем в среднем. Соответсвенно, мы будем покупать, когда волатильность ниже среднего, и выходить из лонга когда она повышается. В качестве меры волатильности будем использовать размах бара High — Low. Остается вопрос лишь в том как измерить долгосрочное среднее волатильности. Можно использовать — среднее, то есть скользящую среднюю взятую за определенный период. Но так как мы имеем дело с распределением с тяжелыми хвостами, среднее будет плохой оценкой центра распределения. Поэтому будем использовать робастную оценку центра распределения — в нашем случаи это будет медиана, или более точно, скользящая медиана взятая с большим окном. Наши рассуждения достаточно напрямую транслируются в код на WealthLab:
 

using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;

namespace WealthLab.Strategies
{
	public class MyStrategy : WealthScript
	{
		private StrategyParameter smaPeriod;
		public MyStrategy()
		{
			smaPeriod = CreateParameter("Range Sma Period", 1, 1, 50, 1);      
			
		}
		
		protected override void Execute()
		{
			DataSeries range = High - Low;
			DataSeries rangeSma = new WealthLab.Indicators.SMA(range, smaPeriod.ValueInt, "sma");
			DataSeries signal = rangeSma -  new WealthLab.Indicators.Median(range, 200, "median");
			
			for(int bar = 0; bar < Bars.Count; bar++)
			{				
				if (IsLastPositionActive)
				{
					//code your exit rules here
					if (signal[bar] > 0)
						SellAtMarket(bar + 1, LastPosition, "sell");
				}
				else
				{
					//code your entry rules here
					if (signal[bar] < 0)
						BuyAtMarket(bar + 1, "buy");
				}
			}
		}
	}
}

( Читать дальше )

То вот вам системка на ней



Проскальзывания учтены, комиссии учтены, первая минута убрана, овернайтов нет, реинвеста нет, PF 2 с 2010 года.

Спасибапажалуста.

На RI понятное дело тоже зарабатывает, хотя с 2012 в минусе чутка:  

( Читать дальше )

Вчера столкнулся с такой ситуацией. Во-первых, пришел к выводу, что скальпер — подходящий для меня стиль торговли, способ, если угодно.
Но, столкнулся еще и с тем, что в дневную сессию часто работать по обычному каналу очень трудно. Особенно, в разгаре торгов, когда объемы нехилые проходят, импульсы на рынке мощные. График начинает тупить, особенно это заметно на минутке и 5-секундном тф. Подмерзание, увеличение интервала поступления цены до секунды-двух, после чего рывок цены на 50 п иногда. Понятно, что нагрузка на сервера большая и т.п. Жутко неудобно, ведь приходится работать в условиях глюков с огромными проскальзываниями. Даже стопы не спасают, порой проскальзывание съедает половину прибыли позы а то и в минус уносит. Публиковал на эту тему пост.
Начал смотреть и искать решение проблемы. Я правильно понимаю, что решение только одно — Plaza2? Дело в том, что я видел ролики скальперов, которые подключают приводы типа Livetrade ScalpingDirect, видят шустрый стакан, объемы, причем все у них плавно, быстро и мгновенное почти исполнение ордеров. И никаких тормозов.

( Читать дальше )

Вот уже несколько месяцев прошло с тех пор, как я решил перевести и адаптировать к российскому рынку инструкцию по программированию торговых стратегий в Wealth-Lab 6.

Сегодня хотел отчитаться о том, что дело это не только активно продвигается, но и практически подошло к своему завершению.


По-сути это единственная инструкции по Wealth-Script с детальными примерами кода, иллюстрациями и примерами на русском языке.

Кто интересуется этой темой — пользуйтесь на здоровье...

Введение:
Как выполнить код, приведенный в примерах к инструкции по программированию торговых стратегий на языке WealthScript


( Читать дальше )