Долговую нагрузку можно посчитать по-разному. Чаще всего смотрят на EV/EBITDA или долг / EBITDA, чтобы понять, может ли компания обслуживать свои долги, исходя из доходов. Я же обычно ещё смотрю на такой коэффициент, как Debt Ratio, т.е. соотношение обязательств к активам. Может оказаться так, что большая часть активов сформирована долгами — а это создаёт сильные проблемы при переоценке этого самого долга.

В данном материале я решил посмотреть на компании, у которых высокий коэффициент долговой нагрузки, а также довольно весомые обязательства на балансе. При повышении ключевой ставки именно у них возникнут самые большие проблемы. Поехали!

1. ВК

Это один из рекордсменов по долговой нагрузке. Отношение долг / EBITDA составляет рекордные 233,8, при этом компания является убыточной — и когда она станет прибыльной, никому (даже самому менеджменту) неизвестно.

Debt Ratio при этом более-менее нормальный — всего 0,66, но он имеет тенденцию к росту. 

На мой взгляд, ВК — гадкий утёнок IT-рынка, и в данный момент его покупать только спекулятивно. Фундаментально я не вижу никаких предпосылок к его покупке.

( Читать дальше )

Поговорим сегодня про то, как правильно тестировать автоиндексы в OsEngine, если в формуле участвует объём. Т.е. либо бумаги сами выбираются в индекс по объёму, или сама формула это взвешивает по объёму.

В таком случае Вам нужно учитывать лотность для MOEX. И эту лотность в тестере надо вбивать в данные бумаги вручную. Посмотрим, как это работает.

 

1. Дано.

Мы хотим тестировать какую-то стратегию, в рамках которой нам нужен самодельный индекс, отражающий реальную динамику движения акций на MOEX.

Так:

( Читать дальше )

Сегодня с Вами рассмотрим импульсного робота, который торгует нестандартные свечи. В проекте он называется CustomCandlesImpulseTrader.

 

Суть его заключается в том, что он входит в позицию, когда видит N подряд свечей в одну сторону за определённое кол-во секунд. Актуально его пробовать тестировать и торговать с типами свечей RangeVolatilityAdaptive, RonkoVolatilityAdaptive, чтобы размер свечи был адаптивным, а не закрывался по времени.

Таким образом можно оттестировать и торговать импульсы, завязанные на волатильность инструментов, да ещё и к тому времени, за которое произошёл импульс. На графике это может выглядеть как-то так:

( Читать дальше )

В этом видео я подробно рассмотрю трендовую стратегию алгоритмической торговли для крипто валютного рынка. Вы узнаете, как реализовывать такую стратегию. Я также покажу пример реализации на TsLab, который поможет автоматизировать этот процесс. Важно помнить, что торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками, поэтому подходите к этому с умом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте свои вопросы в комментариях! 

?si=mGf2Ww_gCOH4Sfut

Для этого потребуется:
1. программа от брокера Quik
2. Установить драйвера для Access
3. Создать программу генерящую сигналы
4. Взять DLL для API с Quik, чтоб выставлять заявки
5. Купить мини компьютер без вентилятора, чтоб работал 24 на 7 часа без обслуживания
6. Установить все на этот мини комп включая программу для удаленного доступа на него

Это первая статья на тему роботов. Сейчас создаю собственного робота, по ходу процесса буду писать инструкции как его делать, что откуда брать.
Торговые алгоритмы: t.me/autotrade_ru
Обсуждение: t.me/autotradering

Сегодня с Вами рассмотрим робота, который торгует нестандартные свечи. В проекте он называется VolatilityAdaptiveCandlesTrader.

 

Суть его заключается в том, что он входит в позицию, когда видит свечу размером в определённый % от усреднённой внутридневной волатильности. Актуально его пробовать тестировать и торговать с типами свечей RangeAdaptive и ReversAdaptive, чтобы размер свечи тоже был адаптивным.

Таким образом можно оттестировать и торговать импульсы, завязанные на волатильность инструментов:

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня расскажу, как все устроено в коде нового коннектора.

 

 OsEngine – проект с открытым кодом, поэтому посмотреть раздел, относящийся к коннектору можно прямо сейчас онлайн по адресу https://github.com/AlexWan/OsEngine/tree/master/project/OsEngine/Market/Servers/MoexFixFastSpot

Также можно просто скачать весь проект и открыть его в Visual Studio, чтобы смотреть более наглядно.

( Читать дальше )

Новый слой создания свечек в OsEngine дописан. На данный момент у нас уже есть 14 нестандартных серий. Как их тестировать на истории? Правильно, скачать тиковые данные за много лет и начать эксперименты. И сегодня поговорим о том, как именно их надо качать и сколько на это надо ресурсов. Также поговорим про настройки тестера, чтобы всё работало.

В рамках данной серии будут статьи с тем, как мы будем с Вами делать большие тесты на MOEX по тиковым данным. И данная статья Вам подскажет, как именно их подгрузить и как настраивать тестер.

Задача такая:

1. Скачать трейды с MOEX TOP с 2020 года. Вышло что-то около 50 бумаг. Размер в файловой системе, около 60 гигабайт.
2. Сделать так, чтобы всё это не упало от нехватки памяти. Это речь про OsData, куда было внесено несколько правок.
3. Включить робот скринер в тестере, который будет одновременно все эти бумаги за 4 с лишним года тестировать в параллельных тестах на одном портфеле, т.е. и тут надо сделать так, чтобы ничего не упало от нехватки памяти. Была добавлена настройка для этого в эмулятор биржи, которая удаляет лишние трейды из памяти. Ниже об этом поговорим.

( Читать дальше )

Всем привет! Сегодня будем настраивать рабочее место для подключения к тестовому серверу Мосбиржи по протоколам FIX и FIX/FAST для фондового рынка.

 

Получение тестового доступа описано в статье https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1036543.php

Подключаем FIX

Начнем с легкого, и тут у меня хорошие новости! Ничего особенного для подключения к FIX-серверам Мосбиржи делать не нужно. Подключение происходит по TCP через интернет, так что наличие интернет-соединения – это единственное условие. Думаю, такое есть у всех.

Подключаемся к маркетдате по FAST UDP

Приведенный способ подключения – для работы через интернет. Рекомендуемый Мосбиржей способ запуска – из коллокации, то есть ваш торговый сервер установлен непосредственно по соседству с серверами Мосбиржи (физически там находится, в том же датацентре).

Техподдержка Мосбиржи по поводу FAST присылает примерно следующее:

Добрый день!

Доступ для вашего IP открыт.

Адрес для VPN-соединения — такой-то. Логин и пароль можно оставлять пустыми.

( Читать дальше )

Модификация робота, торгующего паттерн PinBar (свеча с огромной тенью вверх или вниз) для торговли по всей площадке одновременно.

 

Интересен робот не только своей эквити (а тут есть, что посмотреть), но и самим подходом, когда мы торгуем одновременно десятки бумаг. Поговорим о логике робота, о том, где его исходный код находится в проекте.

( Читать дальше )