Приветствую всех, господа трейдеры.

Хочу осветить сегодня тему «Трендового дня». На что стоит обращать внимание при торговле в данный день.

Хочу сказать сразу, что в такие дни, не имеет смысла ловить развороты, так как скорее всего вы получите стоп лосс. Но есть вещи, которые вам помогут избегать таких сделок на разворот тренда, если будете анализировать следующие моменты.

Например мы будем рассматривать нисходящий тренд внутри дня. На что мы будем обращать внимание:

1)Как цена отскакивает от текущего минимума(резко или слабо)

2)На каких барах/свечах идет отскок(маленьких, средних, больших)

3)На каких объемах идет отскок(повышается объем или нет)

После этого мы должны сопоставить данные факторы.

Пример на скрине:

На скриншоте видно, что цена уже очень серьезно упала, и каждый раз после обновления минимума, отскок цены был очень слабый, в каждом отскоке нет больших резких баров роста, нет повышения объема. Все это указывает на то, что цена продолжит движение дальше по тренду.

( Читать дальше )

Вам кажется, что цветные щупальца сейчас растекутся по экрану...



… а они не растекаются.

( Читать дальше )

I  Влияние экономических условий на стоимость акций 

В инвестиционной стратегии при определении потенциала роста стоимости фондового рынка одним из важных этапов является оценка макроэкономических условий. В первой части мы определим, через какие механизмы экономика влияет на стоимость компаний страны в целом. Затем выделим 4 базовых сценария, которые ведут к фундаментальным изменениям стоимости рынка, дав примеры реальных исторических ситуаций.

Во второй части мы рассмотрим, как экономика определяла изменение стоимости российских компаний, и выясним, является ли рост индекса ММВБ последнего года на фоне рецессии проявлением нерациональных ожиданий инвесторов. Исходя из прогноза экономических условий попытаемся определить обоснованное изменение стоимости российских акций в будущем.  

 

Фундаментальная оценка стоимости. Брифинг

В финансовой теории фундаментальным подходом к оценке актива является определение его внутренней стоимости на основе будущих денежных потоков, которые инвестор ожидает получить от владения, дисконтированных по процентной ставке. В элементарном виде базовое уравнение оценки выглядит следующим образом:  

( Читать дальше )

Мне, и думаю многим другим, нужны качественные исторические данные за максимальный промежуток времени — для изучения рынка, построения и тестирование торговых систем. Такие данные по фьючерсам, торгуемым на западе, в частности на CME, в свободном доступе (кроме дневок) практически не найти. Несколько месяцев назад я купил исторические данные по следующим фьючерсам CME: ES (фьючерс на индекс S&P), CL (фьючерс на нефть WTI), GC (фьючерс на золото), NQ (фьючерс на индекс NASDQ). Спецификацию по ним вы можете посмотреть тут: http://smart-lab.ru/blog/320021.php

Но осталась потребность в данных по многим другим интересным инструментам. И пару недель назад у меня появилась идея – т.к. исторические данные нужные не только мне, то вполне возможно приобретать их совместно (в складчину) (http://smart-lab.ru/blog/317451.php)

( Читать дальше )

Пик потребления в США завязано на развале СССР, это конец 80 х и 90 е годы… сколько они бабла заработали на развале СССР можно посудить даже по тому множеству фильмов которые они наснимали в этот период.

Вообще кол-во производства фильмов это показатель состояния экономики.



( Читать дальше )

У инвесторов во время падений рынка часто возникает  проблема «бумажных» убытков.Пересиживать просадку бывает некомфортно, а сдавать портфель в рынок убыточно.Это спреды в низколиквидных акциях, потеря налоговых льгот(при удержании акций более 3-х лет не платится НДФЛ), возможно даже потеря доли в акциях недопустима по каким либо причинам.В этом случае можно прибегнуть к хеджированию.Причём хедж в традиционном понимании -это опционы.Если будет падение и мы купили путы мы не чего не теряет, если будет рост(с падением мы не угадали) мы берём рост акциями и платим только временную стоимость пута.Проблема вобщем то в том что если мы берём путы около денег то соотношение риск-доход у нас получается плохим даже при «армагеддоне».Путы около денег стоят дорого.В то же время для инвестора  неприятно именно сильное падение стоимости портфеля акций, а легкие падения некритичны.Исходя из этого обстоятельства, более интересно выглядит хедж дальними опционами  вне денег с применением проданных опционов т.е. мы покупаем дальние дешёвые путы вне денег и в этом же количестве продаём ещё более дальние путы вне денег и компенсируем часть временного распада купленных опционов.Соотношение риск-прибыль получается гараздо более интересное, но рынку нужно пролететь большее расстояние что бы хедж сработал.Но на то он и «чёрный лебедь» что бы пролетать большие расстояния.Хедж этот имеет место только при серьёзных опасениях обвала рынка, а лучше когда рынок уже полетел вниз.

( Читать дальше )

За картинки сорри — принтскрин с PDF

Торговые стратегии трейдера ТАТАРИН30

 Содержание

1.Предисловие.
2. Рост/падение 5 дней подряд.
3. Лидеры роста. 4,5%.
4. Контртренд.
5. Статистический арбитраж ФСК ЕЭС — Россети.
6. Свечные паттерны. Разворот
7. Свечные паттерны. Продолжение
8. Свечные паттерны. Треугольники
9. Работа на после торговых сессиях
10. Фьючерсы
11. Вход при пробое границы коридора.

1. Предисловие.

В настоящем обзоре приводятся стратегии успешного трейдера, ведущего свой блог на Смартлабе.
Основанием для написания послужило обучение, пройденное у него некоторое время назад. Обладая собственным значительным опытом торговли на фондовой бирже, должен отметить, что все предложенные стратегии являются рабочими. Однако возможность практической работы по ним несколько различается. Для некоторых стратегий возможна простая торговля «руками», для других предпочтительна небольшая «механизация» в виде вспомогательных программ и/или скриптов, реализацию третьих либо полу-, либо полностью автоматизировать.

( Читать дальше )

Привет друзья. Сегодня, я хочу вам рассказать про такой важный фактор, как«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТАЙМ-ФРЕЙМОВ В ТРЕЙДИНГЕ».
Наверняка каждый из вас задавался таким вопросом: «Почему один и тот же паттерн, один и тот же сетап то отрабатывает, то нет». 
Я хочу поделиться своим опытом и знаниями, надеюсь, что это кому то поможет в дальнейшем.
Мы будем говорить за внутри дневной трейдинг(интрадей).

Главный секрет успеха заключается именно в тайм-фреймах. Надо понимать, в какомсостоянии находится Дневной график( тренд или флет).
В каком состоянии находится 4 часовой или часовой график (тренд или флет)
В каком состоянии находится 5 минутный-15 минутный график (тренд или флет)
На основании полученной информации, мы можем уже понять, что происходит на разных тайм-фреймах.
Я предпочитаю торговать только трендовые активы:
Для того чтобы войти в сделку на 5 минутном фрейме, я жду полной синхронизации временных периодов, например: «Дневной график лонговый***** часовик лонговый*****а 5 минутный график может быть шортовый. Так вот, я жду когда пятиминутка станет восходящей и ищу свою точку входа).

( Читать дальше )

Книг об инвестициях написано немало, а с каждым днем появляется еще больше. Стоит ли читать такую литературу? Конечно! Другое дело, что количество качественной литературы об инвестициях ограничено. Попробуем подсказать вам несколько книжных позиций, которые действительно расширят ваш кругозор и помогут заработать!

1. “Фрикономика” (2005), Стивен Левитт и Стивен Дабнер (“Freakonomics” by Steven D. Levitt and Stephen J. Dubner)
Серьезная книга об инвестициях и экономике, которая написана в по-настоящему увлекательном стиле. Лучший слоган для «Фрикономики» – «Открыть тайну всего подряд». Авторы исследуют самые неожиданные стороны финансовой жизни: от иерархии в мире наркоторговли – до влияния выбора имени ребенка на его будущее благополучие. Звучит, возможно, несколько легкомысленно, а на самом деле информация всесторонне полезная.

2. “Одураченные случайностью” (2004), Нассим Николас Талеб (“Fooled by Randomness” Nassim Nicholas Taleb)
Эта книга об инвестициях представляет собой один большой совет от опытного трейдера и профессора математики, увлеченного вопросами экономики. Согласитесь, советчик неплохой. Книга, в общем-то, не столько о трейдерах да рынках, сколько о совершенно новом способе финансового мышления. В «Одураченных случайностью» найдут полезное для себя те, кто знает: даже на кризисе можно заработать! По мнению критиков, эта книга об инвестициях открывает перспективы. Заодно узнаете о роли удачи в построении бизнеса.

( Читать дальше )

Рассказанную Р.Ловенстайном историю хедж-фонда Long-Term Capital Management не назовешь банальной. Хотя бы потому, что эта компания была уникальна по своему интеллектуальному потенциалу и техническому оснощению. Ее специалисты, в числе которых были нобелевские лауреаты Р.Мертон и М.Скаулс, использовали наиболее совершенные математические модели и добивались впечатляющих результатов в бизнесе, уподобляемом многими выхватыванию мелких монеток из-под надвигающегося бульдозера. 

На протяжении трех с лишним лет трейдерам хедж-фонда удавалось обыгрывать рынок. В момент, когда казалось, что найдена магическая формула вечного успеха, все стало рушиться, и компания, располагавшая активами на сумму 100 миллиардов долларов и диктовавшая банкам условия, на который она соглашалась брать кредиты (!) в считанные месяцы оказалась на грани банкротства. 

( Читать дальше )