Выкладываю тиковые исторические данные

Мне, и думаю многим другим, нужны качественные исторические данные за максимальный промежуток времени — для изучения рынка, построения и тестирование торговых систем. Такие данные по фьючерсам, торгуемым на западе, в частности на CME, в свободном доступе (кроме дневок) практически не найти. Несколько месяцев назад я купил исторические данные по следующим фьючерсам CME: ES (фьючерс на индекс S&P), CL (фьючерс на нефть WTI), GC (фьючерс на золото), NQ (фьючерс на индекс NASDQ). Спецификацию по ним вы можете посмотреть тут: http://smart-lab.ru/blog/320021.php

Но осталась потребность в данных по многим другим интересным инструментам. И пару недель назад у меня появилась идея – т.к. исторические данные нужные не только мне, то вполне возможно приобретать их совместно (в складчину) (http://smart-lab.ru/blog/317451.php)

Суть идеи:

Для коллег, кто пользуется 5-минутками и выше, я решил выкладывать в свободный и бесплатный доступ 5 минутные OHLCV за всю историю и также выкладывать обновления по ним.

Тем же кто, как и я нуждается в тиковых данные может скинуться и поучаствовать в приобретении, и соответственно получить все имеющееся данные и обновления, как по купленным с их участием, так и купленным ранее и позднее. А скидываясь, вы даете возможность мне приобретать и делится с вами этими данными. В текущем моменте приоритет в приобретении данных по самым ликвидным товарным (сырье, металлы, агро) фьючерсам CME, далее по развитию, есть желание приобретать данные и по другим инструментам и площадкам.

Прогресс:

Уже скинулись несколько человек, что позволило мне получить и выложить данные по контрактам – NG (фьючерс на натуральный газ), HG (Медь), и CN (Кукуруза). Что я с удовольствием и делаю!
Уже дополнительно приобретены данные по 3 контрактам!

5 минутные OHLCV:

Формат данных следующий

Symbol;Date;Time;Open;High;Low;Close;Volume

Symbol — код контракта в формате SSMYY (SS — код спецификации, M — код месяца, YY — год)

Date — дата бара в формате YYYYMMDD (часовой пояс биржи)

Time — время бара в формате HHmmssfff  (часовой пояс биржи)

Open,High,Low,Close — соответствующие цены

Volume — объем в контрактах

Часовые пояса: ES и NQ — СМЕ (Центральное время US), CL и NG — NYMEX (Восточное время US), GC — COMEX (Восточное время US)

Состав файлов следующий

Файлы, содержащие всю (all) информацию по каждому контракту имеют название по типу кода контракта —  SSMYY

Файлы, содержащие информацию с переходом по текущему торгуемому контракту  (front) имеют название по типу кода спецификации фьючерса SS. Переход без склейки (т.е. гэпы не скорректированы) по датам (например для ES ~12) конкретные даты можно получить посмотрев какой контракт соответствует дате в соответствующем файле.

Ссылка на облако: https://cloud.mail.ru/public/JL8q/XFHCEgStW

• CL c 1987 по 29.04.2016
• ES c 1997 по 29.04.2016
• GC c 1984 по 29.04.2016
• NQ c 1999 по 29.04.2016
• new NG c 1993 по 29.04.2016
• new HG с 1989 по 29.04.2016
• new CN c 1982 по 29.04.2016

Тики

Содержание

Это данные по каждому тику (они же Time&Sales лента, они же таблица всех сделок) — прошедшая и зарегистрированная сделка между покупателем и продавцом. Представляет с собой сведенный объем между лимитным ордером и маркет-ордером. Соответственно, любой тик, проходит по best bid/ask по определению

Доступен тот же набор фьючерсов (ES, CL, GC, NQ, NG, HG, CN) и за те-же периоды, что представлены в 5 минутках

Формат данныхследующий

Symbol;Date;Time;Price;Volume — код контракта в формате SSMYY (SS — код спецификации, M — код месяца, YY — год)

Date — дата тика в формате YYYYMMDD (часовой пояс биржи)

Time — время тика в формате HHmmssfff  (часовой пояс биржи)

Price — цена тика

Volume — объем в контрактах

Часовые пояса: ES и NQ — СМЕ (Центральное время US), CL и NG — NYMEX (Восточное время US), GC — COMEX (Восточное время US)

Состав файлов следующий

Файлы, содержащие всю (all) информацию по каждому контракту имеют название по типу кода контракта —  SSMYY

Что дают тики

Позволяют подробно изучить рынок по инструменту и могут служить данными при анализе

Необходимы для качественного датамайнинга, оптимизации и построения торговых стратегий

Необходимы для качественного бектеста по истории – у меня сделки прошедшие на реальном счетах, повторяются в бэк-тест один в один, т.е. при тестировании стратегии и известной комиссии становится точно известен результат без гадания проскальзывания и исполнения.

Ссылка на облако

По поводу «скидывания» на тиковые данные и получения всей истории обращайтесь в личку (у кого не хватает рейтинга пишите комментарий, я вам напишу в личку и она станет доступна). Цена вопроса всего 5000 рублей.

Ранее «скинувшиеся» увидят все данные (и добавленный новый контракт и дальнейшие обновления) по полученной ими ссылке

P.S.

Конструктивные комментарии и вопросы приветствуются.

Флуд, навязывания своего мнения – в топку.