Выкладываю тиковые исторические данные

Предыстория:

Мне, и думаю многим другим, нужны качественные исторические данные за максимальный промежуток времени — для изучения рынка, построения и тестирование торговых систем. Такие данные по фьючерсам, торгуемым на западе, в частности на CME, в свободном доступе (кроме дневок) практически не найти. Несколько месяцев назад я купил исторические данные по следующим фьючерсам CME: ES (фьючерс на индекс S&P), CL (фьючерс на нефть WTI), GC (фьючерс на золото), NQ (фьючерс на индекс NASDQ). Спецификацию по ним вы можете посмотреть тут:http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html

Но осталась потребность в данных по многим другим интересным инструментам. И пару недель назад у меня появилась идея – т.к. исторические данные нужные не только мне, то вполне возможно приобретать их совместно (в складчину) (http://smart-lab.ru/blog/317451.php)

Суть идеи:

Для коллег, кто пользуется 5-минутками и выше, я решил выкладывать в свободный и бесплатный доступ 5 минутные OHLCV за всю историю и также выкладывать обновления по ним.

Тем же кто, как и я нуждается в тиковых данные может скинуться и поучаствовать в приобретении, и соответственно получить все имеющееся данные и обновления, как по купленным с их участием, так и купленным ранее и позднее. А скидываясь, вы даете возможность мне приобретать и делится с вами этими данными. В текущем моменте приоритет в приобретении данных по самым ликвидным товарным (сырье, металлы, агро) фьючерсам CME, далее по развитию, есть желание приобретать данные и по другим инструментам и площадкам.

Прогресс:

Уже скинулись несколько человек, что позволило мне получить и выложить данные по еще одному контракту – NG (фьючерс на натуральный газ). Что я с удовольствием и делаю!

5 минутные OHLCV:

Формат данных следующий

Symbol;Date;Time;Open;High;Low;Close;Volume

Symbol — код контракта в формате SSMYY (SS — код спецификации, M — код месяца, YY — год)

Date — дата бара в формате YYYYMMDD (часовой пояс биржи)

Time — время бара в формате HHmmssfff  (часовой пояс биржи)

Open,High,Low,Close — соответствующие цены

Volume — объем в контрактах

Часовые пояса: ES и NQ — СМЕ (Центральное время US), CL и NG — NYMEX (Восточное время US), GC — COMEX (Восточное время US)

Состав файлов следующий

Файлы, содержащие всю (all) информацию по каждому контракту имеют название по типу кода контракта —  SSMYY

Файлы, содержащие информацию с переходом по текущему торгуемому контракту  (front) имеют название по типу кода спецификации фьючерса SS. Переход без склейки (т.е. гэпы не скорректированы) по датам (например для ES ~12) конкретные даты можно получить посмотрев какой контракт соответствует дате в соответствующем файле.

Ссылка на облако https://cloud.mail.ru/public/2QiW/kHj8hQwJX

• CL 5MIN ALL c 02.01.1987 по 11.03.2016
• CL 5MIN FRONT c 02.01.1987 по 11.03.2016
• ES 5MIN ALL c 10.09.1997 по 11.03.2016
• ES 5MIN FRONT c 10.09.1997 по 11.03.2016
• GC 5MIN ALL c 03.01.1984 по 11.03.2016
• GC 5MIN FRONT c 03.01.1984 по 11.03.2016
• new NG 5MIN ALL c 04.01.1993 по 18.03.2016
• new NG 5MIN FRONT c 04.01.1993 по 18.03.2016
• NQ 5MIN ALL c 01.07.1999 по 11.03.2016
• NQ 5MIN FRONT c 01.07.1999 по 11.03.2016
• ES,GC,CL,NQ 5MIN c 14.03.2016 по 18.03.2016
• new ES GC CL NQ NG 5 MIN c 20.03.2016 по 25.03.2016
• new ES GC CL NQ NG 5 MIN c 27.03.2016 по 01.04.2016

Поблагодарить

Можно плюсиками и при желании любой суммой на дальнейшие покупки на:
WebMoney кошелек R395002718891
Яндекс.Деньги money.yandex.ru/to/410014057882581

Тики

Содержание

Это данные по каждому тику (они же Time&Sales лента, они же таблица всех сделок) — прошедшая и зарегистрированная сделка между покупателем и продавцом. Представляет с собой сведенный объем между лимитным ордером и маркет-ордером. Соответственно, любой тик, проходит по best bid/ask по определению

Доступен тот же набор фьючерсов (ES, CL, GC, NQ, NG) и за те-же периоды, что представлены в 5 минутках

Форматданныхследующий

Symbol;Date;Time;Price;Volume — код контракта в формате SSMYY (SS — код спецификации, M — код месяца, YY — год)

Date — дата тика в формате YYYYMMDD (часовой пояс биржи)

Time — время тика в формате HHmmssfff  (часовой пояс биржи)

Price — цена тика

Volume — объем в контрактах

Часовые пояса: ES и NQ — СМЕ (Центральное время US), CL и NG — NYMEX (Восточное время US), GC — COMEX (Восточное время US)

Состав файлов следующий

Файлы, содержащие всю (all) информацию по каждому контракту имеют название по типу кода контракта —  SSMYY

Что дают тики

Позволяют подробно изучить рынок по инструменту и могут служить данными при анализе

Необходимы для качественного датамайнинга, оптимизации и построения торговых стратегий

Необходимы для качественного бектеста по истории – у меня сделки прошедшие на реальном счетах, повторяются в бэк-тест один в один, т.е. при тестировании стратегии и известной комиссии становится точно известен результат без гадания проскальзывания и исполнения.

Ссылка на облако

По поводу «скидывания» на тиковые данные и получения всей истории обращайтесь в личку (у кого не хватает рейтинга пишите комментарий, я вам напишу в личку и она станет доступна). Цена вопроса всего 5000 рублей.

Ранее «скинувшиеся» увидят все данные (и добавленный новый контракт и дальнейшие обновления) по полученной ими ссылке

P.S.

Конструктивные комментарии и вопросы приветствуются.

Флуд, навязывания своего мнения – в топку.