Доброе время суток.
Прошу админов или СмартЛабовцев на главную помоч засунуть для наглядности всем.
Вот и состоялся выпуск первого ни кому не интересного интернет журнала для трейдеров  Buy&Sell.
Если будет интересен в плане публикации таких статей, которые я сейчас нашел в просторах интернета, то буду продолжать заниматься журналом. Если это бред и ни кому не интерсно, то я не растроюсь, у меня станет больше свободного времени =) (можете высказать в ЛС или в кометариях).
p.s. чуть не забыл написать самое основное...
Ссылка для скачивания: www.fayloobmennik.net/1528874

Jesse Lauriston Livermore 1877—1940

 — биржевой спекулянт начала 20-го века. Знаменит тем, что сумел несколько раз заработать и затем потерять состояния, исчисляющиеся миллионами долларов. Также известен своими короткими продажами во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов.

       Jesse Livermore родился в небольшом американском городке Шрусбери, штат Массачусетс. Он начал свою карьеру трейдера в возрасте пятнадцати лет. Он ушел из дома с согласия своей матери, потому что не захотел быть фермером, как его отец. В пятнадцатилетнем возрасте он добился прибыли $1000 (что эквивалентно примерно $20.000 в пересчете на современную стоимость доллара), совершая сделки в букмекерских конторах.
       В течение жизни Livermore выигрывал и терял многомиллионные состояния. Наиболее известны его прибыли в $3 миллиона и $100 миллионов во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов соответственно. Но позже он потерял все эти деньги.


( Читать дальше )

Ниже показаны сделки с эмитентами ММВБ где-то с сентября 2011 года по 19 января 2012 года. Как я и ранее писал, никаких стопов я не ставил, а тупо ждал положительного профита. Как я уже говорил, тяжелее всего — это терпеливо ждать. В последнем столбике показаны кол-во дней, которые я терпеливо ждал профита из расчета 1.5-2%. Из всех 34 строчек (читай-входов в позу) я лишь однажды  споткнулся и закрыл минусовую позицию  (смотри  9 строка -сделка по Сберу).
      В третьем столбике, в самом вверху сумма прибыли (без вычитания налога на прибыль). Из таблицы видно, что строка 8 и 19 (бумаги ВТБ) и строка 34(Север/сталь) ждут своего часа x, то есть закрытия. Как видно, строка 19- это тоже ошибка по входу в позу. НО относительно 34 позиций эта ошибка простительна, то есть риск — менеджемент у меня на высоком уровне. Считаю, что ВТБ должен закрыть в ближайшие одну- две недели.Тем более, позиция по ВТБ была хеджирована и продолжается хеджироваться

( Читать дальше )

Всем привет.
Я не профессиональный трейдер, но часть капитала (довольно значительная сумма) иметься на брокерском счете, при этом с рынка не живу, хотя наверное мог бы. Начинал с 2005 года, ради интереса, успешно слил два счета (первый – 10000 рублей, второй 200 000) – долго думал почему так произошло и таки додумался.
Я по свой природе интуит, может быть по этому успешно работаю стартап-менеджером и продюсером проектов уже долгое время, на чем собственно и заработал свой капитал и надеюсь продолжу зарабатывать. Я не владею какими-либо методиками анализа поведения рынка, не имею математического образования, при этом, когда ко мне приходят с проектом мне достаточно 2-3 минут, чтобы определить – перспективная передо мной идея или очередная юношеская хрень.
Так вот, с 2005 года методом проб и ошибок, а также анализа своего поведения и метода принятия решения – я сформировал свою торговую систему, главный принцип которой – борьба с собственной жадностью. Именно жадность помогла мне слить два предыдущих счета. Я обратил внимание, что иногда (НЕ ВСЕГДА!!) понимаю поведение торгуемого инструмента в определенный момент времени.


( Читать дальше )

Если привести в процентное соответствие то, что было до ЛЧИ и то, что после, то картинка будет выглядить примерно следующим образом:


 
Многие скажут, что меня разрушили большие плечи.

• Нет, не плечи.
• Результат разрушился из-за отсутстивия дисциплины, которое повлекло серьезное нарушение правил по контролю рисков. 

Похоже, ноябрь станет для меня третьим убыточным месяцем за последние 35 месяцев. И все это на этом пидорском конкурсе. Трудно передать мое внутреннее состояние.

Многие трейдеры полагают, что хорошее чтение ценовых графиков автоматически ведет к успешной торговле. К сожалению, это не так. Хотя технический анализ и торговля достаточно сильно взаимосвязанны, чтение ценовых графиков не требует никакого капитала или эмоциональных усилий. Напротив, реальная торговля на рынке требует оба этих элемента, связанных с непосредственным риском пребывания в жесткой конкурентной среде.

Публикуется сотни аналитических обзоров и торговых рекомендаций каждый месяц. Но ни один из них не принесет деньги в ваш карман без хорошего выбора времени. Это является критической ошибкой входить в рынок только лишь потому, что вы увидели симпатичную графическую комбинацию. Возможность возникает только тогда, когда вы можете обнаружить и реализовать определенные сигналы, соответствующие выбору подходящего времени.
 

 
 


( Читать дальше )

Это перепост из моего микробложика, который я решил завести для себя с целью стать намного дисциплинированнее, чем сейчас. Его я планирую вести как дневник сделок и наблюдений. Но всё же, считаю некоторые материалы, в данном случае —  этот пост, будут полезны таким же новичкам как я. 

Теоретические материалы по фракталам я пробежал глазами очень поверхностно и всё, что написано ниже — в основном результаты моих наблюдений. Так что не кидайтесь тапками, господа, а лучше поделитесь опытом по данной теме в комментах...

Поехали.....

О фракталах написано довольно много. И из своего пока небольшого опыта, я хотел бы выделить некоторые свойства образования фракталов, которые так или иначе были замечены мною на маленьких таймфреймах. (2М, 5М).

Но для начала разбавлю своё повествование определением этого незатейливого индикатора.

Фракталы  — это локальные экстремумы на отрезке, состоящем как минимум из пяти свечей, где средняя выше/ниже остальных. ©

( Читать дальше )

Перед тем как говорить о том, как использовать тренд, еще раз остановлюсь на том, что он из себя представляет.
 
На идеальном рынке, который описывается теорией эффективного рынка, цена представляет собой «случайное блуждание», которое со статистической точки зрения описывается как белый шум. Изменения цены на таком идеальном рынке нормально распределены подобно изменениям в любом случайном процессе без памяти.
 
На реальном рынке, что можно относительно несложно определить эмпирически, мы наблюдаем слишком большое для нормального распределения количество больших ценовых изменений («толстые хвосты» на кривой распределения). Другими словами, часть крупных изменений цены вполне могут быть случайными (читайте — непредсказуемыми), поскольку вполне вписывается в модель нормального распределения и случайного блуждания. Но часть из них, «лишняя» с точки зрения нормального распределения – представляет из себя тренды, создаваемые спекулятивным спросом и предложением.


( Читать дальше )