Рынок делает одно и то же на любом тайм-фрейме и в любой торговый день. 
 
А именно:
1. Обозначает локальный диапазон, откатами от его границ.
2. Проторговка внутри границ диапазона
3. Выход из диапазона
4. Рынок ищет границы нового локального рэнджа.
 
Если так все просто, то может ли трейдер забирать с рынка прибыль каждый день? Практика показывает, что нет. Почему? Потому, что размах диапазона каждый день меняется, проторговки различны по времени, выход из диапазона бывает ложным, скорость движения цены внутри диапазона отличается. Ну и самое главное: ждать нужного входа это ведь так скучно, тянет многих в рыночном шуме поторговать.
 
В итоге весь трейдерский грааль сводится к следующему – каждый день подстраиваться под текущие движения цены, пытаться брать столько, сколько сегодня дает рынок, не жадничать в спокойный день и не мелочиться, когда рынок щедр на движения, терпеливо дожидаясь понятных тебе торговых ситуаций.

( Читать дальше )

Чуть-чуть углубившись в Wealth-Lab, сразу стало понятно, что геморроя тут будет больше, чем в TSLabe. Конечно в последнем я тоже испытывал некоторые трудности, но не тратил столько времени на их преодоление.

1. Данные по фьючерсу РТС в Wealth-Lab мы импортировали.

2. Соответственно построили график. Как рисовать на графике или как построить индикатор — труда не вызывает. Более того, если потыкаться, можно даже увидеть код на языке программирования.

Язык в WLD почему-то называется Wealth-Script, а не C#. Ну это наверное как Stocksharp назвали свою библиотеку S#, то разработчики WLD назвали свой набор WealthScript, при этом используется семантика C#.

Если мы начнем ковырять все подряд пункты меню, то обнаружим возможность строить торговую стратегию на основе простых правил. Это для меня оказалось новостью, потому что я думал что в WLD можно только запрограммировать свою стратегию.

File->New->New Strategy From Rules (Ctrl+Shift+R).



Ну вот собственно об этом видео и о том геморрое, с которым я столкнулся. Видео для таких же лохов как я, либо для тех, кто вообще не работал с wealth-lab


Краткое содержание:
1. как быстро создать свою стратегию в Wealth-Lab из правил
2. как запустить стратегию в Wealth-Lab
3. как посмотреть код стратегии




Вот кусок полученного текста программы с моими попытками разобраться в нем:

( Читать дальше )

Разобрался с сахаром! На западных биржах с сахаром ничего не произошло, он торгуется внутри обычного диапазона у его нижней границы, а у нас вдруг упал на 15% ни с того, ни с сего. Оказалось, всему виной экспирация на западных биржах. Ранее наш фьючерс на сахар считался по декабрьскому фьючерсу сахара на лондонской бирже, а вчера или позавчера перешёл на мартовский контракт, а они сильно отличаются в цене. Вот мы и упали, при том, что в мире с сахаром ничего не случилось. Всё оказалось просто. В следующий раз надо этот вариант просчитывать и готовиться к нему заранее (через три месяца или полгода), это хороший вариант заработать на прогнозируемом движении (изучаем западные фьючерсы, время эспирации и размер беквордации).

Отсюда вывод, ждать особого роста котировок сахара пока не стоит, остаёмся на достигнутых уровнях. Век живи, век учись. 

Поставил себе Wealth-Lab 6.4.
Поизучаю маленько, сравню с TSLab, в изучении которого я не продвинулся далеко.

Прога WLD стоит 800 бачей
Со скидкой можно купить за 500
Ежегодно 150 бачей.
Есть 30-дневный триал, в течение которого я планирую оценить полезность софта.

Есть альтернативные варианты конечно, но они пиратские и не очень комфортные. (Возможны неприятные сюрпризы, + ограничен функционал). Игорь Чечет и Дмитрий Власов рассказывали, что тех, кто скачивал и использовал хакнутую версию велслаба с торрентов wealh-lab может забанить и в будущем закрыть доступ к своим продуктам.

С удивленеим узнал, что для тех кто пользует легальную платную версию, есть автоматическая подгрузка данных с Финама. Надо просто поставить соотвествующее расширение. 

Насколько я пока понял, основное негативное отличие WLD от TSLab в том, что он не работает напрямую ни с какими российскими брокерами. Есть самописный коннектор к квику. То есть чтобы построить робота, необходимым условием является использование квика, который я терпеть не могу. TSLab дает возможность работать через интерфейсы многих брокеров или напрямую через Plaza II.

Где взять коннектор, как он выглядит ваще — не знаю. Вроде есть реализация на http://stocksharp.com/, и Игорь Чечет говорил, что выкладывал его в свободный доступ http://chechet.org/.

по мере развития событий буду делиться информацией


( Читать дальше )

Расскажу про небольшую приблуду, которая имеется в терминале Ninja Trader. Называется «Монте-Карло симуляция» или «Monte Carlo simulation». Смысл приблуды — взять ваши трейды, и случайным образом эмулировать результаты вашей торговли фигову тучу раз — чтобы посмотреть:  если вы ничего не будете менять в своей торовле — с какой вероятностью вы получите какой результат за определенное количество трейдов.
Приблуда прячется в отчетах: бектест, оптимизация, walk-forward и результаты торговли. Туда и отправимся.
Тыкаем в любую строчку отчета правой конопкой мыши:



Выбираем параметры:

( Читать дальше )

Решил факультативно изучить язык программирования C#.

Цель?

• Автоматизировать выполнение ряда задач по трейдингу.
• Преодолеть панический страх перед программированием.
• Иметь возможность самостоятельно писать скрипты для WealthLab, TSLab.

Сразу скажу, что мозг у меня абсолютно гуманитарный и творческий, нежели системно-технический. Хоть я и учился на Факультете Технической Кибернетики, и что-то то там линейное несложное в университете программировал, откровенно говоря после защиты диплома я даже не совсем понимал суть объектно-ориентированного программирования. Университет скорее не научил меня, а привил панический страх к программированию и уверенность в том, что это нереально просто для меня освоить что-то такое.


( Читать дальше )

навеяно постом smart-lab.ru/blog/92508.php

Делюсь опытом        *
Отвечу на вопросы  *

  — почему так?
-  отчего так ?
-  какие плечи использовать
-  входы/выходы
-  стопы
-  правила
— и.т.д.

С годами мировоззрение сильно меняется. Когда мне было 15 лет, мне казалось я фантастически умный и понимаю слишком многое. И каждый год своей жизни я удивлялся: ну ничего себе, я так поумнел за год! Я же достиг предела! Ведь нельзя же быть умнее чем я сейчас! И через год понимал, что ошибался. Одна из тем, осознание которой до меня дошло не так давно — роль дисциплины в жизни.

Я только что вернулся из спортзала и там меня посетили следующие мысли. Я вижу иногда молоденьких девушек, которые только-только купили абонемент, пришли с огоньком в глазах, попрыгали с тренажера на тренажер, типа там сделали что-то, и убежали. Что я вижу? Отсутствие цели, отсутствие дисциплины. Прогноз? Походит-походит, потом перестанет. Результата никакого не будет. Почему? Потому что я вижу в спортзале очень мало преследующих цель дисциплинированных людей. И девушек среди них наверное почти нет.

Что такое дисциплина?
Это неотъемлемое связующее звено между целью, планом ее достижения и вашими действиями. Если вы тупы, бедны, страшны, но у вас есть железная дисциплина и цель, вы будете тыщу раз бить в одну точку и вы пробьете любое препятствие.

Чтобы добиться какого-то результата в любом деле, первое с чего надо начинать — с воспитания дисциплины.

Не стоит объяснять значение дисциплины в трейдинге. Есть система (не важно какая, — входа в позицию или контроля рисков), есть ваши ордера в рынок. Между ними — либо робот, либо дисциплина. 

Без цели, пожалуй, дисциплина не будет особо эффективна.
Без системы, дисциплина тоже мало чем поможет. Разве что быстрее ее найти. А без дисциплины добиться стабильного последовательного закономерного результата (будь то трейдинг или бизнес) будет крайне тяжело.

Вот возьмем трейдинг.
Цель — стабильно зарабатывать.
Как только я начал дисциплинированно соблюдать кое-какие правила, я начал стабильно зарабатывать. Более того, трейдинг меня и привел к мысли о том, что дисциплина критически важна во всем.

Возьмем смартлаб.
Цель — естественная посещаемость 100 тыс/день
Смартлаб возник из хаоса. Я упорядочил этот хаос. Шаг за шагом, каждый день, я (не максимально, но все же) дисциплинированно выполнял действия, направленные на создание тематического комьюнити.  Стоит ослабить дисциплину, смартлаб-система (которая конечно же несовершенна и не может всех устроить) обратно обратится в хаос.

Теперь спортзал.
Цель —  


значит, чтобы это сделать и поддерживать, надо минимум 3 раза в неделю ходить в спортзал и придерживаться строгих правил питания. И делать это постоянно. Никогда не прерывая процесс. НИКОГДА. 


Я люблю дисциплинированных людей.
Я люблю людей, которые держат слово. соблюдают договор.
Я люблю людей, которые пунктуальны. 
Я предпочел бы иметь дело с дисциплинированным человеком (А) и не иметь дела с недисциплинированным  (Б) вообще. Потому что результат (А) предсказуем, а в случае (Б) он хаотичен.


Ну и два слова про успех.
Конечно видимый успех может быть результатом везения. Крупного везения. Но я в это не верю. Я верю, что любой долгосрочный успех был построен из кирпичей дисциплины.

А выдающийся успех был построен из дисциплины и риска.

Я уже достаточно давно пишу в своем блоге о состоянии денежного рынка РФ. 
Последнее время, я редко говорю о «текущей ситуации» (ежедневной) и больше пишу либо «о неделе», либо «о месяце» — это, исключительно, потому, что ситуация более-менее стабильная. При этом, я не готов сказать, что она — «хорошая»… Просто — «стабильная».
Ставки держатся практически на одном и том же уровне, ЦБР уверенно позиционируется на прямом РЕПО… Const.

Достаточно много времени я уделил рынку РЕПО, как «ЦБРному»; так и междилерскому (хотя еще далеко не «все сказано» и множество тем не рассмотрено)...

Сегодня, я бы хотел немного написать про МБК:

Итак — МБК — межбанковское кредитование (межбанковский кредит).
Один из видов управления ликвидностью банка (денежной позицией).
Как видно из названия — это «банковский» сектор; в отличии от (к примеру) междилерского РЕПО — там и банки, и «тарелки» торгуются меж собой.

( Читать дальше )

   В последнее время среди моих знакомых всё больше и больше набирает обороты тема с алготрейдингом, не путать с “аЛкотрейдингом”. Кто то устал эмоционально, у кого не хватает времени, ну а кто то  хочет просто изобрести вечный грааль и больше в жизни не работать ))).  Сам уже начал задумываться, ввиду своей занятости и небольшой усталости, про написание алгоритма, чтоб доверить всю свою работу на рынке роботу.  Но так ли это просто и какие здесь есть нюансы? Начал потихоньку изучать и тестировать разные стратегии, благо есть к кому обратиться за подсказками и помощью, однако и здесь столкнулся с целой кучей подводных камней.
 
   Сегодня в гости заехала, многим известная, Яроцкая Майя, пардон, теперь Зотова-Яроцкая Майя.  Если кто не знает, то она уже многие годы практикует именно алгоритмическую торговлю и причём  вполне успешную и поэтому, пользуясь случаем, решил у неё выяснить некоторые секреты.
 
   В первой части получилось много воды и споров, я с ней уже не первый год только и делаю, что спорю,  ну а во второй уже ближе подошли к делу, хотя  и не удалось у неё выпытать параметры алгоритма и на чём основаны входы,  но это, я думаю дело времени ))) как узнаю отпишусь, тока тсссс.

   Небольшое напоминание!!! 29 ноября 2012 года состоится главное для отечественного алготрейдинга событие —I Всероссийская конференция по алгоритмической торговле. Организаторы мероприятия: холдинг «ФИНАМ» и онлайн брокер ITinvest при поддержке Московской Биржи. Подробности здесь  www.itinvest.ru/conference/
    Прямая трансляция вроде должна быть от iLearney  — smart-lab.ru/profile/iLearney/.