В срочном рынке Московской Биржи на площадке по торговле производным финансовыми инструментами FORTS экспирация фьючерсов на индекс РТС происходит четыре раза в год: 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря. Поэтому указанные даты являются ключевыми для большинства участников фондового рынка. В эти дни определяется цена, по которой будут происходить окончательные расчеты уходящей серии фьючерсов.
 
После даты экспирации начинается словно новая жизнь и определяются новые тренды. Поэтому было бы любопытно посмотреть на статистику поведение индекса РТС после даты мартовской экспирации за последние 10 лет. А эта статистика показывает, что через месяц после мартовской экспирации рынок находился в минусе один единственный раз – в 2012 году. Средний рост в разные годы составлял +10%. В 2002 доходил до +25%.
 


( Читать дальше )

http://www.quandl.com/  — море исторических данных, по самым разным рынкам, включая товарные, в корректной форме, с указанием источников исходной информации. Кроме того, там же много экономических индикаторов.

А также исторические котировки различных бондов, CDS, свопов, различных индексов — многое из этого вообще нигде, кроме профессиональных терминалов, в такой удобной форме, уже готовой для использования нельзя найти.

Графики тоже есть.

Всё можно скачивать для использования в своих исследованиях.

Пока бесплатно.

Ничего более удобного для использования и полного в плане корректности — не встречал (ну кроме блумберг или рейтерс терминалов, конечно, но соотношение цена/качество тут явно не в их пользу:)

Большой привет всем трейдерам. Решила написать просторный ответ, а не комментировать предыдущую статью. ANNlearn — вы действительно верите в то, что написали? Формально — вы правы, конечно. Но только формально. Все в трейдинге зависит от трейдера. И если настройки платформы сбились он тоже виноват, и если интернет отключился, и если рынок пошел не в ту сторону, короче всегда и везде. Ну а по сути? Головы трейдеров забиты всякой книжной чепухой, построением каких-то систем, индикаторами и еще бог знает чем. И вы предлагаете, как завещал великий Ленин трижды учится. ЧЕМУ? И КАК? По книгам — полный бред. Торговых систем всего две — пробой уровня и отбой от уровня. Лично я так торгую и уже давно. Результаты покажу ниже. Далее — успех определяется никакой не психологией, а прежде всего внешними факторами, воздействующими на трейдера, а не внутренними (психология тут вообще ни при чем — это вам любой успешный трейдер скажет). В нашей стране, к сожалению нет нормальных трейдерских сообществ (я имею в виду СМЕ — фьючерсы), нет инвесторов, которые были бы заинтересованы в результате работы трейдера и много чего еще. А вы говорите учиться, платформы, вебинары. У нас нет нормальной базовой трейдерской инфраструктуры. И пока ее не будет — ничего не поможет. А что касается рынка — он предсказуем на 95% — это вам любой успешный трейдер скажет. Иначе его и не было бы. Поэтому, ANNlearn, ничего личного в моем ответе к вам нет — просто никто не говорит о реальных вещах, которые действительно влияют на трейдинг. Именно успешный трейдинг. А теперь то, что обещала. Результат за неделю с 6 по 12 марта. Разумеется с сегодняшними сделками. Комиссии убрала специально — в брокерских отчетах надоели. Смотрите — я просто очень хорошо знаю, о чем писала выше.

При выборе/создании лучших ордеров для входа/модификации позиции возникает задача их сравнения по нескольким параметрам.
Сами параметры могут выводиться из ТС (для опционов это могут быть даже греки )) ).
Эти параметры разнородны:
— оценивают различные классы характеристик
— имеют разную размерность.
В силу чего сведение их в одной фитнесс-функции может представляться задачей трудновыполнимой или имеющей неоднозначное решение.
 
Пример для СМЕ, расцвеченные столбцы — параметры
 
Однако, тип инвестора может определять значимость классов для оценки, а значит очередность их использования (параметры внутри классов по аналогии).
 
Пример выбора для случая Qty = 1 для всех инструментов


( Читать дальше )

источник журнал F&O

Слишком хорошие данные по безработице и слишком сильные отчёты по занятости спровоцировали, как я и описывал, резкое снижение евро. Оговорку «слишком» я употребил не зря. U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS, Бюро трудовой статистики США), мягко говоря, пошутило. А грубо говоря, отчёт BLS можно назвать фальсификацией, хотя это тоже не очень точное определение. Вранья, как такового, в отчёте нет, есть цифры, правильные цифры, но они не отражают реального состояния рынка труда. Karapuz очень чётко все  расписал  и повторяться нет смысла. Самое интересное, что и Бен и все господа из ФРС это прекрасно понимают.


( Читать дальше )

А почему опцион-пут со страйком на 20,000 пунктов ниже текущей цены стоит в несколько раз дороже чем опцион колл со страйком на 20,000 пунктов выше текущей цены?

 

* * *
Никогда не вредно, хотя бы иногда, вспоминать классиков: тем более, что ни одна из описанных целей до сих пор НЕ ПОТЕРЯЛА АКТУАЛЬНОСТИ.


К Авантюристу можно относится по разному. Однако одно, на мой взгляд, несомненно: он один из немногих, кто попытался представить на суд общественности целостную модель происходящего и это модель до сих пор не потеряла своей объяснительной и прогностичской силы.
Г.С.

* * *

Фундаментальные цели США (написано в 2007 году)

1а. Перезапустить свою финансовую систему, ликвидировав все узлы неподъемных внешних и внутренних обязательств всех субъектов экономики: потребителей, корпораций, банков, правительства, пенсионного фонда
1б. Перезапустить глобальную систему колониального налогообложения
1в. Перезапустить реальную национальную экономику 

Для реализации целей 1а и 1в необходиомо:
2. Гиперинфлировать доллар минимум в 4-5 раз

Однако гиперинфляция на ровном месте входит в противоречие с целью


( Читать дальше )

     Вчера Доу показал свои максимумы, а сегодня пошли разговоры о крахе, загнивающей экономике,  мрачных перспектив рынка и экономики и тд т тп. Все это сентимент или настроения участников рынка, а никак не рациональный (логический) подход к оценке ситуации. Не буду сейчас описывать ситуацию (обойдемся на этот без «много букафф» в американской экономике, тем более я уже излагал некоторые мысли ранее http://smart-lab.ru/blog/mytrading/95240.php.
      Несколько слов о сентименте. Понятно, что проблем в американской экономике хватает, понятно, что идет делеверидж, понятно, что ФРС монетизирует правительственные долги, понятно, что высокая безработица и тд, а рынок – растет! Негативный сентимент еще продуцируется тем, что рост пропущен, шортить страшно, а вскакивать в уходящий поезд поздно. Вот и результат – все плохо будет еще хуже. Что все-таки будет поговорим в следующий раз, а сейчас приведу очень интересный пример из далекого 1992 года. В том году в Европе бушевал сильнейший кризис – в скандинавии рухнул рынок недвижимости, Сорос «обвалил» британский фунт, итальянская экономика трещала по швам – национальная валюта лира тогда рухнула на 50%, ставки овернайт на европейском межбанке вылетели на 70 % годовых, безработица, конец света предрекают аналитики – да все вам уже это знакомо.


( Читать дальше )