Увольняюсь с 28 декабря — попытаюсь жить на доходы с инвестиций в качестве эксперимента до июля-августа. По результатам завершения основного дивидендного сезона приму окончательное решение. После НГ более плотно займусь изучением программирования и машинного обучения.  

В качестве приятного подарка пришли неплохие дивиденды Мостотреста — буду вкладывать в М. Видео.

В этой статье я продолжаю делиться своим опытом по алгоритмической торговле моих роботов из TSLab на Американском фондовом рынке через брокера Interactive Brokers (IB). Спасибо всем, кто проявил интерес к моей первой статье, опубликованной в ноябре и за ваши комментарии. Это воодушевляет и вдохновляет к дальнейшей работе в этом направлении. Для тех, кто не успел ознакомиться с первой частью даю ссылочку внизу.

Для удобства весь материал был разбит на три части:

Часть 1- Особенности при подготовке к запуску TSLab на реал с IB– ноябрь 2017, ссылка https://smart-lab.ru/my/schardonnay/blog/all/

Часть 2 — Непосредственная работа терминалов TSLab  и TWS

Часть 3- Часто встречающиеся проблемы 

В данном выпуске идет рассмотрение второй части –как происходит работа TSLab и платформы брокера Trader Workstation (TWS) в течение основной рабочей сессии – с 9.30-16.00 ЕТ, порядок исполнения ордеров, проскальзывание и особенности комиссии. Все примеры сделок в этой статье реальные и приведены с моего торгового счета IB за последние два месяца торговли роботами.

( Читать дальше )

Предисловие (кто спешит, можно не читать, и переходить сразу к результатам)

Что меня всегда удивляло в теме объемного анализа, и в частности кластерного — несмотря на обилие публикаций, подходов и школ в этой теме, почти нигде нет результатов статистических исследований, или хотя бы ссылок на таковые (отдельные ссылки я встречал разве что у Живаса, но они были эпизодичны). Возникает вопрос: почему так? Складывается такое ощущение, что сама идея залезть внутрь бара и разобраться, сколько там было покупок и продаж, представляется авторам уже достаточным cutting edge и ноу-хау, чтобы еще и всерьез заниматься тестированием своих подходов. Итог достаточно предсказуем: большинство предлагаемых методик являются как бы иллюстративными, «формальным знанием», которое на практике зачастую не работает, а если работает, то неизвестно — когда и на чем?

Чтобы исправить это положение, решено создать советник, который использует объемные данные, предоставленные сервисом Cluster Delta, и, попытается исполнить те или иные паттерны КА на материале форексного золота H4 (XAUUSD spot). Объемы будут браться из склейки фьючерсов CME. Нас интересует не абстрактная «истинность» паттернов, а их торговая применимость, потому тестировать мы будем частную реализацию этих идей в виде конкретной торговой системы, которая, безусловно, может быть и другой, потому в полученных результатах предстоит еще отделить эффективность или неэффективность самого паттерна от реализации ТС. Тем не менее, она послужит отличной базой для дальнейших исследований, это будет что-то вроде тестовой лаборатории. Кроме того, как я заметил, даже мой очень среднесрочный стиль торговли требует частого присутствия у монитора, в противном случае нужные точки входа будут пропущены; либо же для слежения за ними потребуется задействовать много ресурсов внимания и времени. Потому, полученный робот, если он будет удачен, может использоваться как средство полуавтоматической торговли. Наконец, средства визуализации могут стать основой для удобного индикатора в Метатрейдере, чтобы не пришлось дополнять его другими платформами, и позволят отобразить кластеры прямо на свечном графике. 

( Читать дальше )

В этом году:
1. Получил опыт общения с надзорным (смотрящим) органом. Ничего страшного, но помотали нервов. 
2. Проверил как оно — торговать на Exante — тут подробнее
Комиссии для интрадей-торговли просто ад. Недавно решил посчитать статистику с конца августа по торговле одной системы на ETF GDX. в обороте постоянно 400 лотов, это около 12тыс долларов. Одна, иногда две сделки в день. иногда вообще без сделок. Комиссия по текущий момент — около 800 долларов. То есть, если торговать ежедневно небольшим обьемом, то комиссии выходят где то 24 годовых, что немало на самом деле. 
Причем, при увеличении торгового объема принципиально ничего не меняется. ну будет за 120тыс долларов не 8000долл комиссий, а к примеру 6000. 
Немного потестировал готовый коннектор под апи этого брокера — работает, но торговать толком не начал.

3. Открыл счет на Интерактив Брокерс. В плане комиссий совсем другое дело

4. Запустил связку ИБ-Мультичартс-Айкуфид
Тут опять поподробнее
Как оказалось — Portfolio trader от мульта — довольно непонятная вещь. Да, по описаниям все очень удобно. А на практике непонятно что там как внутри крутится, и крутится ли вообще. Буквально вот — пара сделок (хороших таких) прошли мимо, портфолио трейдер как то не отреагировал.  Просто несколько воркспейсов в самом мульте — нагляднее и понятнее. 

( Читать дальше )

Всем привет!
 Прошло две недели, доходность увеличилась на 1.51%. В ролике, где я роллировался на 107500 put, сейчас его стоимость 30-40п. Если в понедельник опцион будет стоить 20п, тогда его уже можно будет откупать, чтобы освободить ГО для продажи следующего опциона с более высокой премией. Если же хороших вариантов с продажей не будет, тогда лучше дождаться экспирации. В роликах происходит довольно существенная задержка перед тем как я его опубликую, поэтому планирую завести бесплатную группу в скайпе, где смогу озвучивать свои сделки онлайн. Можно взять некую небольшую плановую доходность, скажем, 1% в месяц и уже исходя из этой доходности выбирать опционы для продажи. Думаю так будет намного интереснее, будет некий интерактив.
  Желающие присоединиться к группе, пишите мне в скайп: kubatay11

Начало.

Делаем систему правил выхода и открытия позиции. Делаем за последние 200 дней 200-400 скриншотов каждого действия на истории.

Торговля.

Прежде чем открыть или закрыть какую-либо позицию — находим точно такую же в своих скриншотах, там будет описан план действий, придерживаемся его.

Конец.

Получаем не реальные суммы профита.

QUIKSharp - самый удобный и единственный действительно open-source коннектор к Квику — приближается к версии 1.0 и к трехлетию (OMFG, как быстро крипторынок растет время течет!). Правда 1.0-beta уже почти как полноценный 1.0.

Прошлое предновогоднее обновление  — благодаря Prophetic  — было очень продуктивным, закрыло важные для многих дыры, и добавило примеры. С тех пор мы допилили еще, а коннектором воспользовались приличное количество пользователей на ГитХабе, а также:

• TSLab — спасибо, что добавили ссылку! Верю на слово, не скачивал после этого ;)
• OsEngine — очень интересный проект. Виден серьезный подход к делу практикующими людьми. Спасибо за лучи поддержки, добрые слова в Readme (и за тот email, Alex)!

( Читать дальше )

Про значение психики трейдера уже не мало книг написано. 
Часто по тому, какие эмоции выплескивают на формах трейдеры, можно судить о степени его результативности в трейдинге, а также о психотипе.
Плохое настроение по выводам психологов на основе экспериментальных наблюдений: 
— ухудшает мыслительные процессы,
— затормаживает реакцию,
— приводит к принятию неправильных решений,
— приводит к нелогичным действиям
— отвлекает от текущей деятельности
И еще много чего, но я выделил именно эти, так как считаю, что они наиболее важны для трейдинга. Причем, есть определенные типы темперамента, которые трейдеры могут примерить и оптимально определить для себя сроки реализации своих сделок и стратегии.
Часто на основе типов темперамента выделяют группы людей, которые достигают более выдающиеся результаты в деятельности при использовании аналитико-синтетического мышления, и которое наиболее полезно в трейдинге. Одним из проявлений такого мышления является хорошее понимание статистики и математики, как ее инструменте обработки.  В трейдинге существует методы, которые основаны на использовании математики. Хорошее знание математики весьма важно для трейдеров. Она важна и при формировании торговой стратегии, анализе данных, в вычислительных операциях. Но не о ней речь, а о психике.

( Читать дальше )

В рэнкинге профессионалов Московской биржи есть управляющий Дмитрий Борисов (ЛокоИнвест) со стратегией Extra value: Облигации + РЕПО. В управлении на момент написания этого поста 2.4 млрд. рублей. Эквити выглядит просто замечательно: порядка 24% почти за год, просадок почти нет.

По моему, если так можно зарабатывать всегда, то про прочий алготрейдинг уже можно и не думать.





Хотелось бы, чтобы понимающие люди прокомментировали, как именно получается такая доходность (примерно 3 ставки депозита) через облигации и РЕПО. (Как я понял, выставлена стратегия с вот этим описанием на их сайте.)

Есть ли при этом существенные риски, которые пока что не реализовались при такой схеме заработка?

Я писал об Аэрофлоте, что буду присматриваться. 
Думаю, что момент наступил. 

РСИ на акциях=21,67
Ожидаемое снижение по РСИ=14 на дневном ТФ, что весьма низкий показатель индикатора и примерно будет соответствовать 131,6 руб на акциях. Для простоты расчетов беру показатели РСИ и цены на акциях, а во время торговли буду смотреть на соответствие цены мартовского фьюча цене акций.
Итак. Делю диапазон 140,1-131,6=8,5 на 5 и получаю 5 интервалов, по которым  распределяю соответственное количество лотов по опубликованной мною методики усреднения (но коэффициенты уже другие в зависимости от свободных средств своего депо). В отличии от Магнита, здесь расчет я делаю на получение профита на 1 лот от 40-60% )(из расчета торговли на 1-1,5 месяца). 
Количество указанных лотов сделал под свое депо, оно может быть пропорционально любому числу. Фактически пока на все указанное количество не хватает свободных средств, но для исполнение ТС 1. рассчитываю на получение профита от ТС по Магниту, по крайней мере при фиксации профита 2. Имеется финансовая возможность дофинансировать реализацию ТС (хотя думаю, что это не потребуется)                  
140,1 — 2 лота
138,4 — 2
136,7 — 4
135    — 6
133,3 — 8
131,6 — 10
Средний лонг по этой схеме получается 134,25 руб.

( Читать дальше )