Тестируем паттерны кластерного анализа, ч. 1: ретест точечного объема в кластере

Предисловие (кто спешит, можно не читать, и переходить сразу к результатам)

Что меня всегда удивляло в теме объемного анализа, и в частности кластерного — несмотря на обилие публикаций, подходов и школ в этой теме, почти нигде нет результатов статистических исследований, или хотя бы ссылок на таковые (отдельные ссылки я встречал разве что у Живаса, но они были эпизодичны). Возникает вопрос: почему так? Складывается такое ощущение, что сама идея залезть внутрь бара и разобраться, сколько там было покупок и продаж, представляется авторам уже достаточным cutting edge и ноу-хау, чтобы еще и всерьез заниматься тестированием своих подходов. Итог достаточно предсказуем: большинство предлагаемых методик являются как бы иллюстративными, «формальным знанием», которое на практике зачастую не работает, а если работает, то неизвестно — когда и на чем?

Чтобы исправить это положение, решено создать советник, который использует объемные данные, предоставленные сервисом Cluster Delta, и, попытается исполнить те или иные паттерны КА на материале форексного золота H4 (XAUUSD spot). Объемы будут браться из склейки фьючерсов CME. Нас интересует не абстрактная «истинность» паттернов, а их торговая применимость, потому тестировать мы будем частную реализацию этих идей в виде конкретной торговой системы, которая, безусловно, может быть и другой, потому в полученных результатах предстоит еще отделить эффективность или неэффективность самого паттерна от реализации ТС. Тем не менее, она послужит отличной базой для дальнейших исследований, это будет что-то вроде тестовой лаборатории. Кроме того, как я заметил, даже мой очень среднесрочный стиль торговли требует частого присутствия у монитора, в противном случае нужные точки входа будут пропущены; либо же для слежения за ними потребуется задействовать много ресурсов внимания и времени. Потому, полученный робот, если он будет удачен, может использоваться как средство полуавтоматической торговли. Наконец, средства визуализации могут стать основой для удобного индикатора в Метатрейдере, чтобы не пришлось дополнять его другими платформами, и позволят отобразить кластеры прямо на свечном графике. 

Когда я начинал эту разработку, я даже приблизительно не представлял, какой объем работы придется проделать. Я рассчитывал управиться за 2-3 недели, но сейчас я смотрю на первые объемные логи и понимаю, что они заканчиваются 24 октября, то есть процесс занял практически 2 месяца, разумеется с учетом того, что работа велась, в среднем, не более 3 часов в день. Количество нюансов, коллизий и «почти неразрешимых» задач, через которые требуется пройти просто для того, чтобы заставить систему получать, транслировать объемные данные и корректно обрабатывать простейшие задачи на кластерах, не поддается никакому описанию и осмыслению. Я впервые почувствовал, что ввязался в работу над «вечным проектом», который просто невозможно закончить. Самые трудозатратные задачи были: заставить сервера CD выдавать данные в нужном виде, заставить кластера из фьючерса корректно отображаться на графике форекса, бесконечные коллизии между ценами фьючерса и форекса и бесконечные логические нюансы обработки кластеров, смены их статуса, взаимодействия друг с другом и с ордерами. Тем не менее, это было сделано. И вот что вышло.

Реализация

Советник состоит из двух главных блоков. В первом обсчитываются объемные свечи и создаются, а затем изменяются кластера. Во втором кластера обрабатываются и торгуются. Сами кластера реализованы в виде объектов отдельного класса Cluster. Советник обрабатывает массив этих объектов, который организован по принципу очереди: каждый новый кластер становится в ней первым и вытесняет последний. Брать данные непосредственно с сервера каждый раз очень долго, поэтому создана система объемной истории, которая организует полученные тики в .csv файл, в котором повторяются три строки: время тика (окончание объемного профиля; его начало всегда совпадает с началом 4-часовой свечи), набор цен, набор соответствующих объемов. Выглядит это следующим образом:



Файлы получаются довольно увесистыми: лог за 2017-й год весит 8.5 мегабайт, но, конечно же, скорость вырастает в разы. Данные с сервера берутся на каждый 1000-й тик тестера, в итоге средний разрыв между двумя обновлениями составляет полчаса. Для работы на H4 это конечно не идеал, но даже такой объем данных обрабатывается ужасающе долго. Тест на материале всего года занимает примерно 20 минут. А если несколько изменить настройки обработки кластеров, он растягивает аж до 50! Анализ логов тестирования и поочередное исключение блоков вычислений показывает, что основная масса времени тратится, как ни странно, не на обсчет объемов, а на создание кластеров. Перед созданием нового кластера тестер простаивает иногда по 10 секунд. Поочередное исключение показывает, что это в равной степени вызвано как самой функцией создания объекта, так и перебрасыванием кластеров в массиве указателей. Исключение того и другого снижает время обработки на 40% в каждом случае. Не совсем понимаю, почему такие трудности вызывает обработка объектов, ведь они предельно просты и состоят из пары десятков переменных, конструктора и одного метода. А реализация вместо них, например, двумерного массива будет на порядок менее удобной. Возможно, что-то не так с использованием памяти. Пока не могу понять в чем дело. Соответствующая часть кода выглядит так:

delete clusters[9];       //СТЕК КЛАСТЕРОВ
         for(int t=0; t<9; t++)clusters[9-t]=clusters[8-t];        
         clusters[0]=new Cluster(0, PriceData[i+5], TimeCurrent(), clustersumm);   

Торговая система

Мы воспользуемся моим любимым паттерном в КА, который, если судить по графику, исполняется очень часто: ретест точечного объема в кластере. Что это значит: был поставлен значимый объем, цена от него ушла, затем вернулась на значительно меньшем объеме, и отскочила. Значимым объемом будем считать 15000 контрактов в диапазоне 0.5 доллара в течение 4 часов (это максимальный фильтр для графика после 23 октября, он планомерно растет от начала года, как и объем торгов). Кластером будем считать два таких объема, стоящие рядом, в диапазоне 1 доллар. Уходом цены от кластера в направлении тренда, после которого открывается разрешение открывать сделки, будем считать следующий набор условий: 
1. прошло более 3 свечей от кластера
2. цена ушла на 400 пунктов от кластера
3. хотя бы 3 свечи закрылись на расстоянии 250 пунктов от кластера
4. прошло не более 30 свечей от кластера 

После этого, при возврате цены в область теста кластера (это будет диапазон в 75 пунктов выше и ниже кластера), мы анализируем торгуемый в этом месте объем. Если объем в диапазоне 1.5 доллара будет меньше, чем половина объема самого кластера и его ближайшего окружения (на которое налагается тот же фильтр в 15000 контрактов, иначе оно не учитывается — это надо для дифференциации особо крупных скоплений объема и обработке их на более «мягких» условиях), то мы выставляем отложенный ордер на расстоянии 350 пунктов в сторону тренда от кластера со стопом в 300 пунктов в обратном направлении от кластера. При превышении торгуемым на тесте объемом указанного лимита, ордер удаляется. Итоговый стоп получится 650 пунктов.

Да, я тоже ожидал другого от «самого точного из видов анализа», но в данной реализации короткие стопы не прокатят, и вот почему. Цели, которые нас будут интересовать — это продолжение среднесрочного тренда. Тейка у ордеров не будет, вместо этого работает трейлинг стоп размером 1200 пунктов. Поэтому войти нужно только в таком месте, от которого цена пойдет далеко без откатов, что требует бОльших стопов.

Тренд определяется при помощи MACD с параметрами 34, 16: положительный МАКД означает аптренд, отрицательный даунтренд. На аптренде открываются только покупки, на даунтренде — только продажи. Кроме того, мы будем исходить из логики «интереса игроков» в своем анализе, и поэтому, если кластер пробивается ценой на определенное (500 пунктов и выше для крупных кластеров) расстояние, мы считаем, что позиции не защищают, и исключаем его из торговли.

Ордера будут создаваться на каждой свече, где выполняются условия по тестовым объемам: повторные заявки необходимы, потому что в противном случае просто не получится зайти в позицию на большинстве трендов. Однако, если тест кластера превысил лимиты объема, и через 4 свечи снова превысил их, окно теста закроется и статус кластера, если он не был пробит, обнулится. То же самое случится, если цена снова уйдет на 400п от кластера. В этом случае он может снова торговаться по тренду, только если будут повторно выполнены наши 4 условия. Одновременно может быть открыта только одна позиция: тест с доливками при мин. набранном профите показал ухудшение результатов. Лот фиксированный, 0.1 для депозита в 1000$. Ну что ж, посмотрим на результаты?

Результаты

Первый вариант для базовой конфигурации, описанной выше. Период с 2016.12.01 по 2017.12.01.

макд

Баров в истории 2595
Смоделировано тиков 30074453
Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред 20
Чистая прибыль 688.05
Общая прибыль 2316.45
Общий убыток -1628.40
Прибыльность 1.42
Матожидание выигрыша 17.20
Абсолютная просадка 58.70
Максимальная просадка 556.94 (24.81%)
Относительная просадка 25.97% (473.78)
Всего сделок 40
Короткие позиции (% выигравших) 19 (31.58%)
Длинные позиции (% выигравших) 21 (28.57%)
Прибыльные сделки (% от всех) 12 (30.00%)
Убыточные сделки (% от всех) 28 (70.00%)
Самая большая
прибыльная сделка 333.51
убыточная сделка -70.01
Средняя
прибыльная сделка 193.04
убыточная сделка -58.16
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 2 (576.07)
непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-396.36)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 576.07 (2)
непрерывный убыток (число проигрышей) -396.36 (6)
Средний
непрерывный выигрыш 1
непрерывный проигрыш 3

Рост достаточно неуверенный, перемежаемый длинными сериями убытков (почти на всех тестах это одни и те же два периода: флет середины августа и период высоконасыщенного сжатия волатильности в октябре, и особенно ноябре). Посмотрим на сделки. Вот примеры удачных заходов по тренду. Кластера отображаются желтыми кружками; размер кружка зависит от величины кластера. Красные стрелки означают, что кластер был пробит в ту или другую сторону. Зеленые — кластер исполнил все наши условия и его можно торговать:



А вот примеры плохих сделок в августе. Ровный разворот без отскоков вызвал последовательное срабатывание нескольких кластеров в бай, получены стопы. В дальнейшем советник так и не смог встать по тренду (обращаю внимание, что указанные выше торговая логика исполняется везде на 100%):



Радует, что система умеет отсекать потери на многих убыточных сделках. Вот например закрылись из-за первышения лимита ретеста баи после разворота (превышение объема на тесте отображается белой точкой). А затем точно так же селлы, у которых потом все равно бы сбило стопы:



Тем не менее, такую торговлю конечно нельзя назвать качественной. Если анализировать сделки, становится понятно, что вставать по четко выраженному тренду чаще всего не удавалось потому, что все кластера, от которых это можно было бы сделать, считались пробитыми (даже несмотря на то, что лимит пробоя был отодвинут до 500п, хотя изначально составлял 250). Попробуем отказаться от логики «защиты позиций» и предположим, что цена возвращается на место большого объема по каким-то другим, неизвестным причинам, которые, в свою очередь, могли определить и появление этого объема. Полностью выключаем систему контроля пробития кластеров. Годовой тест вырастает до умопомрачительных 50 минут, но это стоит того, давайте посмотрим:


макд без сломов

Баров в истории 2595
Смоделировано тиков 30074453
Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред 20
Чистая прибыль 913.82
Общая прибыль 2617.87
Общий убыток -1704.05
Прибыльность 1.54
Матожидание выигрыша 19.44
Абсолютная просадка 94.02
Максимальная просадка 673.62 (32.28%)
Относительная просадка 32.28% (673.62)
Всего сделок 47
Короткие позиции (% выигравших) 21 (38.10%)
Длинные позиции (% выигравших) 26 (34.62%)
Прибыльные сделки (% от всех) 17 (36.17%)
Убыточные сделки (% от всех) 30 (63.83%)
Самая большая
прибыльная сделка 333.51
убыточная сделка -70.92
Средняя
прибыльная сделка 153.99
убыточная сделка -56.80
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (240.67)
непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-449.91)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 586.91 (3)
непрерывный убыток (число проигрышей) -449.91 (7)
Средний
непрерывный выигрыш 1
непрерывный проигрыш 2

Винрейт вырос с 30 до 36%, при том что количество сделок несколько увеличилось (40 и 47). Показатели просадки тоже возросли, но бОльший коэффициент прибыльности увеличил чистую прибыль, а главное — несколько сгладилась кривая баланса и меньшее влияние оказали на счет убыточные периоды. Теперь система берет больше трендов, но в убыточные периода остается много стопов: цена отскакивает от кластера ровно на то расстояние, чтобы исполнить отложенники, и возвращается, чтобы его пробить:



При этом обнаруживается, что более агрессивный вход, ближе к уровню кластера, почти всегда был бы выгоднее. Попробуем уменьшить расстояние от кластера, на котором мы выставляем отложенники, с 350 до 75 п. Это сразу же сократит размер стопа. Вот что у нас вышло:


макд без сломов отскок 75

Баров в истории 2595
Смоделировано тиков 30074453
Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред 20
Чистая прибыль 1306.49
Общая прибыль 3109.68
Общий убыток -1803.19
Прибыльность 1.72
Матожидание выигрыша 15.93
Абсолютная просадка 93.34
Максимальная просадка 515.56 (22.23%)
Относительная просадка 22.23% (515.56)
Всего сделок 82
Короткие позиции (% выигравших) 31 (29.03%)
Длинные позиции (% выигравших) 51 (19.61%)
Прибыльные сделки (% от всех) 19 (23.17%)
Убыточные сделки (% от всех) 63 (76.83%)
Самая большая
прибыльная сделка 361.00
убыточная сделка -43.42
Средняя
прибыльная сделка 163.67
убыточная сделка -28.62
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 2 (175.85)
непрерывных проигрышей (убыток) 10 (-282.75)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 361.00 (1)
непрерывный убыток (число проигрышей) -334.25 (9)
Средний
непрерывный выигрыш 1
непрерывный проигрыш 4

Несмотря на кратное увеличение сделок, заметно возросла прибыльность, уменьшилась макс. просадка, но, естественно, упал винрейт. По графику мы видим, что влияние неблагоприятных периодов еще более уменьшилось. Ордеров выставляется больше, но снижение стопов играет роль, плюс вырастают все прибыли. Вот пример в июне для сравнения с первой системой:



Такая эквити выглядит уже почти прилично. Это 130 годовых при «символическом» определении тренда, отсутствии каких-либо фильтров на флет, минимальной подгонке под график и отсутствии оптимизации рисков (лотик то подкрутить можно :D). Теперь остается только посмотреть, что будет, если мы вернем систему пробоя кластеров, и испытаем ее с коротким отскоком:

макд сломы отскок 75

Баров в истории 2595
Смоделировано тиков 30074453
Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред 20
Чистая прибыль 1363.58
Общая прибыль 2655.67
Общий убыток -1292.09
Прибыльность 2.06
Матожидание выигрыша 22.73
Абсолютная просадка 37.82
Максимальная просадка 584.87 (19.84%)
Относительная просадка 19.84% (584.87)
Всего сделок 60
Короткие позиции (% выигравших) 25 (28.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 35 (17.14%)
Прибыльные сделки (% от всех) 13 (21.67%)
Убыточные сделки (% от всех) 47 (78.33%)
Самая большая
прибыльная сделка 361.00
убыточная сделка -42.51
Средняя
прибыльная сделка 204.28
убыточная сделка -27.49
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 3 (640.27)
непрерывных проигрышей (убыток) 15 (-424.29)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 640.27 (3)
непрерывный убыток (число проигрышей) -424.29 (15)
Средний
непрерывный выигрыш 1
непрерывный проигрыш 4

Отличие пожалуй только в том, что исключились некоторые убыточные сделки, что повысило прибыльность, хотя чистая прибыль та же, а винрейт даже пониже. Сложно сказать, что какой-то из двух последних вариантов обладает преимуществом, но они явно выгоднее предыдущих.

Несмотря на то, что оптимизация была очень небольшой, неправильно было бы не проверить систему на степень подгонки к графику, и для этого проведем бэкворд-тест на данных вне выборки, октябрь и ноябрь 2016. Каковы будут его результаты, я даже не представляю, вот буквально сейчас запускаю тестер. Вначале с пробитиями кластеров:



бэкворд макд отскок 75

Баров в истории 1267
Смоделировано тиков 4924852
Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред 20
Чистая прибыль 240.08
Общая прибыль 430.41
Общий убыток -190.33
Прибыльность 2.26
Матожидание выигрыша 26.68
Абсолютная просадка 19.24
Максимальная просадка 259.91 (18.14%)
Относительная просадка 18.14% (259.91)
Всего сделок 9
Короткие позиции (% выигравших) 4 (25.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 5 (40.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 3 (33.33%)
Убыточные сделки (% от всех) 6 (66.67%)
Самая большая
прибыльная сделка 279.09
убыточная сделка -37.96
Средняя
прибыльная сделка 143.47
убыточная сделка -31.72
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 1 (279.09)
непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-75.86)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 279.09 (1)
непрерывный убыток (число проигрышей) -75.86 (2)
Средний
непрерывный выигрыш 1
непрерывный проигрыш 2

Получилось довольно неплохо. Хорошая прибыльность, хотя по 9 сделкам сложно о чем-то судить. Система взяла несколько баев до свечи Трампа, и несколько селлов после. Заявка на селл непосредственно перед выборами была удалена, т.к. цена пробила ее потенциальный стоп:



Без сломов сделок будет намного больше, почти весь график ими утыкан:

бэкворд макд без сломов отскок 75

Баров в истории 1267
Смоделировано тиков 4924852
Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред 20
Чистая прибыль 738.80
Общая прибыль 1164.20
Общий убыток -425.40
Прибыльность 2.74
Матожидание выигрыша 41.04
Абсолютная просадка 76.89
Максимальная просадка 464.76 (33.49%)
Относительная просадка 33.49% (464.76)
Всего сделок 18
Короткие позиции (% выигравших) 9 (33.33%)
Длинные позиции (% выигравших) 9 (22.22%)
Прибыльные сделки (% от всех) 5 (27.78%)
Убыточные сделки (% от всех) 13 (72.22%)
Самая большая
прибыльная сделка 531.08
убыточная сделка -41.60
Средняя
прибыльная сделка 232.84
убыточная сделка -32.72
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 2 (656.18)
непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-256.83)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 656.18 (2)
непрерывный убыток (число проигрышей) -256.83 (7)
Средний
непрерывный выигрыш 1
непрерывный проигрыш 3

Но, несмотря на это, а также несмотря на снизившийся винрейт, прибыльность возросла, и чистый результат лучше.

Одно маленькое «но»

Все это выглядело бы довольно неплохо, если бы мы были настолько необъективны, чтобы не сравнить все эти кластерные ухищрения со старым-добрым стохастиком. Для определения тренда используем тот же МАКД, входим по классике: при выходе стохастика из зон перекупленности и перепроданности (80 и 20) выставляем отложенники на расстоянии 350п от цены со стопом 300п в другую сторону (итоговый стоп — 650п). Не больше одной сделки за раз, никаких доливок и экспирация неисполненных ордеров через 5 свечей после выставления (это нужно, чтобы заявки на бай не висели, когда уже развился даунтренд, а продать нельзя, т.к. уже есть один ордер). Тест на том же периоде занимает (о ужас!) целую одну минуту :D 


стохастик

Баров в истории 2595
Смоделировано тиков 30074453
Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред 20
Чистая прибыль 2264.55
Общая прибыль 3769.44
Общий убыток -1504.89
Прибыльность 2.50
Матожидание выигрыша 53.92
Абсолютная просадка 102.56
Максимальная просадка 425.05 (11.52%)
Относительная просадка 22.87% (266.12)
Всего сделок 42
Короткие позиции (% выигравших) 18 (50.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 24 (37.50%)
Прибыльные сделки (% от всех) 18 (42.86%)
Убыточные сделки (% от всех) 24 (57.14%)
Самая большая
прибыльная сделка 393.62
убыточная сделка -70.01
Средняя
прибыльная сделка 209.41
убыточная сделка -62.70
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 2 (449.57)
непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-207.77)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 449.57 (2)
непрерывный убыток (число проигрышей) -207.77 (4)
Средний
непрерывный выигрыш 1
непрерывный проигрыш 2

Результаты говорят сами за себя. Качественно другой винрейт, качественно другая прибыльность при таком количестве сделок (хотя кластерный вариант с макд без сломов и коротким отскоком не так далеко). Но самое главное в другом: этот советник был написан не за 2 месяца, а за 20 минут, и его значимая часть содержит… 20 строк кода. Оптимизации не было вообще, я просто проверил правильность исполнения торговой логики и прогнал его на всем промежутке, больше ничего не меняя.

Какой вывод из всего этого можно сделать? Я искренне убежден, что кластерный анализ — самый современный и эффективный подход к рынку, который, если им овладеть, может дать весомые результаты. Но в пересчете на отдачу от проделанной работы его вообще никак нельзя сравнить со стохастиком :D Не спорю, вполне возможно, все дело в том, что я неправильно его применяю, или использую лишь самые простые подходы — это покажут дальнейшие исследования. Но сначала я еще немного повожусь с няшкой-стохастиком :D 

Кроме того, можно поставить под сомнение логику «активного интереса» и защиту позиции: результаты при использовании кластеров безотносительно реакции цены на них как минимум несколько лучше.

А теперь внимание! Всем, кто каким-то чудом дочитал до этого момента (вы там еще живы??) — презент!

Выкладываю исполняемый файл кластерного советника. Вы сами можете изменить любые параметры и играться с настройками. Если вы премиум клиент Кластер Дельты, вы можете скачать объемные данные на любой инструмент и период времени. Нужный вам фьюч забейте в параметре Instrument (GC 12-17, например) и запустите советника на тест на требуемом промежутке. Он скачает данные и поместит их в файл volhist [дата начала теста].csv. Он будет находиться в папке C:\Program Files\MT4\tester\files. В дальнейшем, если есть хоть один файл, который начинается на «volhist», советник будет брать историю объемов оттуда, не подключаясь к серверу. (Для клиентов CD, учтите: иногда надо удалять в терминале список глобальных переменных во вкладке Сервис, иначе советник не будет подключаться к серверу, так устроена система CD). Список параметров с описанием:

TF=240;//Таймфрейм в минутах. Ни на чем кроме H4 не тестил, хотя везде в проге прописана абстракция над ТФ, но за другие поручиться не могу.
useMACD=true;//Использовать ли МАКД. Если нет, торговля независимо от тренда. Результаты у меня были значительно хуже.
MACDslow=34;
MACDfast=16;//Параметры МАКД. От уменьшения никакого положительного эффекта не увидел, наоборот пропускаются сделки по тренду из-за коротких задергов в другие стороны.

testkoef=0.5; //критическая часть bigvolume для теста -- Сколько должны наторговать на тесте от объема самого кластера и его значимого окружения, чтобы отменить сделку.

UseTrailing = true;//Выключатель трейлинг стопа
MinProfit = 600; //порог включения трейлин стопа
TrailingStop = 1600;// величина трейлинг стопа
TrailingStep = 10; // шаг трейлинг стопа

Параметры трала, все просто.

OpenAdditionalOrders=false;
EnoughProfitToOpen=1200; //можно доливаться, если позиции в мин профите

Параметры доливок к открытой сделке.

gonelimit=400; //цена мин. ушла от кластера -- На сколько цена должна уйти по тренду от кластера.
passedlimit=3; //свечей мин. прошло с кластера -- Сколько должно пройти свечей чтобы можно было торговать кластер.
testrange=75; //область теста — какой диапазон вокруг кластера считается его тестом
singleclsfilter=7000; //фильтр на отдельный кластер 0.5 — с каких объемов выделяем кластер 0.5
before0101=6000; //фильтр на отдельный кластер 0.5 — то же до 01.01.17
before0307=9000; //фильтр на отдельный кластер 0.5 — до 03.07.17
after0307=10000; //фильтр на отдельный кластер 0.5 — после 03.07.17
after0815=13000; //фильтр на отдельный кластер 0.5 — после 15.08.17
after1023=15000; //фильтр на отдельный кластер 0.5 — после 23.10.17
clscreatekoeff=2; //коэфф для создания кластера — сколько минимальных объемов должно быть в диапазоне 1$ для создания кластера

newclusterlimit=200; //когда новый кластер отделяется от предыдущего — иначе считает объемы одним кластером
lastcandlesaway=250; //последние свечи должны закрыться от кластера на расстоянии  — см. условие входа в сделку №3
awaylimit=3; //мин. свечей закрылось над\под кластером — то же, кол-во свечей
tradelimit=75; //неразличение последних двух кластеров при торговле — чтобы не торговать лишние сделки, берем только последний из двух близких кластеров (параметр определит, насколько близких)
cancelbynewcls=75; //разница цен, при которой новый кластер отменяет предыдущий — если новый кластер выше(в даунтренде), то прежний считается сломан

bouncelimit=75; //отскок для сделки — на каком расстоянии от кластера ставятся отложенники
stoploss=300; //над уровнем кластера — стопы в обратном направлении от кластера
cancellevel=500; //уровень отмены кластера (над уровнем кластера) — на сколько цена должна зайти за кластер против тренда, чтобы считать его пробитым (если хотите тестировать без пробитий — поставьте лишние три нуля в конце этого параметра и cancelbynewcls)
retestperiod=4; //мин промежуток для отмены на повторном объемном тесте — время от первого превышения лимита на тесте до такого, которое сбросит кластер
timetotest=4; //окно для теста — то же самое, но сброс будет просто по прошествии времени с первого превышения лимита

tradecandles=30; //торгуем последних свечей — чтобы не зацеплять старые неактуальные кластера
lot=0.1;// лотность

В том же архиве кидаю объемную историю для золота на весь год, на которой все это тестировалось. И кусок, использованный для бэкворд теста. Любую другую могут сделать клиенты CD по инструкции выше.

И, конечно, звезда сегодняшнего вечера — суперсоветник на стохастике из 20 строк, его даю в исходном коде, такую штуку напишет любой :D

На этом все. Если вы видите что-то, что можно было улучшить в торговой логике — подскажите, и, если идея мне понравится, я поэкспериментирую с кодом советника. Или же если у вас есть другие интересные паттерны кластерного и объемного анализа (в т.ч. с дельтой, бигтрейдс, и т.д.) — можете изложить, возьмем на разработку. Только учтите, что для алгоритмизации нужны полностью формализованные паттерны, а не просто «если поперла красная дельта» :D