Блог им. silentbob

Некоторые итоги 2017 года

В этом году:
1. Получил опыт общения с надзорным (смотрящим) органом. Ничего страшного, но помотали нервов. 
2. Проверил как оно — торговать на Exante — тут подробнее
Комиссии для интрадей-торговли просто ад. Недавно решил посчитать статистику с конца августа по торговле одной системы на ETF GDX. в обороте постоянно 400 лотов, это около 12тыс долларов. Одна, иногда две сделки в день. иногда вообще без сделок. Комиссия по текущий момент — около 800 долларов. То есть, если торговать ежедневно небольшим обьемом, то комиссии выходят где то 24 годовых, что немало на самом деле. 
Причем, при увеличении торгового объема принципиально ничего не меняется. ну будет за 120тыс долларов не 8000долл комиссий, а к примеру 6000. 
Немного потестировал готовый коннектор под апи этого брокера — работает, но торговать толком не начал.

3. Открыл счет на Интерактив Брокерс. В плане комиссий совсем другое дело

4. Запустил связку ИБ-Мультичартс-Айкуфид
Тут опять поподробнее
Как оказалось — Portfolio trader от мульта — довольно непонятная вещь. Да, по описаниям все очень удобно. А на практике непонятно что там как внутри крутится, и крутится ли вообще. Буквально вот — пара сделок (хороших таких) прошли мимо, портфолио трейдер как то не отреагировал.  Просто несколько воркспейсов в самом мульте — нагляднее и понятнее. 

5. Русский рынок совсем унылый стал. Более менее ходит сбербанк, более менее работают арбитражные стратегии и в общем-то все. Есть мысль что с приличными деньгами на ФР РФ торгуют или дураки, или инсайдеры. Статистика по управлению портфелями будет чуть позже.
6. Американский рынок совсем другое дело. Есть достаточно интересные идеи для алго, все несложно реализуется.

7. Совсем забыл. Криптовалюта же. Подергался в сентябре, по цене биткойна в 5 раз ниже. Да и бросил. Серьезные деньги на это ставить не готов, три копейки не вижу смысла. Совершенно точно могу сказать по себя — что если бы купил биток скажем по 1000 — то продал бы по 2000 максимум, а после — была бы дерготня, перезаходы, тильт. Хотя у меня есть знакомый, он покупал биток по 10долларов, около 10бтс, ему он нужен был для покупки веществ на силквее. Силквей закрыли, а вещества он так и не купил. и вроде бы свой биток  так и не продал. Знаю что лудоманит на криптобирже, но на эту тему мы не общаемся.

Вот примерно так
по всем пунктам кроме 6 готов рассказать больше, был бы интерес


PS в конце — о том что нас ждет дальше.

Читал тут блог один. Дядя пишет — у меня HFT фонд, много денег, алго стратегии. Регулярно вакансии публикует. И приводит примеры стратегий, стратегии годные конечно. Он пишет — а вот такую HFT сделали. пара сделок в неделю (!!!) на минутных фреймах, удержание до нескольких дней. 
Читатель конечно спросит — позвольте, откуда в лесу зимой сыр? (причем тут HFT?) А оказывается, стратегия очень чувствительна к филрейту. И чтоб получить результат согласно тесту, к пяти строчкам кода надо добавить 5 страниц алгоритма исполнения заявок. И почти все стратегии его фонда — примерно такие.
То есть, к этом надо быть готовым и на русском рынке, если продолжать этим заниматься.
★5
31 комментарий
+100500
особенно по нашему рынку... 
однако чтоб торговать в IB надо ехать на кипр и становится нерезом… т.к. налоговая отчетность в РФ слишком сложна… и валютный контроль это жесть… насчитают штрафы а потом бегай доказывай что не верблюд
avatar
Симхагрива, офшор не частник… лучше остаться частником рулящим собственные деньги… там и комиссы ниже и налоги
avatar
Симхагрива, на кипре налог на прирост капитала =0… в рашке 13… в латвии 9…
avatar
ves2010, 
я нерез фактически несколько лет. 
по бумаге рез, но чуть что — «скоро рассвет и меня нет»

По секрету скажу — надо ехать на кипр или еще куда нибудь, даже если не торгуешь на рынке. 
Я бываю в РФ и нахожу это место неприемлимым для жизни. 
avatar
silentbob, тыж не масквич… мне тяжело менять уютненькую богатую москву с хорошией бесплатной медициной, отличными школами, с шикарными парками, хорошими магазинами, театрами, стадионами и прочей культурой… на убогую нищую латвию и на убогий кипр… еслиб я жил в челябинске или саратове или омске… то тогда да имело бы смысл… но я живу в прекрасном городе… всем доволен… ну моря нет и чо?... 
avatar
ves2010, Инфраструктура москвы как правило представлена примерно одинаково в небольшом финском или немецком городке. Меняй на успешный ню-йорк, делов то.

Я скажу по секрету, придет время и ты пожалеешь о своем решении. запомните этот твит так сказать. Пирожок тает. Сегодня ты неинтересен, а завтра объект внимания. 
avatar
silentbob, любая эмиграция это -5 лет жизни

а так согласен… я в 15году уже совсем в ригу на пмж собрался
avatar
ves2010, я там бывал, там кисло было, правда тогда еще их сантики по 2 евро были.
avatar
silentbob, если связывались с оформлением ВНЖ или других плюшек за вменяемые деньги в других странах может быть поделитесь опытом?
avatar
Fisherman, связывался но давно. в данный момент — есть Болгария, Кипр и возможно Словакия. Все остальное, даже за приличные деньги, для россиян закрыто. Исключение — ценные сотрудники, ученые, спортсмены и так далее. 
Ну США. 
Программы Италии и Испании через покупку недвижки вообще не советую. Это виза дойной коровы
avatar
silentbob, открыто все через инвесторский внж

америка 0.5мио 
англия 1 мио
голандия 0.45мио
латвия 0.3мио
венгря 0.4мио 
это на вскидку… с деньгами примут везде...

самое интересное предложение инвесторский внж латвия через покупку латвийский гособлигаций… там даже жить в стране не надо

самый простой способ положить в латвийский банк 300к евро и тут же в том же банке взять кредит на ту же сумму
буде стоить в районе 2% в год… 
avatar
ves2010, это в интернете все открыто. реально знаю что венгрия получилась. америка 1млн и на тебя в лупу предварительно посмотрят. могут еще попросить аудит от эрнст -н-янг по поводу происхождения денег. 
Надо раз и навсегда понять — русские это воры и мошеники. и никому они не нужны, и их деньги тоже.  Там скорее денег дадут чтоб русские не приезжали больше
avatar
ves2010, еще забыл. с латвийским внж и чтоб жить необязательно будет примерно так:
а где жить, в Крыму что-ли?
Обычно наши оборвацы едут в Италию или Испанию, а чо, никто же не проверяет. И живут там до первого хлопка. Потому что с латвийским внж они имеют право находиться не более 3 мес непрерывно. Для более длительного нахождения нужно основание. Основания как обычно — нет. И однажды, поехав в Австрию «а что, там штрудели неплохие» попадаются в лапы полицейского, который говорит — а что то загар у тебя не латвийский, больше похож на загар моей подружки с сицилии. И все. Боль и унижение. Департация за нарушение законов ЕС с баном на 10 лет. И все. В лучшем случае, разрешат бывать в Латвии. 
С ПМЖ — то же самое, причем если получить для начала ВНЖ и в стране не жить, то ПМЖ не светит, так как не соблюдается пункт закона ЕС. 
Но дуракам с деньгами везде рады. Деньги в кружку, дураки — домой.
avatar
silentbob, 
в италии кстати счас очень легко получить внж как самозанятаму... 
есть как вариант через открытие фирмы в любой стране ес...


avatar
ves2010, в гугле, да. 

Через открытие фирмы дадут а потом догонят и еще дадут. на сайтах открывашек это легко и просто. на деле это ад на земле без каких либо гарантий. 
avatar
silentbob, там все путем если реальную фирму открывать… а если просто на бумаге то выепут...

кстати самый простой способ — это поступить в местный универ на кафедру иностранных языков и учить русский язык)
avatar
ves2010, да заворачивают и с реальными фирмами. говорят фирма это хорошо, работает, прибыль приносит. а вы там зачем? визы 2 раза в год по 3 месяца более чем достаточно. 

Чтоб поступить в местный универ — надо в него для начала поступить, сдав экзамены на местном языке. а потом да, учи что хочешь.
Можно поступить за деньги, тогда попроще, но кроме русского языка( кафедры есть не везде) надо еще обычные предметы сдавать. ну год проучишься, ну два. а потом выпрут за хвосты. И кстати учеба идет 2 за год. то есть до пмж 10 лет терпеть. 
avatar
Симхагрива, офшор имеет несколько подводных камней это раз. 
открыть счет на офшор несколько сложнее. для физика надо 3 бумажки, на офшорку 3 десятка бумаг.
avatar
___Американский рынок совсем другое дело.
___Есть достаточно интересные идеи для алго,
___все несложно реализуется.

У американского рынка только одна проблема — порог входа. Но это с лихвой окупается диверсификацией странового риска (жить в РФ и тут же инвестировать, с учётом понятных «аспектов бытия» — не лучшая идея...).

___ИБ-Мультичартс-Айкуфид
А на каком фрейме чаще торгуете?
Я как «спец» по IQFeed попробовавший мультичартс с ним, обнаружил, что даже торгуя часовики, мультичартс under the cover обращается к IQFeed за тиками по несколько раз в минуту, что не очень то и оптимально для этого фрейма.
avatar
Ромирес, порог вполне оправдан. я давно не строю иллюзий о удваивании счета за месяц и так много лет подряд. 30-50 годовых и мало просадок это оптимально для психического состояния. сколько нужно денег на счете чтоб 30-50 годовых было достаточно — это каждый сам


торгую 5-15 минут, что-то 1 минутка вроде. а что не так в том, что мульт запрашивает тики несколько раз в минуту?
я так подозреваю, оптимально будет использование опции merge data, но у меня почему то напрямую из ИБ вообще ничего не идет в базу котировок. 
avatar
silentbob, да притормаживает он из-за этого… во всяком случае у меня сложилось впечатление такое…
avatar
Ромирес, а железо какое? в процессе работы какая загрузка процессора, сколько памяти доступно? в конце концов, какая глубина истории используется?
avatar
silentbob, 
облачный сервер 4 ядра\8 ядра, загрузка 10ки процентов, 24GB, больше года минуток.
avatar
Ромирес, странно. а может быть в квот-менеджере надо отключить загрузку тиков и принимать только минуты-дни? а тики брать напрямую из брокера (если ИБ)
avatar
silentbob, так как тогда и в какой стране проще всего получить ВМЖ и последующее ПМЖ?
avatar
Лупин Пастор, проще всего в Болгарии. Если получить впридачу к ПМЖ статус ес-резидент, то можно по упрощенной форме устроиться на работу в другой стране ес. 
Правильнее всего — выбирать хотя бы шенгенскую зону. словакию хотя бы. можно и в испании но это дорого встанет в итоге
avatar
а какие пары торгуешь на арбитраже и через какое ПО реализуешь?
avatar
Лупин Пастор, сб и сбпреф торгуется приемлимо, но там достаточно трудоемко без спец. ПО.  где купить по тут не буду писать, затрут за рекламу.
avatar
Симхагрива, выводил на свой счет в иностранном банке. оттуда в иб. сумма была в районе предела мечтаний большинства обычных людей. Вопросы были в иностранном банке — откуда деньги, почему не вся сумма ушла в ИБ (!) и что я буду делать с остатком. 
Выводить из ИБ буду на еще один счет в иностранном банке, который недекларирован. Так как в РФ эти деньги возвращать не планирую.
avatar
Добрый день! Спасибо за отзыв. Уточните, вы видите комиссии только за проведенные вами операции или появляются еще какие-то лишние цифры?
avatar
EXANTE, Это я выгрузил из терминала «сделки» с фильтром по дате и инструменту. Подбился в экселе.
avatar

теги блога silentbob

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн