Поскольку предыдущую часть мы завершили на том, как задавать условия и цену для открытия/закрытия позиций, то в начале этой части рассмотрим две распространённые ошибки, допускаемые при тестировании систем: открытие позиции внутри гэпа и заглядывание в будущее.

Для примера тестирования возьмём простую стратегию, описанную несколько лет назад Юрием Иванычем в его живом журнале (http://jc-trader.livejournal.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80).
В основе системы — Боллинджер со следующими параметрами: SMA 70, 2 стандартных девиации. Рабочий таймфрейм — часовики.
Условия для открытия/закрытия позиций:
Лонг. Если свеча закрывается выше верхней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается лонг. Если свеча закрывается ниже скользящей средней, на открытии следующей свечи лонг закрывается.
Шорт. Если свеча закрывается ниже нижней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается шорт. Если свеча закрывается выше скользящей средней, на открытии следующей свечи шорт закрывается.
Позиция открывается на весь депозит. Полное реинвестирование.

Давненько не писал про торговлю.

            Торгую ботами под тслабом 5 лет. Поднял немного денех. Но счас откатывает. Идет запил уже 3месяца. Счет овер 10мио с запасом. Перепишу хаи — выложу стейт.

1. Тслаб меня огорчает. Функционал новых версий порезан. Поэтому сижу на старой версии 1.2.13. В новой версии дополна глюков и багов, которые перекочевали в Тслаб2.0. Править баги разрабы не хотят. Типа вот выйдет новая версия — там и исправим. Вышла 2.0 — никуя не работает.

баги тслаба следующие...

а) не работает с Смартком3… там целая куча багов… за целый год не могли исправить...

б) нет гарантии входа в сделку… т.е. вместо 100 лотов вам нальют 1 и никаких сообщений и предупреждений не будет...  

в) не работают лимитные ордера… если их ставить близко от текущей цены… — т.е арбитражник не сделать никак… да и вообще там все очень криво… например логика по входу в позицию отличается от логики по выходу из позы...

г) нет итогового подсчета позы… крайне неудобно… у меня до 50-70ти поз открыто по каждой бумаге… крайне неудобно пересчитывать вручную… постоянно потеряно поз на 1-2мио...

Документалистика от Шадрина...

… откровения трейдеров, правда брокеров, советы инвесторов — в этом видео я попытался осмыслить темы спекуляций и инвестиций, показать ошибки и пороки людей, и дать шанс людям на выход из тупика.

Выход есть. Все ответы в фильме.

В главных ролях: Павел Воля, Александр Муханчиков, Василий Олейник, Тимофей Мартынов, Александр Шадрин, в эпизодах Андрей Верников.

 

Спекулянты всё чаще и чаще задумываются об отказе от спекуляций. сМарт-Лаб является подтверждением данных процессов — сколько поколений трейдеров уже сменилось за 5 лет...

это естественный процесс взросления нашего общества, всё будет хорошо.

Ранее Клуб_сМарт-Лаб House Party 2012: Что позволит зарабатывать россиянам? клубная версия!

Успешных инвестиций!

P.S. ВЗР от Шадрина!

По позициям открытым в пятницу на вечерке smart-lab.ru/blog/268279.php получил следующий убыток (на 21-50):

                         кол-во     цена входа    текущая    цена результат    

Золото продажа      3              110.5            1095             +980     

Сбер покупка         20             7156             6956             -4000

Si продажа              3             59430            60450            -3060

                                                                         ИТОГО: — 6080



Так что моя рекомендация встать в контр-тренд совсем не была стёбом. Я был уверен, что получу убыток. Наверное, каждый из трейдеров испытывал такое состояние, что хочется влезть рынок, так что руки чешутся, и при этом абсолютно уверен что рынок, какую бы позицию ты не открыл, обязательно тебя нагреет. Словно играет с тобой как с маленьким ребёнком, берет тебя на слабо, подначивает открыть позу, и сразу же улетает в противоположную сторону. И не имеет значения будешь ли ты сидеть и не дёргаться или перевернешься, ты всё равно проиграешь. И не открыть позу ты не можешь, потому что уже вовлечён во всё это. И поиграть ты готов не смотря на очевидный проигрыш. Вот такие чувства я испытывал в пятницу и поэтому совершено не удивлён и не расстроен результатами. Эмоции — вот слабое место трейдера, наживка на которую нас ловит рынок и брокер.

В общем, поразмыслив, решил перевернуться по золоту и доллару тем же количеством контактов.

По золоту думаю, что мы уже близки к лоям. На рынке, конечно, может быть всё что угодно, Можем одним махом пробить и 1000, но не даёт покоя мысль, что себестоимость добычи находится в районе 1100-1200 дол. за тройскую унцию. Может всё же прагматизм возьмет верх, да и защитные функции золота на фоне нестабильности в Китае, должны сыграть в сторону повышения.

По доллару думаю в среднесрочной и долгосрочной перспективе относительно рубля он будет только расти. Помню как в конце весны, когда доллар ненадолго сходил ниже 49, я предложил жене продать квартиру и вложиться в доллары с плечом. Она покрутила пальцем у виска. Я сказал ей, что конечно и сам никогда не пойду на это, не стану рисковать единственным жильём, но схема верняк, вот поглядим в августе. Даже до августа ждать не пришлось. Думаю, до осени увидим 63, а конец года встретим там, где его и начинали, где-то на 70.

Недавно прочитал что индекс биг-мака говорит, что рубль наш недооценён. По последним исследованиям на основании этого индекса доллар в России должен стоить где-то 20 руб. Они делают этот вывод на том основании, что биг-мак у нас стоит около 2 долларов, а в США 4.6. Значит на по их представлениям 110 руб (цена биг-мака в России) должно быть равно 4.6 амер. доллара.

Наивные! Может они плохо знаю наши реалии. Доллар, если и снизится, то не на долго. А вот цена еды у нас точно вырастет и уже не снизится. Так что по цене биг-мака мы вполне можем догнать Америку когда Макдональдс плано повысит цену на свой бутерброд до 270 руб. Это куда более вероятный сценарий чем доллар за 20.

Индекс Биг-мака говорит лишь о том, что в России очень дешёвая еда! И цена на неё неизбежно будет повышаться. А это инфляция и как следствие девальвация. И так по кругу. Вот почему я уверен в неуклонном и планомерном ослабление национальной валюты как не прискорбно.

Что делать с позицией по сберу пока не решил. Сбер очень хитрая бумага. Про неё надо писать отдельный пост. Может как нибудь.



НУ а так продолжаю отдыхать на Пхукете.

На выходных брали скутер. Никогда до этого не катался на этом агрегате. Но ничего освоился. Не смотря на правостороннее движение. Сбылась мечта детства погонять на моцике! Цена на сутки 150 бат.