Народ, я алготрейдер. Пишу в последнее время в основном на qlua. В своих программах особое место выделяю риску и манименеджменту. Считаю, что успех в торговле напрямую зависит от управления рисками.

Хотел обсудить с вами использование различных систем управления капиталом. В одном из своих роботов реализовал следующий модуль управления капиталом. Чтобы больше народа (не только те, кто понимают код) подключить к обсуждению этой темы решил выложить алгоритм в виде функциональной блок-схемы. Часть идей я подчерпнул в книге Кургузкина, часть пришли ко мне со временем сами.

Принимается и одобряется конструктивная критика. Цель сего топика не только показать часть своей системы, сколько перенять опыт других.

Думаю, начнем с описания входящих переменных, которые нам понадобятся.

use_mm = true Использование мани менеджмента (отключает использование ручного задания размера лота). Бывают разные ситуации, когда это необходимо, например, при тестировании стратегии.

( Читать дальше )

В каждом посте о долларе-рубле мы ужасаемся немыслимому росту доллара с 33 до 50 рублей, что составляет +50%, и на этом основании делаем вывод, что рубль обесценился на -50%.

Каждый пост об этом. Это не так, рубль не обесценился на -50%, а пока гораздо меньше. Короткий пост об основах финансовой математики. 


Задачка 1: Дяде Вове 60 лет, а тёте Але 30 лет. Какая у них разница в возрасте в процентах?
Задачка 2: Квартира стоит 5 млн… Она подешевела на -10%, а потом выросла на +10%. Сколько стоит квартира?
Задачка 3: Вася просел на -70%, на сколько надо вырасти Васе, чтобы стать по нулям?
Задачка 4: Нефть, выраженная в долларах изменилась с 140 до 70 баксов. На сколько изменился бакс, выраженный в нефти?

Дело в том, что если мы хотим узнать, как изменилась покупательная способность рубля, надо для начала высчитать её. Нужно перевернуть мозг на 180% и посчитать не сколько рублей за доллар можно получить, а сколько долларов за рубль.

( Читать дальше )

Ну, что, а ведь он делился граалем ещё 2 года назад. Забавно, что его пост тогда набрал только один "+". Хе-хе. В сегодняшнем раскладе это было бы 500 плюсов :)

Итак, в предыдущем моем посте народ в целом пришел ко мнению что брокер либо анализирует сделки удачливых клиентов, либо просто реплицирует поток сделок.

Первая мысль которая в связи с этим возникает — какая есть возможность торговать на нашей бирже напрямую, без брокера? По всей видимости  для этого потребуется юр.лицо, лицензии и т.п. Какой самый простой вариант создать такую организацию, какие потребуются затраты на начальном этапе и ежегодные?

У меня часто возникает такая проблема. В течении дня дождался сигнала от своей системы, заработал и вместо того чтобы больше не торговать сегодня, опять смотрю на график и совершаю сделки на которых теряю всю прибыль. Не открывать и не смотреть терминал с котировками не могу.Торгую РИ и фьючи на акции. И если на фьючах акций плюс, то по РИ минус.И вот пришла простая идея. После того как зафиксировал прибыль по сделкам с РИ. Свернуть в Квике окно с графиками РИ. Настройки индикаторов в пропадают и на следующий день легко опять вернуться к торговле. И можно продолжить торговать другими инструментами минимальным лотом. Если от продолжения торговли 1 фьючерсом будет убыток, то он будет в разы меньше, т.к. объем на 1 фьючерс акций и РИ отличается в разы.  Интересно, какие есть еще способы избежать переторговки? Выключить комп и уйти из дома не принимаются.

Давно хотел написать что-то подобное, а точнее продолжить мысль Михалыча про любовь к рынку.

( Читать дальше )

С апреля сего года я начал постигать азы роботостроительства. Выбрал себе платформу amibroker из-за легкости языка AFL, его гибкости и быстроты.  Прошло полгода — продолжаю развиваться. В рынке постоянно находятся несколько тс (какие отправляю на свалку, какие быстро ввожу в бой на замену старым).  В голове крутятся еще много различных идей и подумал, что пора выйти в люди, чтоли) Пообщаться с опытными алготрейдерами и спрашивать у них совета) Начал со смартлаба, потому что уверен, тут такие люди есть и всегда могут помочь если что!))

Начну с обзора результатов теста импульсной тс на fRTS, торговля на 15 мин. тф, 1 лотом без реинвестирования, с начальным депо в 25 000р. Система построена на хитросплетении адаптивных индикаторов, ловит быстрые движения, с выставлением стопов, фильтрует флэт. Комисс. учтены. Всего 4 оптимизируемых параметра (среди них стоп в %). Оптимизацию проводил генетикой. Можно такую ТС запускать в реал? И как можно еще увеличить винрейт без увеличения размера стопов?

Хайм Бодек — фигура неординарная для финансового мира. Получив степень бакалавра по математике и когнитологии в Университете Рочестера, он решил посвятить свою карьеру разработкам торговых систем и добился на этом поприще значительных успехов. Однако созданная им компания Trading Machines потерпела неудачу после того, как торговые алгоритмы под ее управлением стали неэффективны. Как полагает сам Бодек — из-за распространения на рынке особого типа ордеров, которые умудрялись перепрыгивать его заявки в общем потоке (так называемый queue jumping) — не без помощи бирж. С подачи американского разработчика проблема неэтичных норм в HFT-индустрии получила широкую огласку. В результате недавно вышел американский документальный фильм «Код Уолл-стрит», в котором Бодек проливает свет на индустрию высокочастотных биржевых алгоритмов и разоблачает порочные, на его взгляд, торговые практики.


( Читать дальше )