Блог им. SenSoR

Ищу совета у бывалых роботостроителей

    • 04 ноября 2014, 20:25
    • |
    • SenSoR
  • Еще
С апреля сего года я начал постигать азы роботостроительства. Выбрал себе платформу amibroker из-за легкости языка AFL, его гибкости и быстроты.  Прошло полгода — продолжаю развиваться. В рынке постоянно находятся несколько тс (какие отправляю на свалку, какие быстро ввожу в бой на замену старым).  В голове крутятся еще много различных идей и подумал, что пора выйти в люди, чтоли) Пообщаться с опытными алготрейдерами и спрашивать у них совета) Начал со смартлаба, потому что уверен, тут такие люди есть и всегда могут помочь если что!))

Начну с обзора результатов теста импульсной тс на fRTS, торговля на 15 мин. тф, 1 лотом без реинвестирования, с начальным депо в 25 000р. Система построена на хитросплетении адаптивных индикаторов, ловит быстрые движения, с выставлением стопов, фильтрует флэт. Комисс. учтены. Всего 4 оптимизируемых параметра (среди них стоп в %). Оптимизацию проводил генетикой. Можно такую ТС запускать в реал? И как можно еще увеличить винрейт без увеличения размера стопов?

Ищу совета у бывалых роботостроителей
★6
39 комментариев
+1
Добавьте себе систему управления капиталом. В случае убыточной сделки увеличивайте лот на 1. Как только сделка оказывается прибыльной устанавливайте лот = 1.
avatar
SECRET
SECRET, т.е. мартингейл?
avatar
SenSoR
SECRET, Вредный совет. Хотя при Winners 35% это может помочь. Лучше увеличить % прибыльных сделок и увеличивать лот каждый прибыльный неделя-месяц-квартал-год.
avatar
Спекулятор
Спекулятор, Как увеличить сам % прибыльных сделок?)
avatar
SenSoR
+1
SenSoR, На чем основаны индикаторы? только на цене?
avatar
SECRET
SECRET, цена и время
avatar
SenSoR
+1
SenSoR, тогда добавляйте объемы торгов и стакан.
avatar
SECRET
SECRET, Ок, Спасибо, попробую.
avatar
SenSoR
SECRET, максимум было 11 подряд убыточных сделок — разве допустима такая система управления капиталом?
avatar
SenSoR
+2
SenSoR, Тестер покажет.
avatar
SECRET
SECRET, арифметическая прогрессия разве даст положительный результат?
PS. Понято, что игра может быть не такой простой, но все же :)
avatar
ELab
ELab, Все может быть ;)
avatar
SECRET
Что с самой ТС, можно ее запускать в реал с текущими параметрами? PF в IS периоде был 1.76, при добавке еще трех лет OOS периода он в общем стал 1.63
avatar
SenSoR
+1
В вашей системе очень мало сделок, это может быть подгон под историю. Увеличивайте хотя-бы в 10 раз, тогда и можно думать о реальных торгах.
avatar
SECRET
SECRET, А разве три года OOS не говорят что подгона небыло?
avatar
SenSoR
SenSoR, И почему кол-во сделок в несколько раз меньше? Всего 819 сделок за почти 5 лет.
avatar
SenSoR
SenSoR, Потестируйте с 08 года, тогда была введена вечерняя сессия. До этого времени тесты малопоказательны.
Увеличить процент прибыльных сделок можно, но как, это уже ваша проблема.
avatar
Спекулятор
Спекулятор, Может подскажете где взять историю фьючерсов 15 минутки, с 2008 года?
avatar
SenSoR
SenSoR, финам
avatar
Спекулятор
Спекулятор, там 15 минутки мне дают с 2010 года(
avatar
SenSoR
+1
SenSoR, Я ошибся, посмотрел на количество выигрышных сделок а не на суммарное. Но все равно сделок мало очень. Чем больше сделок тем скорее реализуется положительное МО той модели, по которой зарабатывает ваша стратегия ;)
avatar
SECRET
SECRET, тесты на 15 минутном таймфрейме, система свинговая, держит сделку максимум 2-3 дня. Может имеет смысл понизить таймфрейм что бы сделок стало больше? И какой по Вашему мнению минимальный порог сделок нужно совершить, что бы можно было говорить о реализации положительного МО?
avatar
SenSoR
+1
SenSoR, попробуйте понизить ТФ. Думаю от 5 сделок в день.
avatar
SECRET
SECRET, На м5 комисс начинает сжирать изрядную долю прибыли( Но всеравно спасибо за совет — буду думать как улучшить систему)
avatar
SenSoR
Добрый день, SenSoR!
Сделок действительно маловато. К тому же 4 параметра оптимизации это высокий риск подгонки.
Проверьте на различных биржевых инструментах Вашу ТС. Если показатили эквити профита будут похожими, то это будет хорошим знаком.
Через что планируете проторговывать? Есть возможность эмуляции на реал-тайм данных?
При оптимизации и тестировании помните, что наиболее достоверные результаты будут при большом количестве сделок(несколько тысяч как минимум), малом историческом диапазоне и не большом количестве оптимизируемых параметров. И пользуйтесь Валкфорвардом, он хорошо отрезвляет)
avatar
SoftAlgoTrade
SoftAlgoTrade, День добрый) А разве почти 3 года OOS периода не говорят о том что подгонки нет, или этого мало? Пробовал на других фьючерсах эту тс — с оптимизацией работает везде хорошо, а без оптимизации (с параметрами для fRTS) тоже показывает плюс, но динамика уже хуже. Планирую запустить на реал минимальным лотом. Не больно будет если робот начнет лить). И у моих систем редко получается больше 300 сделок за год, чаще даже 200. Может действительно, уменьшить таймфрейм?
avatar
SenSoR
SenSoR, я просто не работал с Амиброкер. Если Валкфорвардом проверили и подтверждается результат, значит все хорошо.
Главное чтобы проторговка стратегии соответствавала условиям при тестировании. Про адекватность тестов Амиброкера, к сожалению, ничего сказать не могу.
Теперь нужно эмулировать на реал-тайм данных. Если есть соответствие с тестами, значит можно и в реал запускать.
Стратегии часто ведут себя по разному на разных таймфреймах. Нужно тестировать) А так чем больше сделок, тем более эффективно будет работать статистика.
avatar
SoftAlgoTrade
SoftAlgoTrade, Ок, благодарю. Буду тестить дальше)
avatar
SenSoR
Что еще думаете о разделении параметров для лонгов и шортов?
avatar
SenSoR
SenSoR, разделение параметров для лонгов и шортов — это хорошая, годная мысль. По той простой причине, что вверх и вниз рынок может ездить несколько по-разному.
avatar
Пафос Респектыч
В стратегии желательно не больше 3-х параметров: 1 — Инструмент; 2 — Таймфрейм; 3 — Какой-то параметр
avatar
robot_bsk
ИМХО на вид вполне рабочая стратегия! 800 сделок за 5 лет нормально. СЕКРЕТ очень крутой человек, это безусловно. НО он скальпер и смотрит как мне кажется на все со своей колокольни. 4 параметра вполне сносно.
1. когда входить (временной интревал) 2 при каких условиях 3. когда выходить 4. при каких условиях… наверное как то так? ?? ну не суть 4 параметра на 800 сделок теста вполне хорошо
А проверяли на других инструментах? Проверьте и если работает, то думаю можно рискнуть потестировать на реале 1 лотом и по мере уверненности в тс, и ее прибыли добавлять лоты
avatar
Артем Артемович
Я тоже очень зеленый, так что мое мнение можно расценивать как мнение «одноклассника»
avatar
Артем Артемович
протестируйте систему, изменяя каждый параметр в некотором диапазоне, например, 20-30% от стандартного значения в обе стороны. если показатели системы кардинально не изменятся при любых параметрах из этого диапазона (понятное дело, они будут несколько «плавать» при изменении значений), то заложенный в систему принцип достаточно хорош для использования. важно, чтобы средний профит на сделку не падал ниже определенной величины, с которой Вы попадаете в сильную зависимость от комиссии и проскальзывания, и просадка была в устраивающих Вас пределах при любых значениях параметров из диапазона
avatar
Agent_Cooper
если при небольшом изменении хотя бы одного параметра система при каком-либо его значении показывает неудовлетворительные результаты — значит она хлам, надо либо выбрасывать, либо существенно дорабатывать.
avatar
Agent_Cooper
Всем спасибо за советы. Да, система стабильная при изменениях в параметрах, уже поставил ее на реал на испытательный срок)
avatar
SenSoR
Можете ознакомится с нашими разработками, у нас есть мониторинги с реальных счетов, а так же можем дать робот на тест)
avatar
RobotsForex.ru

полезные записи за 24 часа

★11 70 Чем дивиденд лучше купона, даже если он хуже?
★8 2 В избранное. ТОП накопительных счетов
★6 5 В избранное. Правильно открываем накопительные счета.
★6 1 Расчет стоимости акции Газпрома методом дисконтированных денежных потоков.
★5 12 💥 Фьючерсно-инвестиционная система: полёт нормальный
★4 17 Коротко о том, почему нельзя копить рубли
★4 23 Почему я выбрал облигации
★4 24 Итоги 3 лет инвестиций. 4,01 млн рублей
★4 29 Мой портфель акций на 30 июня 2024
★4 79 Почти два года назад я спрашивал у Смартлаба, стоит ли мне взять ипотеку
+192 31 Ситуация на текущий момент
+139 40 "Убийство по алфавиту" - еще один детектив Агаты Кристи прочел дочке
+104 70 Чем дивиденд лучше купона, даже если он хуже?
+99 37 Индекс МБ сегодня
+88 12 💥 Фьючерсно-инвестиционная система: полёт нормальный
+82 17 Коротко о том, почему нельзя копить рубли
+80 10 Цeны квapтиp в Июнe. Пocлeдниe дни чинoвничьeгo пузыpя.
+71 1 Атаки на OsEngine за прошлый месяц. Пожалуйста, будьте аккуратны.
+67 20 Азия. Понедельник.
+59 1 Инвестиционно-спекулятивный портфель, 30.06.2024. Изменения месяц спустя 📈

самые обсуждаемые сегодня

69к Не покидает ощущение, что обвал на строительном рынке может быть довольно резким
38к "Цель она есть". Июль пришел - открывай воротА! (eur/usd).
37к Индекс МБ сегодня
31к Ситуация на текущий момент
29к Конфа Казань 7 сентября. Кого позовем выступить?
23к Об "ужасном" фьючерсе и "вредоносном" Quik'е
20к Азия. Понедельник.
24к Итоги 3 лет инвестиций. 4,01 млн рублей
17к НЕТТИНГ как нетто, полунетто и брутто
10к Как насчет деривативов на рынке США?

теги блога SenSoR

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн