Бытует мнение что торговать парным трейдингом можно практически любые бумаги, но так ли то на самом деле давайте проверим.

Многие из вас знают что при парном трейдинге во время открытие позиции одна бумага берется в лон, а вторая в шорт. Соответственно вы должны понимать что при открытие короткой позиции в акциях вам придётся платить брокеру ежедневно около 0.044% в день. Соответственно данная комиссия будет ежедневно приносить нам дополнительные расходы. 

Соответственно что бы не нести данные расходы, трейдеры которые торгуют парные стратегии используют фьючерсы.

Теперь давайте взглянем, а какая у нас ликвидность в России на срочном рынке. Возьмем данные за последный месяц.



Проанализировав оборот, мы можем прийти к выводу что торговать в России на срочном рынке можно всего лишь несколько инструментов:

Si; RTS; SBRF; Eu; MIX; GAZR; LKOH; VTB; GMKR; ROSN; SBPR

 

Новичкам и не только посвящается…

Почти 10 лет в трейдинге. Дорога вывела на тропку алготрейдинга. Мои разработки были интересны сотням клиентов. Появилось много знакомых. Но почти никто не отвечал правильно на вопрос: «почему я теряю деньги на бирже?». — Да всё очень просто, ребята и девчата, проблема не в том, что Вы или Ваша система не угадывает направление рынка, а в том, что трейдинг предполает издержки, которые, к сожалению, мало кто замечает и понимает их механизм.

Издержки в Казино. По классики жанра, начну с рулетки. Есть 18 «Красных», 18 «Чёрных» и есть 1 Зеро. Выпадение «Зеро», казалось бы, не существенно, но благодаря таким мало заметным издержкам, игровая индустрия одна из самых доходных в мире для казино. Посчитаем:

18/19=0.94 – прибыльность

18/(18+19)*100=48.64% — вероятность выигрыша

(48.64-51.36)/100*100=-2.7 – мат. ожидание в фишках (если рискуем 100 фишками)

Как показывает последние несколько дней постов на Смарт-Лабе.Многие, ничего не понимает.Я в прошлом году написал статью УГАДАЙКА в этом году говорю еще раз.На рынке нет дешево или дорого, красиво или не красиво на рынке есть уровни относительно которых мы находимся.Посмотрите Евро вчера закрылся выше уровня и пошел выше… Все пытаются покупать нефть и ртс… На их графиках нет ничего… абсолютно ничего, что бы давало сигнал для покупки.Так же как и в Сп500 и Насдаке… Остановки нет....
Торгуйте график и уровни и больше ничего.
Пока все подбирают низы мои студенты танцуют сиртаки шортя Росс рынок.Вот несколько сделок.
Не идите против тренда… если идете то с умом с понятным стопом и возле важных уровней, а не просто так от БАЛДЫ.Посмотрите так же последние вебинары где я говорю о нефти и рубле......
Удачи

Я вижу сейчас много разговоров о том, какой слабый рубль и что ЦБ нужно вмешиваться в ситуации уже ВЧЕРА. 
Но, господа и дамы, по-сути падение рубля сейчас является общим трендом… лира, тенге и проч. валюты. Банк России не сможет устоять (еще ни один ЦБ не устоял против глобального тренда) не разбазарив прилично свои ЗВР. Смысл повышать ставку сейчас, если это не особо поможет, а только добавит еще пару гвоздей в гроб российской промышленности. Да возобновление валютного РЕПО — это неплохо, можно провести даже немного интервенций для смягчения колебаний и «успокоения» экономических агентов.

Вот наглядные картинки валют корзины валют 20 стран EM (первая за год, вторая картинка -за пять лет).

 

По-моему, комментарии излишни. 
 

Был у меня  случай.  В 2000-м году ко мне за помощью обратился сосед по подъезду предпенсионного возраста, как бывшему сотруднику «органов». Суть дела была вот в чем.  Он работал охранником на стоянке где то в районе Ленинского проспекта и с нее якобы украли крутой джип какого-то местного кавказского «авторитета». Почему «якобы»? Да потому что порядок на стоянке был простой:

при въезде охранник смотрел номера, выдавал владельцу пропуск и поднимал шлагбаум для въезда, при выезде владелец сдавал пропуск и ему открывался шлагбаум для выезда.

Пропуск от «угнанной» машины был на месте, т. е. машина выехала по пропуску и охранники строго выполнили свои обязанности, а уж кто был за рулем – дело десятое. Но для «уважаемого человека» это не являлось аргументом в невиновности охранников. Машины нет – значит виноваты и должны возместить. И начались требования денег. Сами понимаете, что у моего соседа требуемой суммы отродясь небывало и единственный его актив – это квартира, которой он владел вместе с женой и сыном.  Естественно, что с той стороны «аргумент» был простой: «нет денег – продай квартиру, иначе…».

Совершенно недавно стал обращать внимание на стратегии скальпинга на фьючерсе РТС. Хотя ранее я считал, что только анализ чарта способен давать более-менее стабильную прибыль.

Отличие скальпинга от остальных видов торговли

Если в обычных стратегиях мы анализируем график и его паттерны(шаблоны), которые периодически появляются, то в скальпинге мы стараемся разбирать процесс торговли на более «молекулярном» уровне.

Тут уже будет использоваться соответствующий инструментарий, а именно график как максимум минутного таймфрейма, стакан и таблица сделок. Именно в них будет искаться истина и возможности для получения достаточных прибылей.

Трейдер старается определить по ним, кто же сейчас ведет на рынке, быки или медведи. Очень хорошо в этом помогает мониторинг передвижения крупных заявок в стакане.

В этой информации нет ничего нового. Об это открыто говорят прибыльные участники конкурса ЛЧИ Муханчиков, Рокибит, Беритц.

В прошлой части мы сделали теоретические предположения насчет влияния стоплоссов на общий результат торговой системы. В данной статье проверим эти утверждения на симуляции.

Симулируем десять тысяч сделок. Перед применением стопов мы получили распределение со средним значением 10% и стандартным отклонением 20%. Это похоже на производительность S&P500, начиная с 1950 года, этот контракт показал годовую доходность 7,4% и стандартное отклонение 15,4%. Результаты симуляции показаны на графике в заглавии.

Теперь разместим стоп на уровне 15% ниже нашего начального вхождения. И получим распределение, показанное на рисунке ниже.