Избранное трейдера Smile

по

О малых рисках и агрессивной торговле

О малых рисках и агрессивной торговле

Как же и рыбку съесть и не оцарапаться.
В принципе ничего хитрого. Если вы торгуете консервативно, с жестким ограничением риска, и никак не хотите терять свой капитал, то так и торгуйте. Если ваша торговая стратегия содержит рациональное зерно, то рано или поздно вы получите прибыль.
А вот прибылью уже можно и рискнуть. Т.е. вы берете свои, например два процента, от вашего капитала, добавляете к этой сумме зафиксированную прибыль и рискуете всем этим объемом (заметим, что лучше всего, если вы его уменьшите на корень квадратный из отношения средства/начальный баланс счета — формула Райна-Джоунса).
Если вам повезло и вы срубили профит, то он будет больше, чем при обычных 2% риска. Не повезло: на колу мочало — начинай сначала.

Если вы торгуете портфель инструментов, то тоже самое нужно сделать с поправкой на распределение риска между отдельными инструментами. Если рынки независимы, то доля риска на каждый инструмент может быть увеличена в корень квадратный из количества одновременно торгуемых инструментов (дисперсия суммы случайных величин). Но это если независимы, лучше все-таки этого не делать.



( Читать дальше )

Экономика по хулигански

Скачал первую затравочную часть, клюнул и купил затем книгу в Озоне. Продолжение не менее интересно но материал посложнее будет. Ассимилируется легко вне зависимости от масти рассы или опыта читателя. Название книги описывает стиль подачи информации. Как по мне немного перебор с матюками, но только немного и терпимо. Читается легко и местами даже запоминается. Вот что просили то и запомнил: «Бухгалтерия это зло а финансы — добро».
Посоветовал бы эту книгу любому новичку. Профи наверное найдут меньше полезного для себя, разве что интересный стиль и стёб автора, ну ещё ради написания рецензии может стоит обратить внимание.

Выбор программы для анализа и торговли по футпринт

Добрый вечер, друзья!
Какую программу посоветуете для анализа и торговли по кластерному анализу/футпринт, пока смотрю на TigerTrade, кто ее использует, есть лучшие альтернативы по цене/качеству? И какие бары для анализа наиболее эффективны: M5/M10/M60...?

Как обанкротился банк С в 2008м

Ведь ровно 9 лет прошло… а как вчера

Вспомнил, открыл текст, перечитал, посмеялся, поохал, не удержался и расшарил



 Часть первая. Гном.
 … В мае 2008 мы начали делать очередную квартальную перекладку на сентябрь. Продажа путов ОТМ давала уже 8й прибыльный квартал подряд, и светил приличный полугодовой бонус.
Лимиты за последний год увеличивали 4 раза, и сейчас мы были готовы продать до ХХХХХХ путов на Ри.
 
Стратегия была предельно простая:
 
продажа ОТМ пута в 70% случаев давала простую экспирацию без денег. Еще в 25% случаев цена припадала, и мы перекладывались на пут пониже (иногда более крупным сайзом). Тогда экспирация была верняком вне денег.
Ну и бывали моменты, когда чтобы, покрыть лось, надо было продать слишком много более далеких ОТМ, и тогда продавались опции следующих серий. Такое роллирование было нашей козырной картой, при объяснении стратегии начальству.

 
Седой (наш непосредственный начальник) еще как-то шарил в опционах, хотя дальше греков типа дельты которая «анноит» и теты которая «капает» его познания не простирались. Начальнице седого, зам пред правления «Суслику», было до опционов как папуасу до генной инженерии. Впрочем, ей было достаточно мнения седого, что парни знают что делают и контролируют риски. А также, что наша группа из двух парней была самым стабильным и прибыльным звеном в банке за последние 18 месяцев.

( Читать дальше )

Предложение по развитию платформы

Всем привет.

У меня есть проект — аналитическая платформа SBPro (http://www.sb-professional.com/).
Сейчас проект находится в «замороженном» состоянии, так как не было времени развивать его из-за других проектов.

На данный момент высвободилось время — и есть интерес посотрудничать со всеми, кому интересно развивать проект и получать прибыль.
Иными словами — собрать команду.

Интересны как программисты, так и сейлзы и потенциальные инвесторы.

Если есть интерес — пишите в личку или на почту.

фьючерсы СМЕ- как мой ордер оказывается на бирже?


(Информация ниже касается исключительно фьючерсной торговли на СМЕ и содержит материалы с сайта www.cmegroup.com, в особенности, мануала для начинающих трейдеров)

Сразу хочу предупредить опытных трейдеров: вероятно, что вам известно практически все, описанное ниже, и покажется элементарным, но среди нас много людей, только начавших изучать СМЕ,  или переходящих на СМЕ с других площадок, данной информации нет на русском языке нигде.  Если у вас есть дополнения или полезные ссылки из официальных источников по теме, с удовольствием включу их в исходный пост. :)

В недавней беседе о раутинге ордеров на фондовые площадки сразу же возник вопрос о том, что же происходит при перемещении ордеров на СМЕ. С СМЕ все, на самом деле, намного проще. СМЕ- монополист с точки зрения своей продукции.


( Читать дальше )
  • Ключевые слова:
  • CME

По заказу благодарных зрителей выкладываю презентацию своего выступления на конференции смарта 18.04

По заказу благодарных зрителей выкладываю презентацию своего выступления на конференции смарта 18.04
http://www.files.co.uk/shared/5531e95db55f8/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%21.zip



Мои контакты :
tel./viber/whatsapp/theema: +447700041782
e-mail: sf.bankir@aol.co.uk


========

Портал о банковской отчетности "Куап.ру" посвящен анализу банков.
Целевой аудиторией портала являются банковские и финансовые аналитики, а также журналисты, пишущие на финансовые темы. Портал содержит:

— приведенную к удобному для пользователя виду информацию по ключевым показателям банков России и ряда стран СНГ — балансовые показатели, прибыль, обязательные нормативы, капитал, число точек продаж, региональное присутствие;
— рассчитанные основные производные показатели — доходность активов и капитала, операционная эффективность, доля просрочки и норма резервирования;
— возможность сравнения банков между собой;
— возможность сложения нескольких банков и просмотра агрегированных показателей;
— гибко настраиваемую систему ранжирования банков по различным показателям;
— аналитические материалы по российской банковской системе.



( Читать дальше )

Как не платить налоги на бирже? Легко!

Преамбула: уважаемые коллеги, данный пост для меня лично представляет исключительно академический интерес и я ни в коем случае не планировал и не планирую что-либо оптимизировать. Все налоги уплочены, все декларации сданы.

Дано: сегодня ночью не спалось, была гроза и молнии, и мне в голову посреди этой самой ночи пришла такая идея: предположим есть на свете налоговый резидент какой-либо страны (конечно, не РФ), и этот резидент заработал на скачках кросс-курса национальной валюты (не рубль) солидную сумму скажем в 100 миллионов (условных единиц). По итогам налогового периода ему придется уплатить подоходный налог (предположим 13%, все совпадения случайны), что составит 13 миллионов условных единиц. Если по кросс-курсу перевести в другую такую же стабильную и крепкую валюту, то получим, например, 250 тысяч долларов (кросс-курс 52, все совпадения случайны).

От таких сумм налога к уплате мне лично становится страшно, каким образом такую большую сумму в банк принести да еще и отправить куда-то. Очень хочется оптимизировать, чтобы не переживать.

( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW