Блог им. gnom

Как обанкротился банк С в 2008м

    • 15 сентября 2017, 08:28
    • |
    • Гном
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Ведь ровно 9 лет прошло… а как вчера

Вспомнил, открыл текст, перечитал, посмеялся, поохал, не удержался и расшарил



 Часть первая. Гном.
 … В мае 2008 мы начали делать очередную квартальную перекладку на сентябрь. Продажа путов ОТМ давала уже 8й прибыльный квартал подряд, и светил приличный полугодовой бонус.
Лимиты за последний год увеличивали 4 раза, и сейчас мы были готовы продать до ХХХХХХ путов на Ри.
 
Стратегия была предельно простая:
 
продажа ОТМ пута в 70% случаев давала простую экспирацию без денег. Еще в 25% случаев цена припадала, и мы перекладывались на пут пониже (иногда более крупным сайзом). Тогда экспирация была верняком вне денег.
Ну и бывали моменты, когда чтобы, покрыть лось, надо было продать слишком много более далеких ОТМ, и тогда продавались опции следующих серий. Такое роллирование было нашей козырной картой, при объяснении стратегии начальству.

 
Седой (наш непосредственный начальник) еще как-то шарил в опционах, хотя дальше греков типа дельты которая «анноит» и теты которая «капает» его познания не простирались. Начальнице седого, зам пред правления «Суслику», было до опционов как папуасу до генной инженерии. Впрочем, ей было достаточно мнения седого, что парни знают что делают и контролируют риски. А также, что наша группа из двух парней была самым стабильным и прибыльным звеном в банке за последние 18 месяцев.
 
Я — гном. Трейдер опционщик, который притащил эту стратегию в 2006м в банк. Когда мой напарник, Колян, добился моей презентации у Седого два года назад для выделения первого лимита, Седой, увидев миниатюрного меня в корридоре, проходя мимо, спросил — «что это за гном пожаловал?». Потом он конечно извинился. Два раза. Первый раз, когда понял, что это я тот трейдер, что пришел к нему со стратегией, а второй раз на новый 2007й год, на корп пьянке, когда мы уже заработали первые 2 млн. долларов. Его бонус составил 200К из них, и извинялся он под действием паров Blue Label особенно трогательно.
В общем, кликуха осталась. 

....

Часть 1

Часть 2

Часть 3





★35
23 комментария
Привеи Гном) а когда вторая часть книги?)))
avatar
Гном, твое мнение, для банков сейчас покрытый колл-опцион на рубль/доллар имеет право на жизнь?
Артемий Вяземский, я путы продаю и в случае входа в деньги продаю еще и просто покупаю нал валюту. Я — пессимист и армагедонщик)

да, а покрытый колл — это и нсть проданный пут itm

чего банкам держать — для всех не скажешь… бизнесы разные
avatar

Гном, ясно.
Валюту на балансе часто приходится держать. Проданные колы хоть как-то могли бы копеечку принести при ныннешних тендециях.

Замечательно написано! спасибо за позитивное утро!!!
ох помню с удовольствием прочитал, а может есть как ты зделал миллионовмного? ну или еще какой-нить банк подпилил.
напиши еще что-нибудь. может про БОМП что есть?
avatar
Виталий, про бомп в понедельник в новостях похоже послушаем
avatar
Гном, вол-продавцам напрячься надо по поводу тех новостей?
Гном, это — «ЦБ составил план по предупреждению банкротства «Открытия»»

?
avatar
К чему бы этот пост о падении в 2008? Сейчас РТС 1125 snp 2495, рубль 57,5- совпадение?, предвидение?, откровение? Время покажет… и биткойн 3200$

avatar
Барак Обама, дата 15-16.09

и биткоин
avatar
Не хуже Льюиса написано!
Автору спасибо что вытащил эту историю из недр Смарт-лаба. Прочитал с удовольствием.
avatar
Привет!

Давно хотел посоветоваться с правильным парнем.
Вот скажи мне, что ты думаешь про такую стратегию:
Покупка кола на VIX и продажа стреддла или т.п. фигуры на SPY?
В теории ведь большого лося там ну никак не получить? 
avatar
Отличная вводная для новичков пришедших на биржу за хулиардами.Автору респект и +++++
avatar
Приятно снова прочитать эти мемуары, в свое время я их скомпилировал отдельным файликом и давал читать зеленым трейдерам, мечтающим о хулиардах, заработанных на тэтте. Гном, рад снова видеть на СЛ.
avatar
Недавно только перечитывал всю эпопею. Как будто снова окунулся в 2008. 
avatar
Очень интересная сказка.
Даже с сюжетом, в середине новеллы на словах продать фъючи закралась мысль про «хеппи энд», но конец весьма оригинальный.
Частнику такого не понять :)
avatar
Это шедевр!
avatar
Лучший рассказ о трейдерах и рисках. Читал в захлеб.
Бумажный вариант бы на стол положить и на ночь перечитывать)).
avatar
Продолжение жизни гнома после рассказа о выходе Прохорова из ГМК будет?
avatar
Если за год заработали 2 ляма баксов, то го под продажу было около 30?!
avatar

теги блога Гном

....все тэги



UPDONW