Всем привет. 

     Думаю многие новички начинают строить роботов исходя из простых индикаторов, цены инструмента и поиска параметров скользящих средних. Но оказывается, что в движении фьючерса РТС слишком много шума, и ложных сигналов. А при увеличении периода скользящих, при попытке ловить только сильные движения неизбежно возникает сильное запаздывание при срабатывании индикатора, и сделки открываются когда движение уже подходит к концу.    

    Идея — анализировать не цену инструмента, а таблицу всех сделок. Получаем ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНДИКАТОР.
 
Рассмотрим таблицу всех сделок для RIZ4

 

Непрерывно суммируем количество всех новых сделок — если сделка КУПЛЯ — то прибавляем, если ПРОДАЖА — то вычитаем.
В итоге получаем график дельты. И его отличие от графика цены в том, что он более сглажен, и двигается он с небольшим опережением к графику цены, что позволяет наложив на него простой индикатор тренда всегда предсказывать движения цены заранее.

( Читать дальше )

1. «Трейдинг на 95% состоит из психологии».
2. «Трейдинг на 95% состоит из дисциплины».
3. «У меня случился тильт/преторговка/недоторговка»
4. «У меня есть правила, но я их нарушаю»
5. «Главное риск менеджмент»
6. «Я поспорил с рынком»
7. «Это все потому, что я жадный»
8. «Это все потому, что я трусливый»

Все это — результат когнитивных искажений. По правде сказать, рынок как будто бы создан таким образом, чтобы эксплуатировать когнитивные искажения восприятия не в пользу большинства участников.

Отсюда и вытекают эти восемь, а также десяток других придуманных причин, почему что-то пошло не так.

Реальная же причина — «Я понятия не имею, что я делаю». Или, что еще хуже «Мне кажется, что я знаю что делаю»



У большинства участников рыночных баталий цель заработать. Для этого они пытаются понять логику прошлых изменений цен, и на ее основе спрогнозировать будущие изменения, добавляя сюда еще кучу разных факторов. При этом натягивают на рынок настолько глубокие объяснения, насколько хватает фантазии и зачастую не имеют никакой возможности для объективной оценки своих гипотез.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Некто Татарин30. 1-е место ЛЧИ 2014. Изучаем стратегию. http://smart-lab.ru/blog/162821.php

Предлагаю вместе разгадать его стратегии. Кто видит его принципы — пишите в комменты.

Правила которые он использует в своей торговле.

1.  Нужно уменьшить количество сделок, сколько раз себе повторяю… с понидельника я буду торговать первые 3 часа и последние 2 часа, по сделкам это будет видно.

2. на минутках я не торгую… это я выставляю по время снятия скрин, чтобы хорошо были видны сделки, в основном торгую на 5 минутном графике

3. Очевидно что он использует наклонные и горизонтальные линии поддержек и сопротивлений. График 1. Тут видно что он рисует себе эти уровни.
  

( Читать дальше )

Итак мы видим, что сейчас на бирже происходят прямо-таки драматические события. Те, кто довольно продолжительное время торговал в плюс, получают убытки по 50% от депозита, кто-то продает машины, чтобы довнести деньги, кого-то уже кроют Маржиновым Колей. Вообщем-то ничего нового. Вот смотрю я и думаю — ну ничему не учит их, сука, рынок(

Решил в очередной раз написать чего НЕЛЬЗЯ делать на бирже, поехали:

1. Торговать от прогноза. Если ты торгуешь от прогноза, ставь стоп! Потому что твой прогноз может НЕ сбыться! И вообще торговля от прогноза  математически скорее убыточна, тк вход в рынок получается размытый, выход в основном тоже. НЕ ТОРГУЙ ОТ ПРОГНОЗА!

2. РЕЖЬ убыточную позицию! Сука, режь ее нещадно! Потому что, если не зарезать убыточную позицию в начале, то вырастает здоровенный лось, которого психологически зарезать СЛОЖНО. Вот сложно ведь зарезать лося, когда убыток по депозиту уже процентов 40, а вдруг развернется))

3. НЕЛЬЗЯ не ставить СТОП-ЛОСС. Само название «стоп-лосс» — это остановить УБЫТКИ. Ты же хочешь не убытки, а прибыль, верно? Останови убытки! 

4. НЕ торгуй против движения. Не торгуй против тренда, не ссы против ветра. Падает рынок или растет — не вставай против. Торговля против движения, контртренд в долгосрочной перспективе — торговля с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ математическим ожиданием.

5. НЕ усредняй и не разбавляй убыточную позицию. Если ты ошибся, то признай свою ошибку, но не делай это ошибку ЕЩЕ больше!  

6. НЕ закрывай рано прибыльную сделку, дай прибыли течь. Если в этом месте стало смешно, всегда вспоминай рост Si либо снижение fRTS с лета по текущий день

7. НЕ слушай аналитиков и рыночных гуру с точки зрения определения направления рынка. В результате ошибется и аналитик и ты, только ты еще при этом потеряешь деньги. 

8. Чуть не забыл — НЕ торгуй с максимальным плечом! Торговля с большим плечом психологически сильно давит и ведет в конечном итоге к сливу!

Ну и конечно ничему не стоит удивляться на бирже, если в течение долгого времени происходил боковик, и ты привык к движениям по 0,2% в день, не удивляйся если в один прекрасный день случится движение в 10%

Помни- торговля на бирже — это математика, самое главное в торговле получить положительное мат-ожидание, чтобы депозит рос. Сделай свою торговлю математически положительной и будет тебе счастье))

Теперь не на сайте Pimco, а на сайте Janus: www.janus.com/bill-gross-investment-outlook

• Гросс задается вопросом — а на фига центробанки так жаждят инфляцию?
• посмотрите — все банки типа ФРС, ЕЦБ и т.п. декларируют цель снижать стоимость денег на 2% ежегодно.
• И пока обесценивание денег не достигнет этой величины, они будут печатать бабки.
• Звучит нелогично.
• Гросс ссылается на исторические примеры, когда эконмомика неплохо росла и при дефляции
• В то же время инфляция убивает ваш пенсионный доллар — 30 летний человек к моменту выхода на пенсию потеряет половину ценности сегодняшнего доллара
• Да и потом, если цены падают, то потребитель может больше тратить...
• Но ЦБ печатают печатают печатают. В чем проблема?
• В том, что создано $100 триллионов долга.
• Обслуживать этот долг невозможно, без роста денежной массы/роста экономики. Поэтому инфляция нужна для расплаты за прошлую инфляцию (ну то есть бонды то были созданы с доходностью 4-5% годовых) 
• Поэтому нужен принтер. 

Но самый главный вывод, который прослеживается в строках Гросса, это то, что центральные банки своей политикой полностью дискриминировали положение инвесторов-сберегателей в пользу заемщиков. То есть такая политика реально обесценивает доллары сберегателей и передает благосостояние тем, кто деньги занимает. 

И происходит это на уровне государств. То есть государства с профицитами и большими резервами, такие как Китай и Россия, подарят часть своего благосостояния америке. 

Создаётся такое ощущение что Майтрейд хочет с помощью эквити на лчи написать свой никнэйм… )

Как пройти UTсhallenge CME? Советы от Владимира Баженова.



Зарегистрироваться на конкурс можно прямо сейчас вот тут 

В этом видео Владимир подробно расскажет о правилах конкурса, о правильном подходе к риск-менеджменту и продемонстрирует несколько сделок.
Владимир Баженов — преподаватель United Traders и трейдер, имеющий богатый опыт в подобных конкурсах

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях и мы ответим на все.