Начало. 24 октября 1929 г., «черный четверг»

Утром, толпы акционеров встали вокруг здания биржи в Нью-Йорке. Тысячи людей просто молча смотрели на NYSE. Там же был будущий британский премьер, Уинстон Черчилль, вложивший (и впоследствии потерявший) в ценные бумаги, целое состояние. Именно в этот день, для него устроили экскурсию на биржу.

Городские власти выслали на Уолл-стрит 400 конных полицейских, опасаясь штурма фондовой биржи.

В 10.00 торги начались. Индекс Доу-Джонса равен 381,17 пункта. Акции, резко просевшие в среду, начали дорожать. За считанные минуты, ряд бумаг прибавили в цене от половины доллара, до 11 долларов за штуку.

«Потребность в определенности — естественная потребность человека, но одновременно и порок мышления»

       Насим Талеб

Написать этот пост побудила беседа с товарищем, успешным предпринимателем, заезжавшим в гости неделю назад. Между делом человек спросил, какие мысли относительно будущего кризиса. Кризиса, который будет вызван крахом долларовой системы. «Вот Михаил Хазин, которого знаю лично, приводил мне следующие аргументы в пользу того, что это случится в самое ближайшее время..»

Наша память очень избирательна. Резкие изменения, кризисы вызывают зачастую вызывают максимальные эмоции. А значит наиболее памятны. Особенно когда о них постоянно напоминают «Кассандры». В то же время периоды стабильности так не цепляли наши эмоции. Поэтому память их не помнит.

Исходя из наблюдений подобных явлений нобелевский лауреат Даниэль Канеман сформулировал правило «пик-конец» для нашей эмоциональной памяти

Сегодня я решил обнародовать первый fin_chip, открывающий серию из 100 статей, которые последовательно от простого к сложному раскрывают важные торговые нюансы.

Голубые фишки, или blue chips, давшие название формату моего биржевого контента, — это наиболее высоконадежные и ликвидные акции первого эшелона российского фондового рынка.

Самое главное их отличие от акций других эшелонов – это акции эмитентов с самой высокой капитализацией и соответственно самой высокой долей в биржевом индексе. В этих акциях постоянно и равномерно присутствуют крупные игроки, что обеспечивает выполнение определенных статистических правил:

1. Высокая ликвидность – то есть возможность купить или продать большой объем со среднестатистическим (прогнозируемым) отклонением от текущей цены;

2. Плотная (повышенная) проторгованность/повторяемость ценовых диапазонов, небольшой спред между текущими ценами спроса и предложения;

3. Адекватная и взвешенная реакция на внешний фон;

4. Статистически-устойчивые и умеренные амплитуды/размахи ценовых колебаний на всех основных торговых периодах (таймфреймах);

5. Статистически-устойчивые высокие торговые объемы/обороты в каждом из основных таймфреймов;

6. Взаимные корреляции;

7. Прогнозируемая корпоративная отчетность;

8. Устойчивые выплаты дивидендов.

Хочу поделиться забавным наблюдением, как дисциплина в трейдинге повлияла на поведение совершенно незнакомых мне людей, а именно обычных прохожих на улице, с которыми мы сталкиваемся практически каждый день.
Итак, знакомство с рынком, первый слив, индикаторы, лудомания, плечи 1 к 100, форекс и т. д.  уже в прошлом. Рынок уже открыл тебе тайны движения цены, ты увидел закономерности, построил систему, просчитал математическое ожидание, разобрался с риск-менеджментом и всё, осталось только трейдить и самое главное — соблюдать дисциплину и всё то, к чему ты так долго шёл. И именно здесь то, на мой взгляд, многие и сыпятся! Вот он — камень преткновения! Вот он — грааль торговли! Вот то, из за чего, повторюсь, на мой взгляд, люди по статистике не зарабатывают или вовсе уходят с рынка.
Но сейчас не об этом, вернёмся к наблюдению. Я с дисциплиной подружился, нашёл общий язык, если можно так выразиться. И я уже стал замечать как она — дисциплина, не заметно проникла в жизнь и даже коснулась тех самых прохожих. Возле дома есть самый обычный перекрёсток, регулируемый светофором с пешеходным переходом. Движение на нём совсем не большое, одна из дорог и вовсе односторонняя. И я, и все люди, подойдя к пешеходнику (здесь внимательно!) и видя красный свет для пешехода, но при этом отсутствие транспортных средств… здесь пауза… барабанная дробь… та дам!.. Шли на красный без зазрения совести! Естественно — что стоять как дурак, ведь машин совсем нет! Но тут в целях тренировки и укрепления дисциплины мне пришла в голову идея переходить только на зелёный, не важно, есть машины или нет, так сказать, соблюдать правила. Это было забавно первое время, и кстати очень стыдно от своей глупости, что ли… Эти обтекающие тебя люди, зачастую ещё и оборачивающиеся с таким взглядом!.. Я думаю, был повод у людей рассказать об истукане. Я был непоколебим. Через несколько дней стали появляться персоны, (внимание!) которые становились рядом, но увидя, что кто то третий не остановился с нами, тут же оставлял меня в гордом одиночестве… Спустя ещё какое то время, недель наверно несколько, нас стало 50 на 50, ещё через некоторое время, это уже наверно несколько месяцев, единицы перебегали на красный, даже при полном отсутствии машин! Мне самому сложно в это поверить, что на это повлиял именно я, но другого объяснения я не могу найти. А самое странное, что мне начинает казаться, что уже по всему городу люди стали смирно стоять если им горит красный и машин нет… Кстати, вдохновили на это меня водители, когда глубокой ночью, одинокая машина стоит и ждёт пока ей загорится зелёный, когда кажется, что во всём городе не спит только этот водитель, и ты, который плетёшься ночью из бара до дому…

P.S. а картинка к посту называется:  «Жди точку входа!»