Исходно взяты часовики по 78 российским акциям с 2006 года по настоящее время:

«AFKS.txt» «AFLT.txt» «AGRO.txt» «AKRN.txt» «ALRS.txt» «APTK.txt» «BANE.txt» «BANEP.txt» «BSPB.txt» «CBOM.txt» «CHMF.txt» «DIXY.txt» «DVEC.txt» «ENRU.txt» «FEES.txt» «FESH.txt» «GAZP.txt» «GMKN.txt» «GRAZ.txt» «GTLC.txt» «HYDR.txt» «IRAO.txt» «LKOH.txt» «LSNG.txt» «LSNGP.txt» «LSRG.txt» «MAGN.txt» «MFON.txt» «MGNT.txt» «MOEX.txt» «MRKC.txt» «MRSB.txt» «MSNG.txt» «MSRS.txt» «MTLR.txt» «MTLRP.txt» «MTSS.txt» «MVID.txt» «NLMK.txt» «NMTP.txt» «NVTK.txt» «OGKB.txt» «PHOR.txt» «PIKK.txt» «PLZL.txt» «POLY.txt» «PRTK.txt» «PSBR.txt» «QIWI.txt» «RASP.txt» «RGSS.txt» «RNFT.txt» «ROLO.txt» «ROSN.txt» «RSTI.txt» «RTKM.txt» «RTKMP.txt» «RUAL.txt» «RUALR.txt» «SBER.txt» «SBERP.txt» «SELG.txt» «SIBN.txt» «SNGS.txt» «SNGSP.txt» «TAER.txt» «TATN.txt» «TATNP.txt» «TGKA.txt» «TGKO.txt» «TRMK.txt» «TRNFP.txt» «UNAC.txt» «UPRO.txt» «URKA.txt» «UWGN.txt» «VTBR.txt» «YNDX.txt»

Исследуются 5 стратегий:
BH — купил и держи;
R1 — входим в лонг после белой свечи, выходим из лонга после черной свечи;
R2 — входим в лонг после двух подряд идущих белых свечей, выходим из лонга после двух подряд идущих черных свечей;
R25 — входим в лонг, если открылись выше линейного прогноза по 25 предыдущим свечам, выходим из лонга, если открылись ниже этого прогноза;
R50 — аналогично R25, но линейный прогноз строится по 50 предыдущим часам.

( Читать дальше )

В терминале QUIK доступны сотни и даже тысячи инструментов. Как найти среди них те, в которых выполняются определённые условия? Например, бумага начала расти или достигнут локальный минимум и имеет смысл рассмотреть вопрос покупки этого актива? Или какое-то другое условие, которым пользуетесь именно вы для анализа ценных бумаг рынка.

Очевидный путь — листать эти инструменты в терминале. Да, можно. Например, просматривать дневные графики всех инструментов на сон грядущий вместо сказки на ночь. Или проводить все время перед экраном, тренируя мышцы руки, истирая мышку и ломая глаза, если интересуют сигналы для торговли внутри дня. Даже не принимая во внимание трудоёмкость и малоприятность процесса, часть сигналов в любом случае будет пропущена.

Однако процесс поддаётся автоматизации — и это хорошо. Я не встречал в открытом доступе подобных утилит, поэтому некоторое время назад написал такую утилиту для себя. Она оказалась удобной — я ее причесал и делюсь с публикой. Лишний плюсик в личное дело на главном суде не помешает.

( Читать дальше )

Привет братиш, нашёл очередное классное исследование, сначала я захотел как обычно закрысить результаты, уж больно мне они показались интересными, но Тимофей радует контентом в последнее время, так что надо и его тоже порадовать и что-нибудь полезное написать ;)
Я проанализировал все результаты исследований с этой странички etfhq.com/blog/2010/05/25/best-technical-indicators/  и напишу мои краткие выводы.
Это мега баттл индикаторов чтобы выяснить действительно ли они работают и какой лучше. Всё тестировалось на 16 глобальных индексах, с 89 года по 2010. Для каждого индикатора\стратегии есть подробные графики и описание на сайте. Дневки. Забегая вперёд скажу что индикаторы работают )



( Читать дальше )

Кусочек из той самой книги:

Обычно развитие успешного трейдера проходит через следующие стадии:

1. Интуитивный хаотический трейдинг.

2. Системный трейдинг.

3. Созидательный уровень (бизнес).

Как правило, по мере накопления опыта каждый прогрессирующий трейдер стремится к систематизации своего подхода (возможно, автоматизации при помощи торговых роботов). В итоге финальным этапом эволюции трейдера становится выход из активного трейдинга, поиск путей продажи своего опыта и попытки организации бизнес-процессов.

У нас в России таких примеров накопилось уже немало. Компании United Traders, Xelius Group, GT Capital были основаны некогда преуспевающими трейдерами, которые постарались превратить трейдинг в бизнес. Один из первых успешных скальперов в России, Андрей Беритц, основал Псковскую фондовую компанию. Известные трейдеры Александр Герчик и Александр Резвяков много лет занимаются обучением тех, кто хочет торговать на бирже.

( Читать дальше )

Условия торговли дейтрейдера.
(Техника)



( Читать дальше )

Читал форумы Альпари на выходных и натолкнулся вот на такое исследование. Работа конечно проделана колоссальная.
Приведу лишь некоторую часть и графики а полностью кому интересно могут все найти по ссылке ниже. Метод расчета всех счетов, лучшие и худшие за все время, их показатели, средства на счетах.
Общие средства в управлении:


В конце видно падение что было в пятницу 7 октября 2016:


( Читать дальше )

В этих видео хорошо объясняются самые базовые вещи алго торговли
www.man.com/2/ahl-explains

Рассказывает chief scientist фирмы MAN
Вот их лучший quantitative фонд
www.trustnetoffshore.com/Factsheets/Factsheet.aspx?univ=DC&fundCode=JQFJS&pagetype=performance

Если хотите смотреть все по порядку, то начинать надо с Momentum, Volatility Scaling, Futures и до конца, а потом уже смотреть помеченные красным Series 2

Поставьте плз плюсы а то Кречета лайкать не могу

( Читать дальше )

Тимофей Мартынов Если ты не победил основы, посмотри.

Доклад «Оптимизация портфеля алгоритмических стратегий»

1. Введение

В чем состоит цель подобной оптимизации? Представим, что у нас есть набор алгоритмов, каждый из которых обладает некоторыми статистическими свойствами, из которых наиболее важными для нас являются доходность и максимальная величина просадки. В основе каждого из алгоритмов лежат разные стратегии, которые, тем не менее, могут быть коррелированы между собой в разной степени, торговля также может вестись на разных инструментах. В качестве примера приведу характеристики стратегий, которые были разработаны нашей командой и применяются в боевых торгах в настоящее время:

Так как свойства каждого из алгоритмов отличаются, возникает проблема: каким образом распределить между ними доступный капитал для того чтобы:

1. Максимизировать доход при заданном уровне риска ( то есть максимальной величине просадки)

2. Минимизировать риск при заданной доходности

Если дать, например равные доли капитала каждому алгоритму, то, очевидно, что такое распределение не будет оптимальным, так как мы не учитываем характеристики, присущие стратегиям. Не будет оптимальным и тот случай, когда мы, например, выделяем капитал пропорционально относительной доходности каждого алгоритма, здесь мы игнорируем значения волатильности, то есть риска, стратегий.

2. Модель Марковица

Задачу оптимизации попробуем решить, применив теорию оптимального портфеля, разработанную Марковицем, точнее некоторые последующие ее модификации. Обычно данная теория применяется для долгосрочного инвестиционного портфеля, состоящего из различных активов, например акций. Кратко  суть теории.

( Читать дальше )