Итак, конкурс продолжается, участники приходят, количество торгуемых инструментов растет, и пока r0man, занят интеграцией портфелей опционов в сервис анализа ЛЧИ, параллельно добавлена новая функциональная возможность: сеть связи участников (совершивших более 500 сделок) и торгуемых ими инструментов.
Выглядит это в мелком масштабе вот так (закладка Сеть панели Срез):



 Что из нее мы видим? А видим мы многое, есть четко очерченные кластеры (срочный и фондовый), большая часть торгует срочный рынок, 
видим четырех ласковых телят двух участников, активно торгующих два рынка (фондовый и срочный) и находящегося в одиночестве робота-бобота, торгующего только два инструмента валютного рынка. Также явно видно интересного опционщика, торгующего около 10 типов опционов по многим страйкам.
Но главное достоинство этой новации, что помимо цветной раскраски, имеется выпадающий список по всем узлам сети, то есть по участникам и инструментам. И выбрав участника или инструмент, этот узел подсветится и, воспользовавшись увеличением (да, оно тоже присутствует!), можно увидеть всех соседей торгующих этот же инструмент, а потом их соседей и так далее. Например, выбрав этого небезызвестного участника, видим следующее:

( Читать дальше )

Вот решил выложить кривую доходности. Нравится на неё смотреть. 
Жаль по семейным обстоятельствам, придётся вывести пару тысяч. Только подушку набил. Эх… Да вот зима подкралась. Радиаторы надо бы поменять в комнате, да обои поклеить. Теперь придётся заново держать большие риски. 

Старт депо 3000$
На сегодняшний день 6550$ 
Инструмент WTI Oil (нефть)
Сделок всего 42. 




Всем профитов
 

1. Большинство шаблонов или систем, которые имеют очевидное преимущество, основаны на одном из четырех устойчивых принципов ценового поведения:
— тренд имеет более высокую вероятность продолжения, чем разворота
— импульс предшествует цене
— окончанию тренда предшествует кульминация
— рынок чередуется между расширением диапазона и сокращением диапазона

2. Последний час часто показывает, насколько силен тренд на самом деле. «Умные» деньги показывают свою руку в последний час, продолжая выставлять цены в свою пользу. Пока рынок имеет последовательные сильные закрытия, ищите тенденцию к продолжению. Восходящий тренд, скорее всего, закончится, когда состоится утреннее ралли, за которым последует слабое закрытие.

3. Покупайте первый откат после нового максимума. Продавайте первое ралли после нового минимума.

4. Сильный рынок в середине дня, как правило, продолжается и на следующий день.

5. Максимум и минимум предыдущего дня являются двумя очень важными «опорными» точками, так как это были решающие моменты, когда покупатели или продавцы входили накануне. Посмотрите, как рынок либо тестирует и откатывается от этих точек, либо пробивает и показывает признаки продолжения.

6. Сила утра: 
— лучшие развороты для трейдинга происходят утром, а не днем
— первый часовой диапазон устанавливает рамки для оставшейся части дня
— чем больше рыночные гэпы, тем больше шансов на продолжение и тренд
— существенный процент дневного диапазона происходит в первый час, поэтому очень важно торговать агрессивно, если появились ранние признаки сильного тренда на сегодняшний день

7. В денежном мире, который является миром, созданным человеческим поведением, никто не имеет ни малейшего представления о том, что произойдет в будущем. Отметьте это слово — никто! Таким образом, успешный трейдер не основывается на том, что возможно произойдет, а реагирует на то, что уже происходит. 

Крэша, как «кое кто», не жду, но вот это заставило меня свернуть американскую часть портфеля:
1. индекс страха жадности на рекордно высоком уровне, я предпочитаю покупать на низах;
2. процент перекупленных акций сп500 около экстремумов;



3. ну и в целом SPY с показателем RSI 74 задает вопросы, как он сможет расти вертикально дальше;
4. как показывает опыт такой неудержимый рост не бывает вечным, должен быть откат;
5. целевая доходность уже достигнута (см ниже), могу позволить себе сидеть вне рынка.
За 2 месяца с портфеля заработал 3% (сентябрь+октябрь) и глядя на эту вакханалию — начал сворачивать позицию атаки RSP MTUM ROBO FEM PRN ARKK, кои только за последнюю неделю принесли мне более 1% и начал покупать защитные активы, которые хорошо унизили на этом ралли — XLP, XLU, VNQ
Более того, сегодня адовое заливное (по его меркам) в SHY. Купил, пусть будем вместо кэша и не дает брокерам юзать мои деньги.
будем наблюдать ©
з.ы. шортят пусть идиоты, я пока намеков на крэш не вижу, просто перекупленность

Перед тем, как инвестировать в акции конкретной компании, в соответствии с правилами Уоррена Баффета, необходимо ответить на 10 ключевых вопросов:

1) Есть ли у компании опознаваемая потребительская монополия или фирменный продукт/услуга и бренд? Или это компания сырьевого типа?

Все выше перечисленное будет склонять (а в случае с монополией — вынуждать) потребителей покупать продукт данной компании — так что потребительские монополисты и узнаваемые бренды весьма желательны. Сырьевых компаний желательно избегать, т.к. они не контролируют цены на свою продукцию и их выручка зависит от «рыночного произвола»

2) Я понимаю, как компания зарабатывает деньги? Прибыли компании устойчивы и имеют тенденцию к росту?

Понимая, как компания зарабатывает деньги, как формируется выручка и чистая прибыль — можно прогнозировать будущее компании, уж во всяком случае можно будет увереннее говорить о снижении\увеличении выручки и чистой прибыли. Понимать такие вещи нужно :)

( Читать дальше )

Бретт Кинг, автор книги Bank 3.0
Очень крутой доклад. Мощный спикер. Мощная презентация



Банкинг — не ракетная наука, но похоже по развитию.
Вначале запуск ракет стоил $6000/кг (V2 rocket)
Спустя 50 лет удалось снизить наполовину
в течение 14 лет SpaceX уменьшил стоимость запуска 1 кг на 1/3.
Технологии позволяют делать дешевле и эффективнее.

Появление Айфона в 2007 изменило индустрию банкинга.
Теперь мы имеем АйфонПэй.

Каким будет будущее финтеха?

• Capital One сделал голосовое управление банком на базе Alexa.
• Чето говорит про депозитную платформу Алибабы. Типа там объем платежей зашкаливает. (Alipay)
• Приводит пример Убера, который принес банкинг в систему такси. Таксист получает платежи практически онлайн за работу.
• Приводит пример Китая, где все платят по штрих коду через смартфон.
• «Эй Сири, я могу себе позволить поужинать сегодня вечером?». Рассказывает про технологию, которая сама считает можешь ты себе позволить тот или иной товар или нет
• нужен кредит? Не будет пластика, не будет 16значных цифр, не будет подписей
• уже 4000 p2p заемщиков в Китае
• 1+ миллиард клиентов в банкинг из-за проникновения в мобилу с 2011 года

Джек Ма сказал:

Если я хочу 10,000 новых клиентов, мне не надо открывать новые офисы. Мне надо поставить пару компьютеров

Хочешь попасть в будущее?

1. Перестань нанимать банкиров. Нужны ученые по данным. 
2. Дизайнеры интерфейсов
3. Поведенческие психологи
5. Специалисты по algorithmic risk
6. Интеграторы блокчейна
7. Посредники при идентификации

В 2025 году самый большой финансовый институт мира не будет банком.
(намек на Алибабу)

Оригинал опубликован на blog.dti.team

Сегодня мы расскажем про криптовалюты: сначала на примере биткоина погрузимся в теорию, потом рассмотрим другие криптовалюты и хайпы, способы создания своей криптовалюты, а также осветим отношение различных стран к криптовалютам с юридической стороны.

Тем из вас, кто уже имеет достаточно опыта и знаний в сфере криптовалют, мы рекомендуем ознакомиться с русскоязычным отчетом о правовом регулировании криптовалютного бизнеса в ряде стран, где эта сфера наиболее активна. Вы найдете его в конце данной записки. Надеемся, что он будет Вам полезен.

Биткоин

Понятие «криптовалюта» у многих связано с Биткоином (Bitcoin) — это первая и самая известная 

( Читать дальше )

На днях смотрел статистику ЦБ, заодно посмотрел, что там у строителей. Не знаю, насчет "атаки на московскую недвижимость", но у строителей есть явные проблемы с кредитами, об этом писал еще сам ЦБ в начале года (см. раздел 3.1 обзора финансовой стабильности за 4 квартал 2016 – 1 квартал 2017 — https://www.cbr.ru/publ/Stability/OFS_17-01.pdf; Публикации РБК и Ведомостей на эту тему).  

График задолженности по рублевым кредитам юрлиц по виду экономической деятельности строительство зданий и сооружений. Данные ЦБ.

(категория = вид экономической деятельности)

( Читать дальше )