Сегодня ехал по городу, а впереди меня ехал грузовик с прицепом НЕФАЗ, вёз какую то здоровенную железяку, думаю, наверно неплохой прицеп этот НЕФАЗ… И тут же вспомнилось как на смарте любят подкалывать тех кто продаёт роботов, по их логике получается, что производители этих прицепов, раз они такие классные, должны заниматься не тем что производят и продают технику, а сами чего нибудь возить. Интересно...

Похожая ситуация с курсами… Я думаю надо быть очень одарённым придурком, чтобы требовать с институтского преподователя по экономике быть олигархом раз он так всё знает по предмету.

Про ассоциации с управлением капиталом уже упоминалось неоднократно. Мне нравится про стоматолога)))

Наврено на сайте стоматологов тоже вывляют нерадивых врачей, но пожалуй не с таким азартом как в среде трейдеров.

К чему это я...

К тому, что каждый должен заниматься своим делом, а уж Ваша задача выбрать лучшее из того что Вам требуется, понятно, что лучшее будет подороже, но ведь и нам не приходит в голову требовать с салоне Мерседес, чтобы нам продали S-класс по цене Жигулей.

Всем, успехов!!!

Август не самый хороший месяц на рынке. Но если в прошлые годы в августе был взрыв волатильности, то в этом году – ее полный упадок. Последние три недели месяца фьючерс на индекс РТС стоял в коридоре 3-х процентов, а под занавес месяца на речах г-на Бернанке началось адское шоу с попеременным обновлением максимума и минимума дня.

Почти весь август в стакане «гуляли» 50 000 контрактов на РИ то на стороне покупателей, то на стороне продавцов. Продавцы опционов изо всех сил стараются оставить рынок в текущем боковике до экспирации сентябрьский опционов и фьючерсов. Так что боковик продолжает править миром.Трендовые системы понесли ожидаемые потери, выстояла только паттерновая система ACT-REACT. Первая сделка по реальным счетам прошла 15.08.2012 г.


( Читать дальше )

Сделали на Робострое биржу роботов
http://robostroy.ru/robots/

Теперь задача в том, чтобы наполнить ее алгоритмами. Идея раздела: роботы не продаются, а сдаются  в аренду на опреденное время. Код остается закрытым.

Мне представляется такая система выгодной как для разработчиков, так и пользователей. Разработчик оставляет свои идеи при себе, пользователь может рассчитывать на то, что стратегия будет зарабатывать.

На мой взгляд, это более разумный вариант взаимоотношений разработчиков и пользователей, чем продажа/покупка роботов на Qpile c открытым кодом. Есть некоторое отличие от систем автоследования. Здесь пользователь может потестить робота самостоятельно на разных данных.

Заинтересованные в том, чтобы поставить в раздел свои системы могут написать мне в личку. Пока работаем только с Трейдматиком, который умеет закрывать стратегии. Перед выставлением на биржу системы будем тестировать и в режиме бэктестов, и, возможно, какое-то время в режиме реальных торгов. Но ваш код остается при вас.

( Читать дальше )

Скажу честно, найти место проведения конференции почти анреал, придется много погулять. Но когда найдете — поймете, это того стоит.

С 12-13 было вступительное слово. С.Замолоцкий в очередной раз поднял вопрос о продление торговой сессии на фортс (создание утренней сессии). Дискуссии как на смартлабе к сожалению не получилось. Алготрейдеры восприняли это спокойно
Был задан вопрос про унификацию Фикса. Шляппо А. ответил, что работы начали с сентября, по графику.

С 13 начался круглый стол. Пока обсуждают продукты, которые нужны алготрейдерам — физикам.

Атон анонсировал DMA. ИТ Инвест рассказал про выделенные биржевые каналы брокера, шлюзы, сервера в дата центре брокера и биржи. БКС анонсировал DMA, витрину трейдеров. Рома Гагарский про  live trade professional. Открытие про учебные терминалы, позволяющие научиться писать роботы. 
далее обсуждали ввод платы за транзакции и ее влияние на алготрейдеров; плюсы ЕБС для алготрейдеров; побочные эффекты от HFT трейдеров.

о, на встречу пришел asf-trader. задал вопрос про прошлогодний сбой на бирже, когда брокера многие ретранслировали данные с фортс без каких либо проверок и это повлекло за собой сбои и потери у рядовых трейдеров. Asf сказал сто опасается торговать 17.09 в связи с запуском Лчи, переходе на новую плазу. Брокера сказали что  да сбои бывают и в таких ситуациях мало что можно делать, хотя риск менеджмент брокера стараются доработать 
 
новые продукты, тенденции в алготрейдинге — вводимый биржей Т+ (ебс на стороне биржи), интерес к валютному рынку (активное развитие селта), копирование арбитражном и своих стратегий.
      
параллельно в режиме он лайн идет конкурс роботов. Из 3 выигрывает один, который в 0. Остальные пока ушли в минус 
на 14.15 2 робота по прежнему в минусе, третий (кто был в 0), вышел в небольшой плюс в 3900р

в 15.00 начался видеосеминар с НьюЙорком. Очень позитивно. В Москве был Виктор Паехавер, управлящий фондом, и в Нью Йорк второй управляющий — Алексей. Рассказывали об особенностях алготорговли на западном рынке: в Америке в отличие от нас несколько торговых платформ, конкурирующих между собой. была плата за выставление транзакций, но ее убрали из-за конкуренции. очень строгий регулятор, который мог Написать конкретному участнику письмо с просьбой объяснить свое поведение на рынке (биржа передавала им все данные, вплоть до сек. При торговле акциями небольшими лотами, менее 100акций, могли обвинить в намеренном скрытии своих сделок и неопубликовании их в ленте сделок).  еще одна интересная особенность — если один и тот же инструмент торговался на несколько площадках, на одной более дороже, чем на второй, то сначала принимаются заявки на покупку по более низким ценам, а потом по более высоким и не важно что 2 разные площадки.

Следующая, последняя секция — перспектива алготрейдинга. модератор — Феникс.


к каким алгоритмам и языкам мы движемся — в ходе дискуссии согласились что наиболее эффективный язык программирования java. на java работают Панда (Никита Масюков), Сергей Васильев. На делфи — Антон Медведев.   

в целом мероприятие прошло очень позитивно и информативно. За прекрасную организацию мероприятия хотелось бы сказать спасибо Виктории Дьяковой   

Вчера в обзоре приводил общие модели развития «жизнеспособных» голубых фишек (Сбербанк, Нор.Никель, Роснефть, Лукойл). Сегодня разберем подробно «умирающие» акции. В эту группу входят всего 2 голубые фишки (Газпром и ВТБ), которые могут исчезнуть с «биржевого поля» на дне биржевых цен текущего кризиса. 
 
Акции Газпрома
На недельном графике – без изменений. С марта 2012г идет развитие «пятиволновки» вниз в волне [C]of {Y}of {{2}}, с главной целью – ниже 84р. Поскольку сейчас завершается лишь (2)-я её волна, то вариант растяжения волны [C] на 162% относительно волны [A] (падение 2011г) очень вероятно. В этом случае ориентировочная цель = 26р (здесь максимальная вероятность раздробления компании)
 
Недельный график, период май 2008-2012
На дневном графике предлагаю сопоставить масштабы предстоящего снижения после завершения летней коррекции. В сравнении с падением 2011г мы сейчас располагаемся аналогично точке 22 апреля – пике восходящей коррекции после первой волны падения.


( Читать дальше )

В городе Москва 18 сентября с 19.00 по 23.00 состоится встреча руководителей INVETEC INVESTMENT FUND с потенциальными инвесторами.

На встречу приедут: 

1) Солодин Дмитрий —  fund adviser
2) Епифанов Андрей — fund promoter, sales 
3) Ферран Мирапёшь (FERRAN MIRAPEIX) — администратор фонда, глава Meriden Group.

Программа краткая:

1) Ферран представит Андорру. Расскажет основные положения правового регулирования финансовых фондов в Андорре, осветит суть деятельности администратора, адвайзеров, депозитария, аудитора, регулятора — в общем опишет функционирование фондовой инфраструктуры. После доклада ему можно будет задать вопросы правового характера. В этом он очень компетентен — ранее он 9 лет подряд работал Министром Финансов Андорры.

2) Далее, я, как непосредственный управляющий, буду рассказывать про стратегию инвестирования. Опишу инструменты, стратегии — в конце выступления можно будет задать вопросы по теме.

( Читать дальше )

www.forbes.ru/investitsii-photogallery/rating/109287-luchshie-upravlyayushchie-fondami/photo/5
 
может уже было, я не видел.

Всем доброго времени суток!

Прошу поделиться опытом управления пулом счетов по доверенности на зарубежных площадках.

Интересует технический момент, а именно возможность управлять всеми счетами через один логин (как это происходит в России).

SAXO совершенно легально делает доверенность, но вот чобы зайти на счет инвестора нужно логиниться заново.

 Спасибо за ответы!

Второй раз за месяц удалось вытащить инвесторский счет в бу....

Была просадка на 1,2 м за два дня (с 1,9 до 700 тыр)… потом еще с 1,6 (чуть больше чем бу) до 850 тыр за два дня (минус 50% от счета)....

И вот второй раз за месяц бу по счету… инвестор поседел за это время...

За месяц в итоге ниче не заработал...

 

О причинах такой жуткой волатильности по счету отпишу позже отдельно… тут все совсем не просто так...

Сегодня мой день, сегодня мой рынок… и не страшен нам серый волк...)))