VXX: краткосрочный месячный фьючерс на VIX, актив получается комбинацией фьючерсов первого и второго месяца, происходит ежедневное роллирование.
Подробнее здесь: http://www.proshares.com/funds/vixy_daily_holdings.html
 
Важно: обычно VIX и фьючерсы торгуются в контанго. А это значит, что в случае низкой волатильности (рынок — растущий или флэт) VXX из месяца в месяц будет терять в цене.
При высокой волатильности (август – октябрь 2011) происходит обратная ситуация, VIX торгуется в бэквордации, а VXX растет.
  
 

Если взять это утверждение за аксиому, то получается:
1) успешный трейдер обладает достаточным количеством денег, и системой, позволяющей ему жить на деньги с трейдинга.
2)не работать по найму.
Теперь вдумаемся, если так получается, то зарабатывать большие деньги с трейдинга может только человек уже являющийся не бедным. Так как остальные не зарабатывают с трейдинга, либо гоняют свои 100т.р. или ходят предлагают курсы и взять деньги в управление.
Т.е. те кто, поддерживает данное мнения сразу отвергают вариант, что простой небогатый человек, может разработать хорошую прибыльную торговю систему, с грамотным управлением рисками.
Но логично, если такой и появиться, то естесвенное желание человека перестать работать по найму, если есть возможность, но у него есть финансовое припятствие:
его депозит не позволяет жить спокойно на деньги с прибыли, даже зарабатывая стабильно, при сохранеии рисков на приемлимом уровне. И для него выход либо копить пол жизни на приличный депозит, либо получить большие деньги сейчас, толи в управление или через людей, готовых заплатить ему за обучение. Вполне логичное решение.

( Читать дальше )

Вопрос всем опционщикам. Создаем нейтральную позицию простой покупкой 2х колов и продажей одного фьючерса (все через дельту). Что получаем: цена интенсивно в верх — зарабатываем, цена интенсивно в низ — зарабатываем, цена на месте или слабое движение (в бок) — теряем на тетте и возможно по волатильности.
Вопрос — Что бы и в каком соотношении продать, что бы компенсировать тетта распад если цена стоит? Ну а дальше где это проданное откупить если цена рванула? 
У кого какие мысли по этому поваду?

Глянул сегодня сделки робота UT.
Имхо конечно, но оно имеет место быть.

Ничего заумного — просто котирование заявок.
Грубо: Взяли большую историю тиков, прогнали на ней стратегию «Постоянного котирования» с различными параметрами (отступ от последней сделки, время перестановки заявки и т.п.), увидели что мат ожидание плюсовое и всё!)

Конечно стратегию можно наверно улучшить, но основная идея, думаю, заключается именно в котировании.

Арбитражные стратегии 
 
 
Современный фондовый рынок не ограничивается только акциями и облигациями.
В настоящее время для работы на российском рынке доступны фьючерсы и опционы, которые в России в основном торгуются на срочном рынке РТС — ФОРТС, а также в срочной секции ММВБ.

 Фьючерсы и опционы хороши тем, что позволяют построить инвестору портфель с произвольным профилем дохода, они позволяют ограничить риски при инвестировании, а также получать доход на падении рынка и боковике.

Но применительно к стратегиям, о которых пойдет речь, нас больше интересуют образующиеся в этих инструментах ценовые дисбалансы и рыночные неэффективности, которые носят временный характер и позволяют заработать когда эти перекосы сходят на нет.
Такой заработок с отсутствием рыночного риска называется арбитражом.

Арбитражные стратегии характеризуются своей нейтральностью к направлению движения рынка. Нам не важно, вырастет индекс РТС или упадет, мы в любом случае получим доход!

( Читать дальше )

Вот и начался октябрь. По моим впечатлениям, да и судя по всему впечатлениям управляющего, сентябрь был не самый удачный месяц для торговли.
У меня открыт счет у управляющего, за которым я наблюдаю в реальном времени. Пока могу сказать лишь одно — В ЦЕЛОМ я доволен.
Наивысший результат был 20 сентября: +3% по счету (+6189 руб). Потом резкий спад. Сейчас просадка порядка 0.02%. Счету меньше месяца, открыт был 12 сентября.
Жду дальнейшего развития событий, и, конечно, прибыли: )

Продолжение этой ветки: http://smart-lab.ru/blog/71824.php

____________

Итак, продолжаем вести портфельчик. На мой взгляд, сейчас наступил момент немного пересмотреть свой портфель — управляющие обычно говорят термином — перетряхнуть портфель.

Я принял решение зафиксировать прибыль по части своих позиций:



Теперь дам некоторые пояснения — почему.

1) НК — появилась мощная база по 7$. Такие базы могут быть опасны для шортов — если там формируется длинная позиция под отчёт, может быть сильный вынос. Возможно восстановлю шорт при пробое 7$.

Итог по сделке = +11,2%

( Читать дальше )

Ищу трейдера для упрвления крупным счетом, на ММВБ/FORTS — на Ваше усмотрение. Первый месяц от 15млн, дальше в зависимости от результатов. Начинаем сотрудничать сразу же после предоставления положительного стрейтмента на рынке ММВБ/FORTS от полугода, депозит от 1млн.
Стейт и контакты жду по адресу: aeax1@yandex.ru

меня очень впечатлили твои результаты… Этот пост не пустой. Он о том, что даже сливая несколько лет при упорстве можно показать хорошие результаты. Главное упорство, желание и интерес к тому делу, которое тебе нравится! :)

S&P 500









 

( Читать дальше )