Идея алгоритма внутридневной торговли, которую пытаюсь реализовать, достаточно проста. Есть внутридневные уровни цены и поведение цены у значимых внутридневных уровней, подкрепленное дополнительными индикаторами иногда перевешивает чашу весов в трейдинге в Вашу сторону. А положительное мат.ожидание на большом количестве трейдов делает кривую счета восходящей.
На первом этапе тестирования столкнулся с двумя проблемами:
а) Определение значимых внутридневных уровней
б) Количество собранных стопов за день (размер стопа менял от 300 до 500п на большем стопе даже хуже).
 
Кажется, что вопросы разные, но при изучении где именно собирает стопы, оказалось, что прежде всего проблема попадания на несколько стопов за час – это проблема определения уровня. Алгоритм пробойно/отбойный, т.е. не состоялся пробой уровня и есть достаточная сила сигнала для отката – позиция открывается на отбой, состоялся прорыв, подтвержденный краткосрочными индикаторами, позиция открывается на поддержание пробоя. Есть еще фильтр ложных движений, который пытается учитывать внутридневную динамику цены и варьирует силу сигнала для лонга и шорта в зависимости от текущей ситуации.


( Читать дальше )

Добрый вечер!

Сегодяня хочу обратить внимание на следующюю ценовую модель: «Молот»

На прикрепленном графике нарисовалась данная модель, НО, тайм графика не дневной а 240m (да и хвостик там великоват), что может послужить для не исполнения данной формации, но все же рассмотреть стоит!

… опять же, дабы не быть голословным предлагаю вспомнить теорию:
Описание разворотной ценовой модели «Молот»

Молот состоит из одной свечи (см. рис.). У него длинная нижняя тень и маленькое тело. Молот возникает на понижательном тренде и назван так потому, что выковывает дно, а японское слово «тонкачи», обозначающее эту модель, переводится как «земля».

( Читать дальше )

Предыдущий обзор.
Кое-что из обзора от 12 октября. 
"Другой сценарий. Волн Cycle II — неправильная плоскость. Цель Primary B — обновление максимумов (2800+)
Но перед ростом оно, скорее всего, упадет
Зигзаг


Плоский Зигзаг


В краткосрочной и среднесрочной перспективе, оба сценария сонаправлены, а вот дальше начнется веселье... "

Цели, указанные ранее, достигнуты. Теперь посомтрим что это — импульс или зигзаг с целью 900-1100.


Альтернатива, есть небольшая вероятность сходить выше, но это не принципиаально, ибо тут вопрос поважнее имеется. Quo vadis? <500 или 900-1100?


БП может подкрасться незаметно.
Надеюсь, он будет после обновления максимумов, года через 2-3, даешь QE3, короче.
Хотелось бы увидеть бычьи индексы (% быков) по РТС. Есть у кого-нибудь?

Чекулаев известен в частности тем, что написал «Загадки и тайны опционной торговли», и ещё немало статей, в которых написаны не просто правильные, а реально работающие вещи. В блоге этом  много о чём есть почитать. Чем на выходных и займусь.

Вот к примеру:
***
25 октября 2011 – 12:43

Родовые муки будущего.

Есть подозрение, что подавляющее число инвесторов-спекулянтов не совсем правильно понимает суть происходящего. Оно и немудрено: плотность времени стала невероятно высокой, люди физически не успевают приспособиться к изменениям.

Не успевают настолько, что трейдеры начинают судорожно покупать все и вся, основываясь на публикации в газете, — пусть и весьма уважаемой, такой, как газета «Гардиан», 18 октября опубликовавшей информацию о расширении EFSF, Европейского фонда финансовой стабильности. В то время, как на слова Бен Бернанке, сообщившего, что администрация США не должна больше рассчитывать на какие-либо пакеты финансовой помощи от ФРС, а сенату необходимо как можно быстрее принять законы о снижении дефицита госбюджета и борьбе с безработицей, — рынок не прореагировал вообще (19.10.2011, сказано на рабочем завтраке сенаторов демократической фракции)

( Читать дальше )

Сегодня с утра  я принимал участие в рабочем совещании на лучшей бирже – РТС на тему развития услуги «Фьючерсы на корзину ОФЗ».
 
В данном мероприятии принимали участие: Михаил Иванов, Вице-президент, Руководитель управления бизнес развития рынка FORTS, Шигаева Елена, Руководитель направления «Производные инструменты на длинные процентные ставки» и Smoketrader…
 
Елена перешла в рамках интеграции из ММВБ, думаю, скоро РТС обрадует нас новыми более интересными продуктами,  Михаил – один из старейших сотрудников Биржи, который постоянно принимает те или иные шаги, направленные на развитие срочного рынка в РФ.




Итак, как вы знаете, новый продукт – «фьючерс на ОФЗ» появился на РТС 17 февраля 2011 года.
Зачем мне этот фьючерс?!:

1. Средство управления процентным риском портфеля облигаций на динном сегменте кривой доходности
2. Стратегии «шорт» на фьючерсе ОФЗ, хедж и изменение наклона кривой доходности.

( Читать дальше )

Итак начинаю выходить по цели
 
забрал

+ 37 000 пунктов

с начала октября основной позой и какие то куски мелкими интрадей перебежками (только от лонга, ни одного шорта)
 
Никого не обманул. Старался разъяснить текущую ситуацию по рынку всем кто хотел что то услышать :)
 
Скажу честно. Доволен! Доволен не столько профитом
доволен тем что система работает :)  не подвела
я в нее очень верил
 

( Читать дальше )

  Сразу оговорюсь, дабы отброситль лишние вопросы. Учить в этом посте никого не собираюсь, а лишь высказываю своё мнение, которое, на мой взляд, поможет двигаться начинающим и теряющим трейдерам в правильном направлении.

1. Не посещать никаких курсов, семинаров, обучений, где из вас обещают сделать супертрейдеров. Разве что, только тематические семинары, ну напрмир по опционам, да и то, при должном старании (а профитный трейдер и должен быть таким), можно это изучить всё самому. 

2. Наблюдать, наблюдать и еще раз наблюдать за рынком. Идея проста — необходимо найти хотя бы одну работающую модель и применять её ко множесту инструментов. Либо несколько моделей но для одного инструмента.

3. Выбрать один рабочий таймфрейм. И работать только с ним, не метаясь по другим. Как правило все паттерны работают в рамках одного таймфрейма и не применимы к другум, точнее статистическое преимущество может размываться, при, казалось бы похожих паттернах.

( Читать дальше )