Избранное трейдера SMA1

по

"Опять минус 6 тыр"... Мотивационное.


"Опять минус 6 тыр"... Мотивационное.

В последнее время тема «нищетрейдинга» на сМарте на пике популярности, изначально придуманная одним субъектом на букву Х, и подхваченная основателем ресурса — эта тема почти затмила даже Украину…

Моё мнение… Сам термин мне не нравится, напишу про это в первый и последний раз.

Суммы прибылей в +6тр +8 тр — в день, для России и не такой же уже и «нище», а каждый день выводить профит, покупать что-то полезное в дом, как делает тот же Х — это гуд, но вопрос в другом? Стабильность???????????? Её нет!!!

На чем основывается данный профит? Интуиция? Угадайка? Система? Алгоритм? На чем он основан? На предыдущих ценах?
Просто если включить разум, или попробуйте объяснить людям не связанным с рынком, что Вы делаете — они скажут, что это точно бред...

Но как мне пишут в комментах успешные спекули (Муха, Рокибит и др.), что не стоит так  утверждать безапиляционно по поводу трейдинга, или «у самого не получилось, не стоит другим мешать», или просто вот такой стёб — "

( Читать дальше )

Пинок ффсёпропальщикам или подробности о глумлении над американским эсминцем.

Пентагон признал, что имитация атаки Су-24 на эсминец ВМС США произвела деморализующий эффект на экипаж корабля

" Так что же произошло в нейтральных водах? Я полагаю, ответ кроется за таким загадочным названием, как «Хибины». Согласно википедии, Хибины – это горный массив на Кольском полуострове, в Мурманской области, расположенный на 150 км севернее Полярного круга Однако, конечно же, не теми Хибинами был запуган экипаж эсминца. «Хибины» — это новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы, который будет устанавливаться на все перспективные российские самолеты...

12 апреля, в великий день космонавтики, наши снарядили к облету в нейтральных водах, безоружный СУ-24, НО с «Хибинами» под крылом. Далее все развивалось приблизительно по такому сценарию: «Кук» еще издали засек подход «сушки», сыграл боевую тревогу и замер по боевым постам. Все шло штатно, радары считали курс сближения с целью, «Иджис» исправно управляла системами наведения. И вдруг – хлоп! Все погасло. «Иджис» не работает, экраны показывают муть, даже «Фаланксы» не могут получить целеуказание! СУ-24 тем временем прошел над палубой «Кука», сделал боевой разворот и сымитировал ракетную атаку по цели. Конечно же, успешную – ведь противодействия нет! Потом развернулся и сымитировал еще одну. И так далее – еще 10 раз! Все попытки техников оживить «Иджис» и дать целеуказания для ПВО, потерпели неудачу и только, тогда, когда силуэт «сушки» растаял в дымке над российским берегом, экраны ожили, а системы наведения добросовестно показали чистое, сияющее пустотой апрельское небо.

( Читать дальше )

Индикаторы на LUA для QUIK

    • 17 апреля 2014, 09:32
    • |
    • Serg
  • Еще
Написал пару индикаторов на LUA для квика. Выкладываю на смартлаб для всеобщего пользования, в качестве примера использования LUA в квике для написания собственных индикаторов.

Первый индикатор VolMA — нужно добавлять на график с объемом и показывает в виде, например, линии среднее значение объема на заданное количество баров.

exfile.ru/458886

Второй индикатор ATR_PC — показывает в виде двух линий канал цены с учетом ATR.
Параметры индикатора: kATR — коэффициент, на который домножается значение ATR,
period1 — количество баров цены по которым усредняется значение ATR, period2 — значение баров цены по которым вычисляется PriceChannel.

exfile.ru/458885

Индикаторы представлены в открытом виде, можно изучать, модифицировать, писать свои.
За возможные проблемы ответственности не несу (на всякий случай :)).

Пример использования:

Индикаторы на LUA для QUIK

( Читать дальше )

Сланцевая революция не спасет США от нефтяной зависимости

Сланцевая революция не спасет США от нефтяной зависимости

   Влияние сланцевого бума на экономику США сильно преувеличено, пришли к выводу экономисты французского института IDDRI. Рассчитывать на то, что США сможет вытеснить Россию и других традиционных поставщиков с рынков не приходится. В долгосрочной перспективе «сланцевый эффект» добавит американскому ВВП меньше 1%, а страна так и не добьется энергетической независимости
   Правительства европейских стран на полном серьезе обсуждают долгосрочные санкции" — с российских энергоносителей на американские. США должны в ближайшем будущем нарастить производство сланцевых нефти и газа и наладить их экспорт через океан.
   Однако, вероятно, Америка не то что не сможет спасти от российской зависимости Европу, но и не сможет рассчитывать на собственную энергетическую независимость. Экономисты французского исследовательского центра Института стабильного развития и международных отношений (IDDRI)

( Читать дальше )

О сложностях проектирования алгоритмов для торговых систем

Я долго думал, как озаглавить данную заметку, в итоге получилось заглавие о сложности алгоритмизации. В общих чертах данная статья посвящена опыту проектирования торговой системы на одном известном паттерне «двойное дно», сложности его формализации и результатах тестировании на разных инструментах и таймфреймах.
Всё началось с того, что я со знакомым обсуждал рабочие паттерны на ликвидных инструментах. Это были самые простые и эффективные (как мы думали) – «пробой уровня», «отскок от уровня», «ретест уровня» (тест уровня с обратной стороны), «двойное дно» и т.д. В настоящей заметке речь пойдет как раз о «двойном дне», поскольку, с моей точки зрения, это наиболее редко используемый и упоминаемый паттерн: и я ни разу не видел, чтобы кто-то давал статистическую оценку по нему. К тому же у многих негативное отношение к данному паттерну, особенно если вспоминать поговорки про «покупку дна».
Хорошо бы определить, что мы будем понимать под «дном». Само дно хорошо видно постфактум (Рис. 1). Т.е. «дно» — это свечная фигура, после которой начинается рост. Это определение именно «дна», а не «ложного дна». Однако если дно на одном таймфрейме будет выглядеть именно как чёткая формация, то на другом таймфрейме этот паттерн может и не являться самым низким дном и после отскока (коррекции наверх) падение может продолжиться с образованием нового дна. Опять же дно бывает разное – дно как формация тестирования одного и того же уровня или повышающееся дно (Рис. 2), т.е. зарождение тренда. Как раз на втором типе я бы хотел остановиться.


( Читать дальше )

НУ вот и все...

Сегодня день меня уничтожил… Нет больше грааля, ничего больше нет… сливал как мог, за один день всю месячную прибыль, и дело не во мне, не в тильте, а в системе, которой больше нет, точнее она не работает. Видимо я просто попал в фазу рынка, где увидел какую то закономерность, но вот она и прошла. 
Буду пытаться понять сам рынок, а не искать алгоритмы, которые сужают мое сознание до точки, и я просто напрсто перестаю думать. На данный момент имею 22 600р на счету и полностью чистый мозг.
Моя цель ПОЗИЦИОННЫЙ ТРЕЙДИНГ А НЕ ТУПОЙ СКАЛЬПИНГ! Значит, так, с завтрашнего дня буду выкладывать в блог каждый трейд и эквити счета. 
Сейчас занимаюсь пониманием рынка) 

ФРС в тупике

После последнего заседания ФРС в инвестиционном мире начались споры о том, когда все же ФРС начнёт поднимать ставки. Называются разные сроки и конец текущего года и 2015. Но в связи с этим вопросом автоматически всплывают попутные вопросы, на которые ФРС даже намеком не дает ответа.

Первое, это то, как в итоге скажется повышение ставок на объеме ликвидности и будет ли вообще повышение ставок эффективным способом изъятия ликвидности из системы. Банковская система, конечно же сейчас кредитуется у регулятора, но стоит не забывать о том что у американских банков сейчас накоплена огромная сумма кэша на счетах в объеме 2,7 трлн. долларов и к моменту повышения ставок это сумма может уже перевалить за 3 трлн. Вопрос заключается в том, а много ли денег вообще взяли банки в кредит у ФРС, если они сейчас купаются в ликвидности. И является ли ставка источником этих почти трехтрилионных остатков на счетах банков. Зачем банкам брать деньги в кредит сейчас даже по очень низкой ставке 0,25%, если им сегодня некуда девать деньги. Даже если ставка взлетит до 4%, при условии того что объем заимствований сейчас и так низок, ликвидности в системе меньше не станет. А причина этого довольна проста. Источником основной части долларов сегодня является не ставка, а баланс ФРС! И если ставку поднимут и банки начнут меньше брать кредитов, это не приведет к снижению ликвидности, потому что от этого баланс ФРС не уменьшиться и доллары которые были напечатаны регулятором в счет покупки активов не вернуться назад, а останутся в циркуляции.


( Читать дальше )

Магия малых таймфреймов:)

    • 22 марта 2014, 20:09
    • |
    • Rgt
  • Еще
Магия малых таймфреймов:)

Картинка хаотичного движения молекулы(Броуновского).

Не случайно привел этот рисунок. Для меня движение цены на малых таймфреймах подобно хаотичному движению. Возможно у меня частный случай и найдутся такие, которые станут опровергать мою точку зрения. Попробую объяснить, почему придерживаюсь её.

На рынке бытует мнение, метод или правило — что на малых таймфреймах можно войти с хорошим соотношением риск/профит. Да в теории это действительно красиво и вкусно выглядит. И у многих после одной-двух таких сделок, геометрическая прогрессия мечтаний начинает набирать стремительные обороты)
Но вот незадача. При долгосрочной работе начинаешь замечать, что статистика всех сделок показывает, что стопов-то львинная доля и они ощутимо подъедают счет или в лучшем случае идет топтание на месте. У меня было так) После этого взвесил все свои стопы и отдельные редкие профиты и начал все это дело анализировать. Получились посредственные данные. Конечно здесь очень неплохо накладывают отпечаток эмоциональные сделки, проскальзывание и так далее. Но по сути я понял несколько ординарных вещей.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн