Окей, 100 плюсов есть. Обещанный способ угадывания гэпа.

Идем к сайлентбобу: smart-lab.ru/blog/206454.php
Что видим:
1) только лонг
2) работает с 2011 года, до этого времени нет
3) сделок с весны 2011 до сентября 2014 мало — 123 штуки — событие с одной стороны редкое, а с другой вполне себе равномерно распределено по году (смотрим эквити). Процент выигрыша 65, профит фактор 2,77.
4) паттерн достаточно очевидный чтобы его было не жалко отдать сматрлабовцам.

Какое у нас редкое равномерно распределенное очевидное событие? День недели. Строим простейший скрипт и смотрим есть ли закономерности в Си по дням недели.

Чего видим? в пятницу у нас гэп скорее вверх, причем профит фактор сразу 2,56. Смотрим на эквити:

Все красиво, похоже предположение верное. На следующем шаге добавляем фильтр в стиле «на момент входа снизились не более чем на определенную величину от закрытия предыдущего дня». Часть сделок отсеиваем, улучшаем ПФ на 0,39. Радуемся, исследуем дальше, встраиваем в свои системы.


А заодно начинаем думать почему так может происходить, и почему до 2011 было по-другому. До мая 2010 пятничный гэп в целом повторял движение самого Си, а с мая 2010 до начала 2011

И вот ты трейдер.
Ты уже научился нажимать кнопки на торговом терминале, проводишь сделки.
Ты рассказываешь друзьям как ты покупаешь и продаёшь монстров современного бизнеса и/или валюты на сотни тысяч и миллионы долларов по нескольку раз на дню.
Ты мечтаешь о красивой и свободной жизни, которая уже на пороге и о которой тебе рассказал добрый дядюшка Билли (не путать с Ларри) Вильямс? Напомнить эту сказку? Без проблем:

Представьте себе молодого человека, лет двадцати пяти-тридцати, он элегантен, одет с иголочки, ухожен.
Вот он заходит в лучший отель Ниццы, регистрируется, проходит в номер, дает коридорному на чай. Из багажа с ним лишь маленький кейс, в котором лежит смена белья, да ноутбук с сотовым модемом.
Молодой человек выходит на балкон, задумчиво глядит на белые барашки облаков, лениво несущие свои белесые телеса по лазурным просторам неба, затем возвращается в номер, включает компьютер, выходит в Интернет, запускает крохотную программку, вычерчивающую замысловатые графики, и с головой погружается в пучину цифр, таблиц и трендов.
Проходит минут десять, он выключает модем и спускается в ресторан, где и знакомится с самой очаровательной девушкой. С ней он проводит весь день и вечер, катаясь на шикарном автомобиле, взятом напрокат, посещая лучшие рестораны города. Поздно вечером молодой человек возвращается в номер, наливает бокал темного Guinness и вновь включает компьютер. Буквально пару минут смотрит на монитор, весело улыбается, делает пару движений мышкой и звонит в аэропорт, чтобы заказать билет на самолет, летящий в континентальную часть Франции, где начинается сезон молодых вин... 

Как вы думаете, кто этот человек по профессии?
Банкир? Нет, маловероятно.
Удачливый бизнесмен — тоже не похоже. А ответ на этот вопрос достаточно прост — он трейдер-профессионал, занимающийся торгами через Интернет. Его род занятий сложно назвать профессией, это скорее стиль жизни, чем работа… И, тем не менее, превратиться в этого принца из сказки может практически каждый из нас.

Хорошо это или плохо? Смотря с какого бока посмотреть. С одной стороны, весьма неприятно, если каждый десятый выданный в кредит рубль оказывается проблемным. С другой стороны, при наличии просрочки кредитные организации обязаны формировать обязательный резерв на возможные потери. Пока банки с успехом справляются с резервированием просроченной задолженности. Это видно на фиолетовой линии графика. Из расширенной статистики на сайте ЦБ РФ следует, что резервы на возможные потери по ссудам (РВПС) с просрочкой более 90 дней резервируются банками на уровне 87-88%. Это значительно выше обязательного 75-ти процентного уровня резервирования, установленного Центробанком для наиболее проблемных ссуд.

Функционал, как у предыдущего скрипта.  Дополнения: при двойном нажатии левой кнопки мыши на ячейку с данными «Forts balance», открывается таблица с открытыми позициями по фьючерсам с индикацией кол-ва, типа операции, гарантийного обеспечения за лот и суммы зарезервированного гарантийного обеспечения за позицию. Тоже самое и при двойном клике на значения «ГО опционы»


Скачать, как обычно, можно здесь: balance_opt_new
Всем профита!

Можно смело утверждать, что с помощью простого скользящего среднего (SMA) было потеряно самое большое количество денег при торговле на бирже. Самый простой и интуитивно понятный индикатор, есть во всех торговых платформах, но он не так прост, как кажется. Мало кто знает его секреты.

Давно хотел написать про то что все индикаторы которые мы используем при торговле можно анализировать с точки зрения науки. Есть такая наука ЦОС (цифровая обработка сигналов). С её помощью можно узнать много интересного и полезного.
 
Для начала взял простую среднюю (SMA). Это низкочастотный фильтр, причем очень плохого качества. Многим это ничего не говорит. Скажу по другому, используя его бездумно в торговле вы 100% сольете. В статье и на видео я показываю как, когда и почему это произойдет.

Полная версия статьи лежит тут 

В дополнение к статье записал видео, что бы все это показать наглядно и в динамике.
youtu.be/4YKrZk708UI