Что сделано?
Взял и построил график:
1. фьючерс ртс дневной
2. средняя за 30 календарных дней
3.
стандартное отклонение за год
4. станд. отклонение за 30 календарных дней

Типа стандартное отклонение у нас — это мера риска, мера волатильности.
Сейчас стандартное отклонение за 30 дней равно около 3000 пунктов.
О чем это говорит? Это говорит о том, что фьючерс РТС
в теории через месяц, от средней цены за последние 30 дней вырастет и не упадет больше чем на 6000 пунктов с вероятностью 95%. То есть с вероятностью 95% мы не увидим цену выше 161000, и ниже 150000.
Правильно я понимаю??? Поправьте меня где я ошибаюсь.
То бишь получается, что в теории, июньский фьюч, который закрылся в пятницу в районе 149,000, будет выше 161000 через месяц с практически нулевой вероятностью!:) [живо интересуюсь темой, поскольку купил в удовольствие 160-е апрельские калы]
Кстати уже ровно год годовое стандартное отклонение frts ползет вниз.
Upd. В пятницу Russian Depository Index RDX вырос в США на 1,6%.

Это соответствует фьючерсу РТС на уровне 155,500.