Сегодня нас ждет открытие с «гэпом» вверх, благодаря позитивной динамике, в ходе пятничных торгов, на западных площадках. Дальнейшее движение цены будет зависеть от величины этого «гэпа». Вполне вероятно, что цена полностью исчерпает свой потенциал на открытии, и мы вряд ли увидим какую-то волатильность внутри дня, обычно такие дни проходят в узком боковике.      
 
Не стоит забывать, что в выходные Америка перешла на летнее время. Торги будут открываться в 17:30 МСК, а статистика теперь будет выходить на час раньше.  
 
Фьючерс на индекс РТС. Краткосрочно, до экспирации, я склонен смотреть на рынок следующим образом:
Цель находится в районе 156500 пунктов.    
На часовом графике цена отрисовала фигуру перевернутая ГиП, уровень 153500 пунктов выступает в роли шеи, пробой которой приведет котировки в район уровня сопротивления, отметка 155000 пунктов.
 
Индекс ММВБ. Аналогичная фигура есть и на графике индекса ММВБ. Целью роста может стать уровень 1520- 1525 пунктов. Вряд ли это будет движение одного дня.


( Читать дальше )

Ответ на топик Тимофея Мартынова. Предыдущий ответ был неправильный, там ошибка была в исходных данных у меня) 

Но принципиально все равно мало что изменилось. Итак. Берём исторические дневные данные по фьючерсу РТС с 2005 г. Берём среднюю за 30 дней. Берём максимальное _абсолютное_ отклонение за 30 дней от средней. И получаем следующее эмпирическое распределение этой величины:

по данным с 2005 года: (по оси X — макс. абсолютное отклонение за 30 дней от 30 дневной средней, в пунктах, по Y — число наблюдений)


кумулятивно (по оси Y — относительные частоты, они же — эмпирическая вероятность, что отклонение составит не больше, чем X пунктов):

( Читать дальше )

Что сделано?

Взял и построил график:

1. фьючерс ртс дневной
2. средняя за 30 календарных дней
3. стандартное отклонение за год
4. станд. отклонение за 30 календарных дней




Типа стандартное отклонение у нас — это мера риска, мера волатильности.

Сейчас стандартное отклонение за 30 дней равно около 3000 пунктов.
О чем это говорит? Это говорит о том, что фьючерс РТС в теории через месяц, от средней цены за последние 30 дней вырастет и не упадет больше чем на 6000 пунктов с вероятностью 95%. То есть с вероятностью 95% мы не увидим цену выше 161000, и ниже 150000.

Правильно я понимаю??? Поправьте меня где я ошибаюсь.

То бишь получается, что в теории, июньский фьюч, который закрылся в пятницу в районе 149,000, будет выше 161000 через месяц с практически нулевой вероятностью!:) [живо интересуюсь темой, поскольку купил в удовольствие 160-е апрельские калы]

Кстати уже ровно год годовое стандартное отклонение frts ползет вниз.

Upd. В пятницу Russian Depository Index RDX вырос в США на 1,6%.  


Это соответствует фьючерсу РТС на уровне 155,500. 

Ребята, это бомба! Почитайте исследование Андрея Илларионова:

Е.Гайдар и его сторонники неоднократно рассказывали общественности о банкротстве СССР – о том, как стране не хватало валюты, как зарубежные кредиторы не давали займов, как властям надо было покупать продовольствие, как в это время упали цены на нефть и т.д. Теме валютного банкротства СССР Е.Гайдар посвятил немалое количество своих статей, интервью, выступлений, а также значительную часть книги «Гибель империи», с тех пор регулярно рекламируемой в качестве «исчерпывающего учебника по истории страны последних десятилетий».
 

Что однако ни Гайдар, ни его сторонники никогда не делали, так это проведения сопоставлений банкротства СССР (России) в 1991 г. с подобными банкротствами в других странах или даже в нашей же стране, но только в другое время. Поэтому у части российских читателей, вскормленных на скудном (дез)информационном пайке гайдаровской мифологии, искажена, либо же полностью отсутствует сколько-нибудь реалистичная картина того, какое место советское (российское) банкротство 1991 г. занимает в системе соответствующих международных и исторических координат.


( Читать дальше )

Известный экономист, писатель и журналист, лауреат Нобелевской премии Пол Кругман объявил о личном банкротстве после оригинальной попытки выхода из долговой ямы. Большинство долгов американца приходится на ипотечные кредиты.
Кругман решил не «затягивать пояс», а, наоборот, простимулировать путь к восстановлению финансового состояния через инвестирование в расходы. Он надеялся, что в один прекрасный день это поможет резко увеличить его доходы, пишет деловая газета «Взгляд».
В период 2004-2007 годов Кругман тратился на дорогие машины, одежду и путешествия в надежде на то, что новый образ жизни убедит начальство увеличить ему зарплату. Но даже после того как экономист понял, что эта программа не принесет дивидендов, он продолжил вкладываться в расходы в надежде, что его образ жизни приведет к спросу на его личный бренд, а также существенно поднимет продажи книг.
Главную ошибку Кругман совершил в 2007 году, когда в разгар «финансового пузыря» решил инвестировать средства в дорогую недвижимость в Нью-Йорке. Его многомиллионные квартиры потеряли около 40% от своей стоимости всего за несколько месяцев после приобретения.

( Читать дальше )

Итак, завершился мой маленький эксперимент. В течении месяца я нарушал все прописные правила трейдинга. А именно:
— совершал бессистемные входы
— не ставил стопов
— пересиживал убытки
— усреднялся до последнего
— не давал прибыли течь
— ни какого ММ
Вот что получилось



( Читать дальше )

Деньги поступили в компанию, и завтра будет открыт аккаунт, для совершения сделок на NYSE. Счет открыл на 2000 $, BP составляет 60 000 $, теоретически для начала вполне достаточно! Как писал ранее, буду делиться результатами своих сделок и выкладывать комментарии к входам и выходам из позиций. Выкладывать буду все результаты как плюсовые, так и минусовые, вторых надеюсь, будет меньше.  Результаты буду опубликовывать по утрам, т.к. американский рынок закрывается в 01:00 пока все сделаю и выложу, будет уже часа 03:00, а утром самое то, часов в 11:00 – 12:00.
Для себя определил несколько критериев по торговле, так скажем часть алгоритма рабочего дня:

1. Максимальные потери на день 25 $ (есть возможность блокировать терминал, а это очень хорошо).
2. Максимальное кол-во сделок 3 (на первый месяц выработаю в себе дисциплину).
3. Акции буду торговать до 80 $
4. Первое время буду торговать одним лотом, постепенно увеличивать.

Вот немного из основных правил, которые необходимо будет соблюдать!
Завтра будет первый торговый день (ведь 8-е марта в Америке не выходной), соответственно и результаты будут скоро.
Пост буду публиковать под заголовком «NYSE  dd.mm.yyyy»
Всем удачных торгов!!!

Уважаемый Владимир Владимирович!
Коли уж у нас с Вами в стране коррупция и крепко воруют, а поделать с этим ничего нельзя (ну если реально), есть хорошая идея. Скажите Нарышкину, пусть издаст закон, что все наворованное должно быть на три года инвестировано в акции тех компаний, откуда украли. А потом все считается отмытым. Владимир Владимирович, я Вам гарантирую, что уже через годик мы с Вами не узнаем наш депрессивный фондовый рынок. Газпром и ВТБ будут с презрением вельмож свысока взирать на все эти малахольные эплы, гуглы и прочие шелы. А уж где будут Русгидро с ОГК-2 мне и представить страшно. Смею предположить, что Марс — это только первая остановка. Владимир Владимирович, сделайте так. Все равно они все украдут и отмоют, мы ведь с Вами знаем. А тут такой потенциал, Владимир Владимирович, такой потенциал. Никаких забугорных фондов не надо. Пусть они свою кокаколу покупают…

С всенепременным уважением!
Искренне Ваш,
Не иностранный агент,
а патриот,
Честный труженик фондового рынка РФ и его окрестностей,
Kot-Begemot.