1. В начале февраля, те кто интересуются финансовыми события могли услышать следующую новость: Минфин провалил аукцион или кредиторы отвернулись от правительства России.  Две недели назад мы давали вот такой график  и вот как его прокомментировали: “Серьёзные звоночки уже прослеживаются, а именно перспективами сворачивания carry trade.  На 01.02.2017 спрос на ОФЗ превысил предложение в 4.15 раза, что является рекордом по-сравнению с апрелем 2015 (когда разница была более чем в 5 раз), а в мае уже началось движение с 49 на 86. Это связано с тем оптимизмом, когда все уже купили и дальше покупать просто некому”.

Как  и предполагалось: многие инвесторы уже “наелись”. В своих статьях мы неоднократно указывали, что рынок разворачивается, когда все стоят в одну сторону и продавать (или покупать) уже некому. Считаем, что carry trade близок к своему завершению. Уже сегодня (13.02.2017) индекс RGBITR сделал новые максимумы, и как мы считаем делает последние подразделения роста. С этим и связано сегодняшнее укрепление рубля даже не смотря на падение нефти.

( Читать дальше )

Мой опыт торговли идёт с июня 2009 года. Много воды утекло с тех пор. Тяжело осознавать, что все эти годы прошли зря. К настоящему моменту я окончательно осознал, что лёгкие деньги с биржи я срубить не смогу. Я не смогу лежать на пляже в заморской стране и с ленцой лёгким движением руки на ноуте зарабатывать миллионы. 

Мне до конца моей оставшейся жизни придётся заниматься тяжёлым трудом, вкалывая на моего хозяина, хотя я и буду получать зарплату за это.
Я пытаюсь конечно вырваться на свободу, но путь у меня остался только один — инвестирование, через экономию средств. Так как поздно начинаю, то существенного эффекта удастся достичь только к пенсии, когда вся жизнь будет прожита. Хочу получать к своей будущей пенсии ещё одну такую же пенсию. А ведь у меня был шанс, мне было бы гораздо легче, если бы я сразу с 2009 года занялся инвестированием, если бы с самого начала прислушался к советам Ларисы Морозовой, к Элвису Марламову. 

Однако вместо этого я как умалишённый долбил по клавишам и спекулировал, теряя большие суммы. Много потерял, а если бы их приумножал и делал процент на процент, то это был бы самый лучший выбор.

( Читать дальше )

Череда закрытых сделок в профит
по Ф.А… затмило мой разум...

и я купил Si...

Вчера позицию закрыл с убытком...
так как понял что тильтольнул...

Купил RI и закрыл терминал...

Почему меня поимел рынок?

Потому что я расслабился… начал думать не о том...

По рынку

В пятницу утром вышла стата по Японии...

По которой стало видно, что в Японии начался гиперок
вопреки ожиданиям рынка...

Зачем Банк Японии довёл ситуацию до этого состояния?

Ответ прост
просто очень скоро $ придёт [цензура]

И тут я открываю стату на след. неделю и вижу...

14 февраля 2017 года (вторник)
18:00 мск Fed Monetary Policy Report

В США начали очень быстро расти запасы бензина
это системный риск...
Йеллен придётся укатать бакс в пол!
чтобы оживить экономику США...

Удачи!

Почему не растёт сишка?  -  гудит смартлаб. Потому что продавцы волы уронили её в пол и раньше экспирации её не отпустят. Так что раньше четверга не ждите особых движений. Каждый раз удивляюсь ситуации,  когда перед экспирацией рынок ведёт себя иррационально.

Зато Сейчас Вы можете купить опционы на Si, в следующем страйке,  похеджируете Дельту и с большой вероятностью заработаете денег. 

Теория обиделась. Пришла её толстая подружка – практика, которая только портит знакомство с идеальной фигурой теории.
Сегодня будет показана одна излюбленная многими опционщиками конструкция, которую я открыл на своём счёте. Управлять я ей буду в реальном времени в комментариях к посту или в новой публикации. Опытным опционщикам это вряд ли будет интересно, но адептам опционного мира возможно будет полезно, потому что, когда я начинал, то как раз искал такой формат управления в реальном времени и нашёл только один такой блог — блог Григория Богданова.


( Читать дальше )

Американская социальная сеть Facebook вчера опубликовала отчет о финансовых результатах за 2016 г. В год выручка компании подскочила на 54%, а прибыль на 177%.

На сегодняшний день Facebook является 6-й в мире компанией по капитализации. Сейчас она стоит около 376 млрд. долларов, однако отставания от Apple еще существенное —  300 млрд. долларов.

Facebook сумела создать столь прибыльный бизнес практически без использования кредитных средств. Сейчас общая сумма задолженности корпорации составляет 5,8 млрд. долларов, в то время как объем денежных средств, размещенных в банках и в ценных бумагах, приближается к 30 млрд. долларам.

Дневная аудитория социальной сети достигла 1,227 млрд. человек, увеличившись за год на 189 млн. Активно растет доля азиатского региона. Если в 2014 г. на него приходилось 28,4%, то сейчас 32,3% и это без Китая (в данной стране Facebook под запретом).


Раньше мы объясняли завышенную стоимость компании тем, что инвесторы готовы платить маржу за «влияние на массовое мышление», то сегодня организация превращается в монстра американского бизнеса. Для сравнения Facebook заработала в 2016 г. больше, чем такие динозавры, как General Electric, Pfizer, General Motors, Coca Cola, Exxon Mobil, Goldman Sachs, Visa и McDonalds.  И данный результат был достигнут благодаря своей основной деятельности, а не благодаря валютной переоценке или продаже какого-либо актива.

( Читать дальше )

Зачитался, я тут на днях про робастную регрессию, и очень мне захотелось «пощупать» этого зверя хоть в каком нибудь виде на графике в Квике.

Выбрал наипростейшую — "Оценочная функция Тейла – Сена"

Эта оценочная функция может быть эффективно вычислена и она нечувствительна к выбросам. Она может быть существенно более точна, чем неробастный метод наименьших квадратов для несимметричных и гетероскедастичных данных и хорошо конкурирует с неробастным методом наименьших квадратов даже для нормально распределенных данных в терминах статистической мощности.
Метод признан «наиболее популярной непараметрической техникой оценки линейного тренда»

Сказано — сделано.

( Читать дальше )

Очень верная заметка Германа Клименко о том, как банки сокращают отделения и это сбивает цены на аренду недвижимости.

===============================================================================================================
Посматриваю ставки на аренду помещений на Кутузовском проспекте и вижу следы нашей интернет деятельности :)

В связи с успешным развитием IT технологий, банки, еще не так давно кичащиеся и ценящиеся по числу отделений, резко стали помещения освобождать. И неожиданно для владельцев помещений заточенных под банки они оказались никому на рынке ни по какой цене не нужны. Оборудованные кассовые узлы, двери с тройной системы охраны, клетушки для пересчета денег ....

Если обычный владелец помещения может заточить его под кафе, магазин, офис, то банковское помещение настолько специфично, что затраты на приведение его в годный режим эксплуатации для обычного бизнеса не окупаются и полугодовыми арендными каникулами.

( Читать дальше )

Забудь стохастик всяк сюда входящий.

Это эпиграф если коротко, а если более развернуто, то лучше всего сказал мой друг по СЛ SPAN_method:

«забейте на «Индикаторы/сопротивления/волны/бабочки и прочее-прочее» раз и навсегда )… Обратите внимание на моменты управления большим капиталом. Поинтересуйтесь как трейдят и что трейдят большие хэджфонды… Да вы не сможете торговать как они, но вы сможете понять слабые места большого капитала. Поизучайте взаимосвязи между рынками и инструментами. Иными словами научитесь понимать глобальные тенденции… Именно они определяют что происходит внутри дня… И только тогда уже можете приступать к изучению «Индикаторы/сопротивления/волны/бабочки и прочее-прочее» т.к. эти инструменты помогут лучше подобрать точку входа. Но без понимания в каком направлении, любая ТС построенная на анализе чартов, ленты, стакана, объемов и т.д. и т.п. или ничего приносить не будет, или копейки за адский труд…»

( Читать дальше )