Нефть. Красивая игра фондов.

Забудь стохастик всяк сюда входящий.

Это эпиграф если коротко, а если более развернуто, то лучше всего сказал мой друг по СЛ SPAN_method:

«забейте на «Индикаторы/сопротивления/волны/бабочки и прочее-прочее» раз и навсегда )… Обратите внимание на моменты управления большим капиталом. Поинтересуйтесь как трейдят и что трейдят большие хэджфонды… Да вы не сможете торговать как они, но вы сможете понять слабые места большого капитала. Поизучайте взаимосвязи между рынками и инструментами. Иными словами научитесь понимать глобальные тенденции… Именно они определяют что происходит внутри дня… И только тогда уже можете приступать к изучению «Индикаторы/сопротивления/волны/бабочки и прочее-прочее» т.к. эти инструменты помогут лучше подобрать точку входа. Но без понимания в каком направлении, любая ТС построенная на анализе чартов, ленты, стакана, объемов и т.д. и т.п. или ничего приносить не будет, или копейки за адский труд…»

Ты про чё, Михалыч?
Кто про чё, а я про фонды. Всем нравится смотреть игру профи, будь то футбол или  покер по телеку. А мне  нравится смотреть игру финансовых воротил, учиться у них, или просто кататься на них, как лягушка на бегемоте.

Нет, фонды не самая большая рыба в океане, как, например, горбатый беззубый кит весом 36тонн, они скорее касатки (весом до 9 тонн), которые жрут морских львов (весом до тонны), а те в свою очередь жрут жирную лосось.

Фонды играют на всех рынках, но на каждом отдельном рынке есть свой кит, как например, Нэстле на рынке кокао бобов, «жуки» в золоте, бурильщики в нефти и тд., которые регулярно, раз в 5-8 лет, жестко потрахивают фонды, но в остальное  время особо им не докучают.

Сейчас игра фондов предельно понятна. Держим нефть до упора, потому что нефть как палка на которой держатся цены на акции, облигации и валюты 3-их стран.

Урони нефть и схлопнется весь мир.

Теперь смотрим как виртуозно это получается у фондов.
Вспомним мой блог от 20 Октября.

Вот такая была картинка:


Ситуация разворотная, шорты кончились, лонги по хаям.
Вопросов нет, развернулись и скорректировались на 10баксов.

Если б они начали крыть лонги цена б улетела не на 43 с 53-х, а на 30. Не кроют. А наоборот как фокусник из рукава выкладывают на стол 68000 шортов за исполненные опционы перед выборами в США.
Это выглядело так:



Заметим что все шорты им прилетели с уровней 48-.
И после этого их позы стали выглядеть так:


Из этого положения понятно, щас начнут крыть шорты и цена улетит вверх.
Цена вверх улетает, но шорты не трогают, прут лонгами.



Проходит еще неделя. Почему не кроют шорты? Они ж минусуют!
Минусуют ну и что?  Шорты это порох для еще одного выстрела вверх.

Как держа шорты в минус, можно получить прибыль на растущей нефти?
Очень просто. Для тех кто не в теме объясняю:

Приёмчик стар как мир.
Смотрим экспозицию фондов на 22 ноября. Цена 50
Лонгов 429981  Шортов 148304  Экспозиция $14.083млрд

Cмотрим через две недели, когда почти все шорты покрыты, цена 56.
Лонгов 505967  Шортов 54504  Экспозиция $25.282млрд

11 ярдов в плюс!

Таперь их поза выглядит так

Картинка тянет на минимум 20 долларов коррекции вниз.

Но не будем торопиться с выводами, глянем что у них по опционам.



Ну как вам заходец вверх?
Что за очередная подлянка, которую готовят фонды?

Опционы лонг — это комбинированная позиция лонг минус чистые фьючи лонг.

Колл — пут = фьюч

Эта разница Колл — пут полетела в небо.

Выходит у фондов куплены колы и проданы путы. То что проданы путы — это понятно, они сгорят мимо денег.
А вот с колами большой вопрос.

Лонговые колы могут либо сгореть, либо исполнится в лонговый фьюч.

Спрашивается куда им еще лонгов?  Экспозиция и так больше чем в Июне 2014.

Похоже фонды усрутся, но двинут нефтянку еще выше.