В данной статье – гайде будем учиться подключать специализированный для алготрейдинга фреймворк OsEngine к Квик. Для того, чтобы можно было торговать через Quik сотнями роботов, которые в OsEngine уже встроены.

1. Скачка и установка Quik ДЕМО.

В процессе изучения данной инструкции и экспериментов по подключению к Квик из OsEngine мы рекомендуем не использовать боевую версию программы от Вашего брокера, т.к. Вы можете неправильно что-то сделать, ошибиться и потерять много денег, т.к. роботы могут сделать что-то не так.

Мы рекомендуем использовать Демо версию от официального создателя Quik. Это оградит Вас от возможных ошибок при боевом подключении, на период пока Вы учитесь это делать.

Идём в поисковую систему:

( Читать дальше )

Как курс евро влияет на цену аренды квартир в Москве.

Многие проживающие за границей арендодатели обеспокоены резким ростом курса евро. Особенно, если они зависят от этих денег. Некоторые решили повысить цену на аренду квартир, которые сдают в столице. Нюанс в том, что рынок недвижки давно отвязался от курсов валют. Тем более, в аренде. Стоимость аренды зависит от зарплат, количества интересантов, сезона, наличия конкурирующих предложений итд.

Вчера на просмотр приходила пара, которая снимает двушку на Бабушкинской за 50тыс. Внезапно собственница подняла цену до 65тыс. Евро же выросло и ей не хватает. Найдет ли она новый жильцов за 65тыс? Не факт. Но приличных, интеллигентных нанимателей, которые там прожили 2 года она точно потеряет"  Больше информации в моем телеграмм канале:
t.me/mosstart/128  

#ФЕДРЕЗЕРВ
#ФРС
#БАЛАНС
#НАКАЧКА




Баланс ФРС за последнюю неделю резко взлетел на +$298 млрд. vs +$1 млрд.  неделей ранее.
ИТОГО на балансе $8.689 трлн. 
С максимумов ($9.015 трлн) баланс снизился на $326 млрд. – половина предыдущего многомесячного сокращения разом нивелирована!

Федрезерв раздаёт деньги!
В рамках новой программы BTFP (Bank Term Funding Program), а также через Discount Window на прошлой неделе регулятор предоставил банкам $303 млрд.
ГЛАВНОЕ ДЛЯ ФРС (ЕЦБ, ЦБ Швейцарии) — недопустить паники, поэтому существенно снизить баланс не получится.




( Читать дальше )

Новая программа Bank Term Funding Program (BTFP) зашла ударно, за неделю банки взяли в ФРС «кэша» на $303 млрд❗️, портфель ценных бумаг ФРС подсократила на $8 млрд, но на фоне раздачи программа QT, конечно потерялась.

Около половины банки взяли через Discount window, около половины BTFP. JPMorgan ожидает, что в ФРС занесут (по номиналу) бумаг на $2 трлн, что в общем-то совсем не исключено. Отдаешь в ФРС бумаги по номиналу, которые торгуются на 10-20-30% ниже номинала, получаешь под 4.3-4.5% кэш на год – дальше дело фантазии и смелости. И баланс расчистил и профит… так что посмотрим как оно будет продолжаться. Есть правда нюанс, ФРС берет только бумаги, купленные до 12 марта, сильно пирамидить не получится, но и без этого есть где разгуляться.

Минфин тоже добавил, но немного на фоне ФРС – всего $34 млрд сокращение депозитов, на счетах у него осталось еще $278 млрд на счетах в ФРС. Йеллен сказала – налогоплательщики платить ничего не будут и занесла во FDIC $40 млрд, еще $25 млрд – это взнос на гарантии ФРС по BTFP.

( Читать дальше )

Сегодня, благодаря Тимофею, принудительно вспомнил прошлогодний пост с раскладкой сделок уважаемого TATARINа на графиках QUIK. За прошедший год произошла серьезная ротация в рядах частных трейдеров. Думаю, новорожденным спекулянтам будет полезно изучить сделки настоящего гуру трейдинга. Это можно сделать здесь.

Картинки с разноской некоторых сделок:





( Читать дальше )

Мой дорогой друг, если ты один из миллионов недооцененных программистов, то тебя наверняка беспокоит идея автоматического зарабатывания денег на таком колебательном процессе:



С чего тебе начать?

Добрый совет:

Начни с 30 скриншотов мест на графике, в которых цена начинает и заканчивает заметное движение вверх или вниз. На каждом скриншоте выдели некоторую область до начала движения и после него. Попробуй найти закономерности (повторяемость) динамики цены в этих областях. Разглядывая график, задавай себе вопросы — почему здесь началось движение и почему тут остановилось?

Если сможешь найти закономерности, то дальше будет второй шаг — тестирование. Уверен, ты, как программист, разберешься с этим самостоятельно. Там нет ничего сложного.

Будут вопросы — пиши в комментах. Чем смогу, помогу))

Соревнование трейдеров-эксгибиционистов закончилось. Все, кто хотел постоять без штанов, показывая публике свою эквити, удовлетворенно улыбаются. Теперь мы можем спокойно собрать и внимательно изучить статистику, как делали это 7 предыдущих лет. Поехали!

Главный результат в номинации  «Лучший частный инвестор» выглядит так:

3000+ человек 3 месяца давили кнопки и слили 66 млн. руб. Молодцы! Так держать! Едем дальше.

Количество игроков, сгруппированных по доходностям (от -50% до +50%):

( Читать дальше )

С 2005-го года занимаюсь разработкой и программированием торговых роботов. За это время реализовал десятки разных торговых систем и идей. Пять лет назад у меня появилась безумная идея объединить все возможности в один, универсальный робот, который бы мог торговать любым инструментом (акции, фьючерсы, опционы, валюты, календарные спреды) по любым индикаторам (штатным и пользовательским), любым условиям, любым параметрам позиции, а также любым параметрам таблицы Текущих торгов. С возможностью строить различные ассистенты торговли, трендовые, контртрендовые, арбитражные, хеджирующие, маркетмейкерские торговые системы.

В начале 2021-го года я опубликовал полноценную версию робота для бесплатного пользования в целях тестирования, т.к. не хотелось продавать «сырой» продукт с ошибками. Тестирование продлеваю уже полтора года.

👉 Робот торгует на моём реальном счёте без вмешательств на удалённом сервере VPS. Результатом работы доволен.

👉 Ошибок всё меньше, но есть над чем работать.

( Читать дальше )

Нова неделя — новые рекорды. Хедж-фонды опять увеличили свои позиции по рублю — за неделю количество контрактов на его рост увеличилось на 5 тыс. Столь существенного прироста наблюдался всего лишь единожды летом этого года. Инвесторы спешат запрыгнуть на подножку уходящего поезда и открыли уже более 31 тыс. контрактов.

Безоговорочная вера в нашу национальную валюту подтверждается еще и тем, что фонды практически не открывают коротких позиций. Разница между «лонгами» и «шортами» уже более 27 тыс. контрактов, что на 6 тыс. больше, чем неделей ранее.

Однако есть такие, кто предпочитает перестраховаться и зафиксировать текущий курс. Коммерческие участники биржи все больше продают рубль по текущим ценам, таким образом, спред между длинными и короткими позициями находится на историческом максимуме.

( Читать дальше )

Все трейдеры после нескольких лет взлётов и падений приходят к одному и тому же: на бирже нельзя зарабатывать постоянную месячную получку как на заводе. Кто вовремя этого не понял неизменно после плюсовых месяцев получают месяц, перечёркивающий год работы.
Один известный трейдер опционами даже сказал однажды, что на самом деле все эти позы-дозы фигня и реально заработать на опционах можно только встав в правильную сторону направленно на хорошее движение и получить х5 или даже х10 к депозиту.
Я бы добавил что после этого надо выводить бобло и не ходить на биржу около года, а то и совсем.

Всё дело в толстых хвостах: ведь чтобы зарабатывать стабильно трейдер должен торговать как бы в канале гауссова распределения, но на самом деле реальное распределение всегда содержит толстые хвосты чёрных лебедей, которые по весу больше суммы гауссовых движений.

Встаёт дилемма: или постоянно терять и ждать лебедя или постоянно зарабатывать по чуть чуть и однажды потерять всё заработанное.

( Читать дальше )