В связи с полученными  вопросами после моего комментария в рамках поста Сергея Невзорова (Сергей_Кандалакша) “Вопросы Илье Коровину”  от 4 мая 2021г. (https://smart-lab.ru/blog/694466.php#comment12533908) более детально изложу ситуацию, а выводы каждый сделает свои.

Как все было.

После того, как 21 апреля 2020 г. контракты на нефть CL-4.20 были исполнены по отрицательной цене, И.Коровин провел стрим в youtube по сложившейся ситуации.

Мы впервые узнали  об Илье именно из стрима.  По итогам  стрима пострадавшие  объединились в чате и  решили собрать предложения по представлению их интересов в суде.

 Нами такое предложение тоже было отправлено и из присланного в ответ файла с собранными предложениями оно было самым лучшим. Было ли оно доведено и в каком виде до пострадавших, неизвестно.

Полагаю, что сбор предложений был необходимой формальностью. Кто смотрел на все со стороны почти не сомневался, что будет выбрана Адвокатская Контора “Аснис и партнеры”, предложенная Ильей Коровиным, и которая вместе с ним  уже  представляла в Суде интересы пострадавших «клиентов И.Коровина» по ситуации апреля  2018г. (Дело № А40-156308/2019 ) .

Навеяно вот этим https://smart-lab.ru/blog/665379.php

Для понимания и сравнения, а также почему я вообще позволяю себе писать про такого ГУРУ непререкаемого авторитета, как Горчаков — моя доходность на ЛЧИ светится 74,91% я заработал за период ЛЧИ 5 миллионов https://investor.moex.com/trader2020?user=238115

Что мы знаем о Горчакове? Что он якобы торгует на рынке ЦБ со времен царя гороха, математик-профессор (или лишь кандидат, не знаю, но не суть важно), управляющий активами, работает в финаме.
Также он постоянно постит картинки с доходностью своих стратегий, а также своего счета на Х миллионов.

Все бы ничего, но он почему то периодически постит о том, что де — зачем участвовать в ЛЧИ, в этом нет смысла и т.п.
При этом приводит он совершенно невразумительный аргумент.

Зачем то включает дурачка из серии «моя твоя не понимай».
Трудно заподозрить такого опытного околорыночника в том, что он не знает матчасть.

Хорошо, предположим, что матчасть он не знает(хотя товарищ и участвовал в ЛЧИ в 2012 аж), и проясним это.
В последнем своем посте (на который ссылка)  — он написал, что заработал за период ЛЧИ 21%, что это значит в единицах измерения, принятых на ЛЧИ, с учетом матчасти?
Доходность в процентах считается к стартовой сумме.
Есть два варианта участия в ЛЧИ.

1. Указать стартовую сумму и все свои активы.
В этом случае, доходность будет считаться без учета плеч, к реальной сумме.

2. Не указывать стартовую сумму и активы.
В этом случае доходность будет считаться от той суммы, которая использовалась, с учетом того факта, что позиции открываются с учетом максимальных (5х) плеч.
Этот момент не очевиден.
Разъясню подробнее.
Например. У меня на счету на РЦБ 1миллион, и на срочке еще один миллион. Всего 2 миллиона.
Я регаюсь на ЛЧИ.
Покупаю фьючи на РТС например 10шт — под ГО у меня будет например 250тыс.
Соотвественно на ЛЧИ отобразится моя стартовая 250тыс.
Понимаете? не 1миллион, который у меня на срочке, и не два миллиона, которых у меня всего.
Далее -  я покупаю 2000 акций сбебранка по 250 рублей — на 500 тыс. Рублей.
Какая у меня будет стартовая? — 750? Нет.
Моя стартовая останется такой же — 250тыс рублей.
Почему?
Потому что, чтобы купить акции сбера на 500к с пятым плечом, нужно иметь на счету лишь 100тыс.
Тогда может быть стартовая будет 100+250=350? Тоже нет — стартовая будет все те же 250.
Вот такой алгоритм расчета стартовой, для тех кто не указывает стартовую при регистрации.
Поэтому доходность всех, кто стартанул на РЦБ со 100к, можно смело делить как минимум на 5.
Бывают конечно исключения. Мы все равно не знаем, у кого сколько денег по факту.
Все расчеты приблизительны, главное уловить суть.
Как считается доходность.

Очевидно, что все, кто хотят победить в ЛЧИ, либо просто показать макс доходность, регистрируются, не указывая стартовую сумму.
Кроме того, это банально проще. Нажал на кнопку, и зарегался. Чем указывать суммы, активы, суета лишняя.

Отвлеклись. Вернемся к Горчакову.
Он торгует (с его слов) как на РЦБ, так и на срочке. Это значит, что по системе масштабирования ЛЧИ, если бы он зарегался без указания стартовой — его доходность был бы минимум 21*5=105%. 
В Капиталистах он бы вошел в тройку.

На предыдущем ЛЧИ тоже все было бы не плохо.

То есть, его аргумент по слабой доходности просто не состоятелен.

Так почему же он не участвует? Представляете, как его еще больше зауважают, если он будет регулярно подтверждать свои картинки реальной торговлей. На первый взгляд все странно.

На саммо деле, объясняется все просто, как дважды два.

Работа у человека — загонять хомяков в ДУ в ФИНАМ. И если он не сможет показать в реальной торговле, то что постит каждый месяц. То никто к нему не пойдет.
И тут возникает вопрос, а умеет ли он вообще торговать?

Как известно, в 2012 он участвовал в ЛЧИ.
Вот его ник howtotrade
Погуглите, это правда интересно.
У чела к 2012 году уже был огромный якобы опыт торговли (опять таки с его слов).

И он просто пипсует 3 фьючами РТС плюс минус 5-10 пунктов (1 пункт это 10 единиц измерения в РТС), каждый час покупает/прдает, потом фиксит прибыль/убыток еще через час.
И это стратегия великого ГУРУ?

Конечно же, с такой торговлей в ДУ никто не пойдет. Вы доверите деньги тому, кто пипсует РТС?

Именно поэтому А.Г. нельзя участвовать в ЛЧИ.

Если вам кто нибудь скажет, что на случайном блуждании (СБ) нельзя зарабатывать, бросьте в него камень. Как говорил Паниковский — это жалкие ничтожные люди. На СБ можно зарабатывать с результатами не хуже, чем на реальном рынке. У СБ, по сравнению с реальным рынком, только один недостаток — за игры с СБ никто деньги платить не будет.
А если бы платили? Никто бы ничего не заметил. По прежнему 95% СБ-трейдеров сливало бы депозиты, а 5% регулярно выигрывало и считало бы себя Гуру. По прежнему на графики наносились бы каббалистические знаки и индикаторы, угадывались бы направления движения, каналы, и линии поддержки/сопротивления. Все так же начинающие трейдеры искали Учителя для обучения, а аналитики предсказывали будущее. И, ровным счетом, абсолютно ничего бы не поменялось. Может только АГ заметил бы подвох, но тоже не сразу, а только через несколько месяцев, а, может, и через год-другой. Но, легко сделать, чтобы и АГ остался в неведении.)

Однако, прежде чем играть на СБ, нам необходима стратегия и тестер. Ими мы и займемся.
Для начала стратегия: нам нужны три функции
— одна для пошагового слежения за рыночными котировками и определения момента входа в сделку — DealEntryAnalysis(i) и пусть на ее выходе будет: 0-если сделки нет, 1 — необходим вход в лонг, и -1 — необходим вход в шорт. i — номер отсчета массива котировок.
— вторая для сопровождения сделки лонг — DealControlL(i), отвечающая за контроль и закрытие сделки.
— и третья, для сопровождения сделки шорт — DealControlS(i).
Теперь у нас все готово для разработки тестера стратегий, а это всего лишь цикл while() последовательно перебирающий котировки.
Вот наша стратегия уже в тестере:

while i < Ie:
    deal_type = DealEntryAnalysis(i)
    if deal_type == 1:
        j, rep = DealControlL(i)
        deals_report.append(rep)
        i = j+1
        continue
    elif deal_type == -1:
        j, rep = DealControlS(i)
        deals_report.append(rep)
        i = j+1
        continue
    i = i+1

За последние 6 лет число участников финансового рынка России сократилось в два раза. Люди, не привыкшие жить иллюзиями, обязаны понимать: после окончательного утверждения законодательными органами предложений ЦБ по градации инвесторов и их допуску к торговым площадкам т.н. российский рынок окончательно прекратит своё существование, так никогда толком и не родившись за 25 лет.

 Соответственно, самый актуальный вопрос сегодня: куда уходить с пепелища? Прежде, чем ответить на этот вопрос, позвольте как-то мотивировать свою позицию и привести текст, который я написал, что говорится, по горячим следам. 

  * * * 

10 июля СМИ возбудились по поводу неправильного закона, который беспощадно лоббирует ЦБ. Речь идет о демарше г-жи Набиуллиной, направленном против отечественного фондового рынка: запрете непрофессионалам участвовать в торгах акциями иностранных компаний.

Исследование я анонсировал здесь, особо никого не заинтересовало, кроме Анастасии и меня. Но мне достаточны было бы и просто меня)

Итак представляю вашему вниманию три таблички, в первой общий результат, во второй результат по акциям со среднедневным оборотом более 1 млрд рублей, в третьей соответственно менее.

Методика бралась следующая.
Взята первая дата, на которую у меня есть данные 10.06.2016.
Отобраны акции обращающиеся на Московской бирже (только рублевые то бишь) и рекомендации к ним (целевая цена и Покупать/Держать/Продавать)
В результате 2 столбца:
в первом среднее отклонение по модулю прогнозной цены от реальной котировки через год.
во втором средний результат по значению «оценка направления».

Для оценки направления использовались следующие цифры.

• Если рекомендация была Покупать и цена за год выросла более чем на примерную ставку ОФЗ (взял 8%), то засчитываем прогнозу 1, иначе 0.
• Если рекомендация была Держать и цена за год не выросла более чем на 1.5 ставки ОФЗ (12%) и не упала на такой же процент, то засчитываем прогнозу 1, иначе 0.
• Если рекомендация была Продавать и цена за год упала 8% и более, то засчитивавем оценку 1, иначе 0.