… Мужчина средних лет, в очках и с бородкой, настороженно шел по темной улице озираясь — нет ли полицейских машин. Свернув в подворотню он спустился по маленькой лесенке, ведущей в подвальное помещение и постучал в дверь.

— Кто?
— Здравствуйте, я к Тимофею Валерьевичу, принес баночку цветочного меда.

Заскрипели засовы и здоровенный детина с лысой головой и кобурой на поясе открыл дверь.

— Пароль верный, заходи.
— Добрый вечер, мне Вас Решпект рекомендовал. Сказал у Вас тут можно… поторговать, — сказал мужчина понизив голос до шепота.

— Да, можно. Правила знаешь?
— Знаю. Хочу поторговать фьючерсом на Сбербанк — три часика.

-Окей, давай бабки. За каждый час по пятнашке и залог под маржу двести тысяч. Проходи, твой терминал под номером 17.

… Спустя три часа....

— Эй, мужик, три часа прошли! Продлевать будешь?

— Сегодня запилил видео «Основные ошибки начинающего трейдера». Напихал туда азбучных истин и болтовни. Надо поднимать популярность своего канала в ютуп и своего блога
— Совершил семь сделок по разным инструментам. Две сделки оказались прибыльными, опубликовал их на смартлабе в посте «Еще две сделки в плюс по системе SuperProfi Tredera»
— Ответил в скайпе ученику, который посещал мой платный семинар, на вопрос: «Почему я не могу зарабатывать по системе SuperProfi Treidera » — что зарабатывать трейдингом дано не каждому, это тяжелый труд и обучение. И рекомендую пройти курс «Дополнения к системе SuperProfi Treidera» со скидкой в 75%. (Конечно все курсы продаются с огромной скидкой всегда, ведь трудно поверить что кто-то заплатит за это полную указанную стоимость)
— Написал, что участвовать в ЛЧИ не буду, т.к. любой конкурс это повышенные риски и мне незачем что-то доказывать. Ха-ха, нельзя же ставить стабильный заработок на семинарах под угрозу от результатов торговли.
— Подсчитал месячную прибыль:
проведенные семинары + 97000 рублей
убыток от торговли — 17000 рублей

Жалко, приходится торговать, так бы доходы были выше…

На прошлом ЛЧИ выделились два персонажа. Булл, который сделал на валютном инструменте  57 миллионов из миллиона, и Татарин, который ровно и без просадок стругал по +5% в день весь трехмесячный ЛЧИ.

Оба  победителя имеют счета в БКС —  у брокера с неоднозначной репутацией. В инете есть громкие откровения бывших работников офисов БКС в регионах. Также помнится, в 2008 году у руководителя БКС отобрали лицензию за то, что компания давала шорты некоторым клиентам при официальном их запрете со стороны ФСФР. Пока просто отметим, что оба наши героя прошлого ЛЧИ из БКС.

На этом ЛЧИ-2015 Булл пока спокойно  минусует примерно -1.5 млн рублей, верующие в него люди говорят что булл трендовик, а тренда в Si нет вот и пилит его, но потом мол он свое возьмет. На самом деле тренд считают не от точки входа в позицию)) тренд на начало ЛЧИ в  СИ был, доллар падал с 71 до 61 и внятно падал, и внятно отскочил. были и другие явные тренды, сбероб сделал с 23 августа +35%, а сберпреф +45%. Так что почему у булла постоянный минус в -10%, чтобы он не делал — это не объяснение.

( Читать дальше )

Всем известна история успеха «черепах»: набранные Деннисом люди «с улицы» в течении 1985-1988 годов показывают сумасшедшие доходности:
«Торговые записи показывают, что, например, Джеймс ДиМариа (James DiMaria) заработал в 1985 году 74%, в 1986 — 132%, 1987 — 97% и в 1988 —31%. Выдающийся результат, не так ли? Однако, что более интересно, другие Turtles показали близкие результаты. Поль Рабар (Paul Rabar) принес соответственно 71%, 98%, 90% и 63%, Лиз Чевал (Liz Cheval) — 52%, 135%, 178% и 125%, Джери Паркер (Jerry Park- er) — 129%, 125%, 39% и 49%. И это еще не самые успешные результаты! Куртис Фэйв (Curtis Faith) заработал за четыре с половиной года работы на Денниса 31 млн $. Сам Куртис считал, что его более успешные, ч ем у других Turtles, действия связаны с тем, что по своей молодости, а ему было тогда лишь 19 лет, не испытывал страха.»

В-общем, «картина маслом». Прямо как из советской песни: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!». Но при внимательном «разборе полетов» выясняется куча «но».

Откуда мы знаем эти цифры? Ну, во-первых, из популярной книги одного из участников Куртиса Фэйва «Путь черепах», об этом же пишет и более независимый исследователь «черепах» Майкл Ковел «Черепахи-трейдеры: легендарная история, ее уроки и результаты». Последняя книга написана с явной симпатией к проекту, но при этом содержит огромное количество статистического материала, на который можно взглянуть и «под другим углом» и этот взгляд, как ни парадоксально, развевает миф абсолютной успешности проекта.

( Читать дальше )

Тут кто-то выложил фото рабочего места. Думаю трейдерам интересно в каких условиях работают их коллеги. Выкладываю фото своего:
 

Тут у товарища d_d возник вопрос, какой мастью капитала максимально можно рисковать в сделке, с математическим обоснованием. По-моему эти выкладки были у Шарпа в инвестициях, но я Вам и так расскажу из тервера. Для простоты будем считать, что наши сделки живут в нормальном распределении. Соответственно, чтобы сделать отсечку нереальных серий примем, что все значения будут лежать в областе 3х сигм т.е. 99,7% всех результатов. Положим точкой не возврата нашего счета -37,5% (подсмотрел в правилах западных хеджфондов). Вопрос — какая подряд серия убыточных сделок может возникнуть при нормальном распределении? Для простоты возьмем паритет прибыльных и убыточных сделок — 50/50, а зарабатываете Вы на том, что средняя прибыльная сделка больше средней убыточной. Вероятность х убытков подряд в пределах трех сигм не должна превышать 0,003 а равна она 0,5^x. Соответственно х=ln(0,003)/ln(0,5)=8,4 Далее мы понимаем, что серия убыточных сделок — это еще не максимальный дродаун, а что после серии может возникнуть следующая серия. Тут будет ряд, но для простоты можно просто умножить на 1,5. Получается, что максимальный дродаун будет составлять размер 13 подряд убыточных сделок. Т.к. мы решили (опираясь на опыт западных хедж фондов) что максимальный дродаун может быть не более 37,5% и это равно 13 убыткам. Соответственно убыток не должен быть больше 37,5/13=2,8%. И это при вероятности убытка 50%, если вероятность больше — можно подсчитать подставив вероятность из своей статистики. Так же хочу отметить, что в расчетах размер прибыльной сделки совершенно не важен.

Копи-паста, уж больно… даже и незнаю… как это сказать… Короче, челюсть подбирал с пола. Наслаждайтесь.

Когда на этой неделе в новостных репортажах сообщалось о том, что Германия в период между 2000 и 2001 годом репатриировала тысячу тонн золота своих резервов из Банка Англии, и в следующие три года собирается репатриировать из ФРС Нью-Йорка 150 тонн золота, очнувшиеся участники осознали, что музыка прекратилась уже давно, и начали занимать свои стулья физического золота.


( Читать дальше )